Os cinco principais ETFs do Smart Beta Momentum

A idéia por trás de um ETF beta inteligente é fornecer aos investidores uma maneira eficaz de obter exposição a diversos fatores sistemáticos, como crescimento, volatilidade, pagamento de dividendos ou o chamado investimento de momento. O investimento momentâneo tenta capitalizar as tendências existentes no mercado que continuarão no futuro. A teoria por trás disso é que uma tendência estabelecida tem uma tendência maior a seguir seu caminho existente, em vez de mudar de direção. (Para saber mais, consulte: Momentum Investing.) Aqui estão os cinco principais ETFs de momento beta inteligente em termos de ativos atuais sob gerenciamento, de acordo com ETF.com (2016).

MTUM - ETF iShares Edge MSCI USA Momentum Factor

De acordo com BlackRock (2016), o MTUM fornece aos investidores acesso a ações de médio e grande capital nos EUA que exibem um momento de preço geralmente mais alto do que a maioria das ofertas de segurança. A data de lançamento deste fundo domiciliado nos EUA era 18 de abril de 2016. Em 29 de agosto de 2016, ele possui um volume total de ativos de cerca de US $ 1.758 milhões. O MTUM ETF possui uma taxa de despesa de 0, 15%. Em 31 de julho de 2016, o MTUM mostra um retorno total anualizado de 14, 89% desde o seu início.

PDP - ETF Invesco DWA Momentum

O PDP apresenta uma taxa de despesa de 0, 63% e tenta produzir resultados de investimento que geralmente correspondem aos do chamado DWA Technical Leaders Index. Gerenciado pelo Sr. Peter Hubbard da Invesco Capital Management LLC, este fundo foi emitido em 1 de março de 2007. Ele abrange um AUM de ca. $ 1.437 milhões, em 29 de agosto de 2016. Desde o seu lançamento, o PDP apresenta um desempenho médio anual de 6, 82% em 31 de julho de 2016.

ONEO - ETDR do SPDR Russell 1000 Momentum Focus

Como o nome sugere, o benchmark de destino principal da ONEO é o Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. A ETF é supervisionada pela SSGA Funds Management e implica uma taxa de despesa de 0, 20%. O fundo vem com um foco de capitalização de grande capitalização e, em 29 de agosto de 2016, possui ativos totais de cerca de US $ 361 milhões. A data de criação da ONEO foi no ano passado em 03 de dezembro de 2015. O desempenho médio anual da ONEO desde o início é de 6, 81% em 31 de julho de 2016.

PTH - Portfólio de Momentos da Invesco DWA Healthcare

Conforme descrito por Invesco (2016), o benchmark primário da PTH é o chamado Índice de Líderes Técnicos em Saúde de Dorsey Wright. A ETF normalmente possui aproximadamente 90% de seus ativos investidos nas ações ordinárias desse índice. O objetivo desse índice em particular é rastrear, entre outras empresas de equipamentos e suprimentos de saúde, prestadores de serviços de saúde e empresas de serviços, bem como empresas de biotecnologia que exibem forte impulso. A PTH possui uma taxa de despesa de 0, 60% e foi emitida em 12 de outubro de 2006. Em 29 de agosto de 2016, a PTH compreende um volume de ativos de cerca de US $ 69, 85 milhões. Desde o seu lançamento em outubro de 2006, a PTH tem um desempenho médio anual de 7, 82% em 31 de julho de 2016.

PRN - Portfólio de Momentos da Invesco DWA Industrials

Este é outro ETF de momento beta inteligente, gerenciado pela Invesco Capital Management LLC. O PRN tenta produzir para seus investidores resultados que correspondem ao rendimento / preço do DWA Industrials Technical Leaders Index. Esse índice examina especificamente empresas em muitas áreas, incluindo avaliação de ações, crescimento fundamental, risco e a oportunidade da oferta de investimento. Ele possui uma taxa de despesa de 0, 60%, um AUM de US $ 44, 60 milhões (em 29 de agosto de 2016) e foi lançado em 12 de outubro de 2006 (assim como o ETF PTH acima mencionado). Desde o início, o PRN apresenta um retorno total anualizado de 7, 84%.