Risco beta
Risco beta é a probabilidade de uma hipótese nula falsa ser aceita por um teste estatístico. Isso também é conhecido como erro do tipo II ou risco do consumidor. O principal determinante da quantidade de risco beta é o tamanho da amostra usada para o teste. Quanto maior a amostra testada, menor o risco beta. Às vezes, o risco beta é chamado de "erro beta" e geralmente é associado ao "risco alfa", também conhecido como erro do tipo I.
Dividindo o risco beta
O risco beta pode ser definido como o risco encontrado na aceitação incorreta da hipótese nula quando uma hipótese alternativa é verdadeira. Simplificando, é a posição de que não há diferença quando, de fato, existe uma. Para detectar diferenças, um teste estatístico deve ser empregado; risco beta é a probabilidade de um teste estatístico ser incapaz de fazê-lo (por exemplo, se for encontrado um risco beta de 0, 5. isso significaria uma probabilidade de imprecisão de 5%).
Risco Beta vs. Risco Alfa
O risco alfa é um erro que ocorre quando uma hipótese nula é rejeitada quando é realmente verdadeira. Também é conhecido como "risco do produtor". A melhor maneira de diminuir o risco alfa é aumentar o tamanho da amostra sendo testada, com a esperança de que a amostra maior seja mais representativa da população. Mais informações sobre como calcular o risco alfa e o risco beta podem ser encontradas aqui.
Risco beta: quanto é aceitável?
O risco beta é baseado na característica e natureza de uma decisão que está sendo tomada e pode ser determinada por uma empresa ou indivíduo. Depende da magnitude da variação entre as médias da amostra. A maneira de gerenciar o risco beta é aumentando o tamanho da amostra de teste. Um nível aceitável de risco beta na tomada de decisão é de cerca de 10%. Qualquer número maior deve desencadear o aumento do tamanho da amostra.
Risco e finanças beta
Uma aplicação interessante do teste de hipóteses em finanças pode ser feita usando o Z-score Altman. O Z-score é um modelo estatístico destinado a prever a falência futura das empresas com base em determinados indicadores financeiros. Os testes estatísticos da precisão do Z-Score indicaram uma precisão relativamente alta, prevendo a falência em um ano. Esses testes mostraram um risco beta (que as empresas previam falir, mas não o fizeram), variando de aproximadamente 15% a 20%, dependendo da amostra que está sendo testada.
Beta, no contexto de investimento, é uma medida da volatilidade ou risco sistemático de um título ou portfólio em comparação com o mercado como um todo. A versão beta de um investimento indica se é mais menos volátil em comparação com o mercado. Beta, também conhecido como coeficiente beta, é usado no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), que calcula o retorno esperado de um ativo com base em seu retorno beta e esperado no mercado. Como tal, está relacionado apenas tangencialmente ao risco beta no contexto da tomada de decisão.
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