Índice de Movimento Direcional - Definição e Utilizações de DMI
O Índice de Movimento Direcional, ou DMI, é um indicador desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978 que identifica em qual direção o preço de um ativo está se movendo. O indicador faz isso comparando altos e baixos anteriores e desenhando duas linhas: uma linha de movimento direcional positivo (+ DI) e uma linha de movimento direcional negativo (-DI). Uma terceira linha opcional, chamada movimento direcional (DX), mostra a diferença entre as linhas. Quando + DI está acima de -DI, há mais pressão ascendente do que pressão descendente no preço. Se -DI estiver acima de + DI, haverá mais pressão descendente no preço. Este indicador pode ajudar os comerciantes a avaliar a direção da tendência. Às vezes, cruzamentos entre as linhas também são usados como sinais de negociação para comprar ou vender.
Principais Takeaways
- O Índice de Movimento Direcional (DMI) é composto por duas linhas, e uma opcional, mostrando a pressão de venda (-DI), mostrando a pressão de compra (+ DI), e uma terceira linha de DX mostrando a diferença entre as linhas positivas e negativas anteriores.
- Uma linha A + DI acima da linha -DI significa que há mais movimento para cima do que para baixo.
- Uma linha -DI acima da linha + DI significa que há mais movimento descendente do que movimento ascendente.
- Os cruzamentos podem ser usados para sinalizar tendências emergentes. Por exemplo, o cruzamento + DI acima do -DI pode sinalizar o início de uma tendência de alta no preço.
- Quanto maior o spread entre as duas linhas, mais forte é a tendência dos preços. Se + DI está muito acima de -DI, a tendência dos preços está fortemente alta. Se -DI está muito acima de + DI, a tendência dos preços está fortemente baixa.
- O Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) é outro indicador que pode ser adicionado ao DMI.
As fórmulas para o índice de movimento direcional (DMI) são:
+ DI = (suavizado + DMATR) × 100-DI = (suavizado -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 onde: + DM (movimento direcional) = corrente alta- PHPH = High-DM anterior = Low-Current anterior LowSmoothed +/- DM = =t = 114DM− (=t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR atual = Intervalo verdadeiro médio \ begin {alinhado} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Suavizado + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {+ DM (movimento direcional)} = \ text {Current High } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Anterior alta} \\ & \ text {-DM} = \ text {Anterior baixa} - \ text {Atual baixa} \\ & \ text {Suavizado +/- DM} = \ texttyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {DM atual} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervalo médio médio} \\ \ end {alinhado} + DI = (ATR suavizado + DM) × 100-DI = (ATR suavizado -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 onde: + DM (Movimento direcional) = Corrente alta-PHPH = High-DM anterior = Baixa-corrente anterior LowSmoothed +/- DM = =t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR atual = True média Range
Cálculo do índice de movimento direcional (DMI)
- Calcule + DM, -DM e True Range (TR) para cada período. Normalmente, 14 períodos são usados.
- + DM é o máximo atual - o máximo anterior.
- -DM é a Baixa anterior - Baixa atual.
- Use + DM quando a corrente alta - alta anterior for maior que a baixa anterior - baixa corrente. Use -DM quando a Baixa anterior - Baixa atual for maior que a Alta atual - Alta anterior.
- TR é o maior entre Corrente alta-baixa atual, Corrente alta-fechar anterior ou Corrente baixa-fechar anterior.
- Suavize as médias de 14 períodos de + DM, -DM e TR. Abaixo está a fórmula para TR. Insira os valores -DM e + DM para calcular as médias suavizadas também.
- Primeiro 14TR = Soma das primeiras 14 leituras TR.
- Próximo valor 14TR = Primeiro 14TR - (Anterior 14TR / 14) + TR Atual
- Em seguida, divida o valor suavizado + DM pelo valor TR suavizado para obter + DI. Multiplique por 100.
- Divida o valor -DM suavizado pelo valor TR suavizado para obter-DI. Multiplique por 100.
- O Índice de Movimento Direcional (DX) opcional é + DI menos -DI, dividido pela soma de + DI e -DI (todos os valores absolutos). Multiplique por 100.
O índice de movimento direcional médio, ou ADX, é uma média suavizada de DX.
O que o Índice de Movimento Direcional (DMI) diz a você
O DMI é usado principalmente para ajudar a avaliar a direção da tendência e fornecer sinais de negociação.
Os crossovers são os principais sinais de negociação. Uma negociação longa é realizada quando o + DI cruza acima de -DI e a tendência de alta pode estar em andamento. Um sinal de venda ocorre quando o -DI cai abaixo de -DI. Uma negociação curta é iniciada quando -DI cai abaixo de + DI porque uma tendência de baixa pode estar em andamento.
Embora este método possa produzir alguns bons sinais, também produzirá alguns ruins, uma vez que uma tendência pode não necessariamente se desenvolver após a entrada.
O indicador também pode ser usado como uma ferramenta de confirmação de tendência ou negociação. Se o + DI estiver bem acima de -DI, a tendência terá força para cima e isso ajudará a confirmar as negociações longas atuais ou novos sinais longos de negociação com base em outros métodos de entrada. Se -DI estiver bem acima de + DI, isso confirmará a forte tendência de baixa ou posições curtas.
A diferença entre o índice de movimento direcional (DMI) e o indicador Aroon
O indicador DMI é composto de duas linhas, com uma terceira linha opcional. O indicador Aroon também possui duas linhas. Os dois indicadores mostram movimento positivo e negativo, ajudando a identificar a direção da tendência. Os cálculos são diferentes, portanto, os cruzamentos em cada um dos indicadores ocorrerão em momentos diferentes.
Limitações do índice de movimento direcional (DMI)
O índice de movimento direcional (DMI) faz parte de um sistema maior chamado Índice Médio de Movimento Direcional (ADX). A direção da tendência do DMI pode ser incorporada às leituras de força do ADX. Leituras acima de 20 no ADX significam que o preço está tendendo fortemente. Seja usando ADX ou não, o indicador ainda está propenso a produzir muitos sinais falsos.
As leituras e cruzamentos de DI e -DI são baseadas em preços históricos e não refletem necessariamente o que acontecerá no futuro. Pode ocorrer um cruzamento, mas o preço pode não responder, resultando em uma perda de negócios. As linhas também podem cruzar, resultando em vários sinais, mas nenhuma tendência no preço. Isso pode ser evitado de alguma forma, apenas negociando na direção de tendência maior, com base em gráficos de preços de longo prazo, ou incorporando leituras do ADX para ajudar a isolar tendências fortes.
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