Índice de força verdadeira (ETI)
O verdadeiro índice de força é um oscilador de momento técnico. O indicador pode ser útil para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda, indicando possíveis mudanças de direção da tendência por meio da linha central ou da linha de sinal cruzadas e alertando sobre a fraqueza da tendência por divergência.
Principais Takeaways
- A ETI flutua entre território positivo e negativo. Território positivo significa que os touros estão mais no controle do ativo. Território negativo significa que os ursos estão mais no controle.
- Quando o indicador diverge com o preço, isso pode sinalizar que a tendência do preço está enfraquecendo e pode reverter.
- Uma linha de sinal pode ser aplicada ao indicador TSI. Quando a ETI cruza acima da linha de sinal, pode ser usada como sinal de compra e, quando cruza abaixo, como sinal de venda. Tais cruzamentos ocorrem com freqüência, portanto, use com cuidado.
- Os níveis de sobrecompra e sobrevenda variam de acordo com o ativo que está sendo negociado.
A fórmula para o índice de força verdadeira (ETI) é
A fórmula para o cálculo da ETI envolve três etapas.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA de 25 períodos de PCPCDS = EMA de 13 períodos de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA de 25 períodos de APCAPCDS = EMA de 13 períodos de APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = PC absoluto double suavedPC = alteração de preçoCCP = preço de fechamento atualPCP = preço de fechamento anteriorPCS = preço de fechamento anteriorEMS = média móvel exponencialAPC = PCAPCS absoluta = PC suavizado absoluto \ begin {alinhado} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = EMA de 25 períodos do PC} \\ & \ text {PCDS = EMA de 13 períodos do PCS} \\ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = EMA de 25 períodos da APC} \\ & \ text {APCDS = EMA de 13 períodos da APCS} \\ & \ textbf {em que :} \\ & \ text {PCDS = PC com suavização dupla} \\ & \ text {APCDS = PC absoluto com suavização dupla} \\ & \ text {PC = Alteração de preço} \\ & \ text {CCP = Preço de fechamento atual} \\ & \ text {PCP = Preço de fechamento anterior} \\ & \ text {PCS = PC suavizado} \\ & \ text {EMA = Média móvel exponencial} \\ & \ text {APC = PC absoluto} \\ & \ texto {APCS = PC absoluto suavizado} \\ \ end {align} ETI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA de 25 períodos de PCPCDS = EMA de 13 períodos de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA de 25 períodos de APCAPCDS = EMA de 13 períodos de EMA de 13 períodos de APCSwhere: PCDS = PC duplo suavizadoAPCDS = PC absoluto duplo suavizadoPC = Alteração de preçoCCP = Preço de fechamento atualPCP = Preço de fechamento anteriorPCS = PC suavizadoEMA = Média móvel exponencialAPC = PCAPCS absoluto = PC absoluto suavizado
Como calcular o índice de força verdadeira (ETI)
A principal habilidade necessária no cálculo da ETI é a capacidade de calcular uma EMA.
- Registre alterações de preço e alterações absolutas de preço para calcular uma EMA para esses dois valores.
- Calcule a EMA de 25 períodos de alteração de preço e a EMA de 25 períodos de alteração de preço absoluta.
- Alise esses dois EMAs aplicando um EMA de 13 períodos a cada um deles.
- Calcule o valor da ETI, inserindo a alteração de preço agora com suavização dupla e a alteração absoluta de preço com suavização dupla na fórmula da ETI.
O que o Índice de Força Real (ETI) diz a você ">
O indicador é usado principalmente para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no preço de um ativo, divergência no local, identificar a direção da tendência e alterações via linha central e destacar o momentum de preço de curto prazo com cruzamentos de linha de sinal.
Como a ETI se baseia nos movimentos de preços, os níveis de sobrevenda e sobrecompra variam de acordo com o ativo que está sendo negociado. Algumas ações podem atingir +30 e -30 antes de tender a ver reversões de preço, enquanto outras ações podem reverter perto de +20 e -20.
Marque níveis extremos de ETI, no ativo que está sendo negociado, para ver onde está a sobrecompra e a sobrevenda. Ser vendido em excesso não significa necessariamente que é hora de comprar, e quando um ativo é comprado em excesso, isso não significa necessariamente que é hora de vender. Os traders normalmente observam outros sinais para desencadear uma decisão de negociação. Por exemplo, eles podem esperar o preço ou a ETI começar a cair antes de vender em território de sobrecompra. Como alternativa, eles podem esperar pelo cruzamento da linha de sinal. (Para saber mais, consulte: Quais são os melhores indicadores para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda?)
Cruzamentos da linha de sinal
O verdadeiro índice de força possui uma linha de sinal, que geralmente é um EMA de sete a 12 períodos da linha TSI. Um cruzamento de linha de sinal ocorre quando a linha TSI cruza a linha de sinal. Quando a ETI cruza acima da linha de sinal de baixo, isso pode justificar uma posição longa. Quando a ETI cruza abaixo da linha de sinal de cima, isso pode justificar a venda ou venda a descoberto.
Os cruzamentos da linha de sinal ocorrem com freqüência, portanto, devem ser utilizados apenas em conjunto com outros sinais da ETI. Por exemplo, os sinais de compra podem ser favorecidos quando a ETI estiver acima da linha central (acima de zero). Ou os sinais de venda podem ser favorecidos quando a ETI estiver em território de sobrecompra.
Cruzamentos da linha central
O cruzamento da linha central é outro sinal que a ETI gera. O momento do preço é positivo quando o indicador está acima de zero e negativo quando está abaixo de zero. Alguns comerciantes usam a linha central para um viés direcional. Por exemplo, um trader pode decidir apenas entrar em uma posição longa se o indicador estiver acima da linha central. Por outro lado, o trader seria de baixa e só consideraria posições curtas se o valor do indicador estiver abaixo de zero.
Fugas e divergência
Os comerciantes podem usar os níveis de suporte e resistência criados pelo verdadeiro índice de força para identificar quebras e mudanças de momento nos preços. Por exemplo, se o indicador quebrar abaixo de uma linha de tendência, o preço poderá continuar vendendo.
A divergência é outra ferramenta fornecida pela ETI. Se o preço de um ativo está subindo mais alto, enquanto a ETI está caindo, isso é chamado de divergência de baixa e pode resultar em um movimento de preço negativo. Se a ETI estiver subindo enquanto o preço estiver caindo, isso poderá sinalizar preços mais altos por vir. Isso é chamado de divergência de alta.
A divergência é um sinal de tempo ruim, portanto deve ser usado apenas em conjunto com outros sinais gerados pela ETI ou por outros indicadores técnicos.
A diferença entre o índice de força verdadeira (ETI) e o indicador de divergência média móvel de convergência (MACD)
A ETI está suavizando as alterações de preço para criar um oscilador técnico. O indicador de divergência da convergência da média móvel (MACD) está medindo a separação entre duas médias móveis. Ambos os indicadores são usados de maneira semelhante para fins de negociação, mas não são calculados da mesma forma e fornecerão sinais diferentes em momentos diferentes.
As limitações do uso do índice de força verdadeira (ETI)
Muitos dos sinais fornecidos pela ETI serão sinais falsos. Isso significa que a ação do preço será diferente do esperado após um sinal de negociação. Por exemplo, durante uma tendência de alta, a ETI pode cruzar abaixo da linha central várias vezes, mas o preço continua mais alto, mesmo que a ETI indique que o momento mudou.
Os cruzamentos de linha de sinal também ocorrem com tanta frequência que podem não fornecer muitos benefícios comerciais. Esses sinais precisam ser fortemente filtrados com base em outros elementos do indicador ou através de outras formas de análise. Às vezes, a ETI também muda de direção sem alterar a direção do preço, resultando em sinais comerciais que parecem bons na ETI, mas continuam a perder dinheiro com base no preço.
A divergência também tende a não ser confiável no indicador. A divergência pode durar tanto que fornece poucas informações sobre quando uma reversão realmente ocorrerá. Além disso, a divergência nem sempre está presente quando ocorrem reversões de preços.
A ETI só deve ser utilizada em conjunto com outras formas de análise, como a análise da ação dos preços e outros indicadores técnicos.
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