Dias Internos
Os dias internos referem-se a um padrão de vela que se forma após a segurança ter experimentado faixas de preço diárias dentro da faixa alta-baixa do dia anterior. Ou seja, o preço do título foi negociado "dentro" dos limites superior e inferior do pregão anterior. Também conhecido como "barras internas".
BREAKING DOWN Inside Days
Os dias internos podem ser indicativos de indecisão no mercado por um título, causando pouco movimento de preço em relação aos dias de negociação anteriores. No entanto, quando vários dias internos ocorrem consecutivamente, há uma probabilidade mais alta de que as ações em breve rompam sua faixa de negociação, pois uma faixa de preço em queda constante é insustentável. Porém, como ele se inicia, não pode ser determinado apenas pelos castiçais que aparecem dentro de dias. O padrão de dias internos deve ser combinado com outra ferramenta de análise técnica para ajudar a prever se a interrupção é positiva ou negativa. Por exemplo, um padrão ascendente de gráfico triangular, associado a dias úteis, pode prever um movimento de alta nas ações; por outro lado, um triângulo descendente é historicamente um sinal de baixa. Outros pares comuns de dias úteis como estratégia de negociação de curto prazo são o índice de força relativa (RSI), a divergência da convergência média móvel (MACD) e as médias móveis simples (SMA). A negociação com essas ferramentas técnicas é uma prática altamente especializada e, portanto, deve ser feita com cuidado. Detectar dias úteis é de interesse de um profissional, pois ele pode acreditar que a segurança do assunto está sendo configurada para algum tipo de movimento para cima ou para baixo. A aplicação de outra ferramenta técnica poderia dar a ele confiança suficiente para fazer uma aposta em um possível movimento pendente no preço do título.
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