Bandas de canal de faixa média de Stoller - Definição e uso de bandas STARC
Geralmente denominadas bandas STARC, as bandas de canais Stoller Average Range Channel, desenvolvidas por Manning Stoller, são duas bandas que são aplicadas acima e abaixo de uma média móvel simples (SMA) do preço de um ativo. A banda superior é criada adicionando o valor do intervalo verdadeiro médio (ATR), ou um múltiplo dele. A banda inferior é criada subtraindo o valor do ATR do SMA.
O canal criado pelas bandas pode fornecer aos traders idéias sobre quando comprar ou vender. Durante uma tendência de alta geral, comprar perto da banda inferior e vender perto da banda superior é favorável, por exemplo. As bandas STARC podem fornecer informações para os mercados de tendências e tendências.
Principais Takeaways
- Durante uma tendência crescente, quando os preços estão atingindo máximos e mínimos mais altos, pode ser favorável comprar próximo à banda inferior (STARC Band-) e vender próximo à banda superior (STARC Band +).
- Durante uma tendência de baixa, pode ser favorável para curto perto da banda superior e cobrir perto da banda inferior.
- Quando as bandas são violadas, isso pode sinalizar uma mudança de tendência. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço cair acentuadamente na faixa inferior, isso pode sinalizar que a tendência de alta acabou.
- Quando a ação do preço é instável ou variada, aplicam-se as mesmas diretrizes gerais: favorecer a compra perto da banda inferior, vender perto da banda superior e violações significativas de qualquer uma das faixas podem significar que o intervalo acabou.
- O comprimento da SMA é escolhido pelo trader e normalmente está entre cinco e 10 períodos.
- O comerciante também pode escolher o quão acima da SMA as bandas superior e inferior estão, com base no múltiplo ATR. Colocar as bandas em +/- dois ATR é comum.
A fórmula para bandas de canal médio de faixa Stoller (STARC) é
STARC Band + = SMA + (multiplicador × ATR) STARC Band− = SMA− (multiplicador × ATR) em que: SMA = Média móvel simples, com comprimento tipicamente entre cinco e 10 períodosATR = Faixa verdadeira médiaMultiplicador = fator a ser aplicado ao ATR - dois são comuns, mas pode ser ajustado para preferência pessoal \ begin {align} e \ text {STARC Band} _ + = \ text {SMA} + (\ text {Multiplicador} \ times \ text {ATR}) \\ & \ text {STARC Band} _- = \ text {SMA} - (\ text {Multiplicador} \ times \ text {ATR}) \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {SMA} = \ text {Média móvel simples, com comprimento } \\ & \ text {normalmente entre cinco e 10 períodos} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervalo verdadeiro médio} \\ & \ text {Multiplicador} = \ text {Fator a ser aplicado ao ATR - dois é comum} \\ & \ text {mas pode ser ajustado para preferência pessoal} \\ \ end {aligned} Banda STARC + = SMA + (multiplicador × ATR) Banda STARC = = SMA− (multiplicador × ATR) em que: SMA = Média móvel simples, com comprimento tipicamente entre cinco e 10 períodosATR = Média True RangeMultiplier = Fator a ser aplicado ao ATR - dois é comum, mas pode ser ad justificado pela preferência pessoal
Como calcular bandas STARC
- Escolha um comprimento SMA. Cinco a 10 períodos são comuns para as bandas STARC.
- Escolha um múltiplo ATR. O ATR duas vezes é comum, embora isso possa ser ajustado conforme necessário.
- Calcule o SMA.
- Calcule o ATR e multiplique pelo múltiplo escolhido.
- Adicione o ATR x múltiplo ao SMA para obter o STARC Band +.
- Subtraia o ATR x múltiplo da SMA para obter a STARC Band-.
- Calcule os novos valores a cada período que termina.
O que as bandas STARC lhe dizem ">
As bandas STARC são um tipo de canal de envelope que fornece níveis de suporte e resistência em potencial.
As bandas STARC seguem a metodologia básica de negociação de canais de preços. A banda superior é considerada para mostrar o nível de preço de resistência do título e a banda inferior é considerada para mostrar o nível de preço de suporte do título.
A estratégia básica de negociação é vender quando o preço do título estiver próximo da faixa de resistência e comprar quando o preço do título estiver próximo da faixa de suporte. Favorecer esta estratégia quando o preço estiver em uma tendência de alta geral ou quando o preço estiver variando. Quando o preço estiver em uma tendência de baixa geral, prefira o curto perto da banda de resistência superior e o revestimento próximo à banda de suporte inferior.
Uma coisa a ter em mente é que o preço pode se mover ao longo de uma banda por longos períodos de tempo. Isso pode significar que uma negociação que pareça boa no momento pode se tornar bastante ruim, à medida que o preço continua subindo ao longo da banda. Por exemplo, imagine vender uma posição comprada quando o preço atingir a faixa superior, apenas para observar o preço e a faixa superior continuarem a subir mais por algum tempo.
Os comerciantes podem usar vários multiplicadores médios de faixa verdadeira para influenciar a largura das bandas. Quanto maior o múltiplo, maiores as bandas. Quanto menor o múltiplo, mais apertadas as faixas. Os comerciantes de longo prazo podem preferir bandas mais amplas, enquanto os de curto prazo podem preferir bandas estreitas para potencialmente aproveitar mais oportunidades de negociação.
A diferença entre as bandas STARC e as bandas Bollinger®
As bandas STARC e Bollinger Bands® são semelhantes, pois criam bandas em torno de uma média móvel simples. As bandas STARC adicionam e subtraem um múltiplo ATR para formar as bandas. As Bollinger Bands® adicionam e subtraem um múltiplo de desvio padrão para formar as faixas superior e inferior. A interpretação das bandas é semelhante, mas os cálculos são diferentes. Portanto, os dois indicadores parecerão um pouco diferentes em um gráfico.
As limitações do uso de bandas STARC
Embora as bandas STARC possam ser usadas para sinalizar oportunidades de negociação em potencial próximas às bandas, o principal problema é que elas estão sempre em movimento. Comprar perto da banda inferior pode parecer bom, mas se a faixa inferior e o preço continuarem caindo, o sinal fornecido será ruim. Isso acontecerá com freqüência, pois o preço chegará a uma banda, mas ela continuará se movendo nessa direção.
Para ajudar a solucionar esse problema, utilize stop loss ao negociar perto das bandas, pois isso ajudará a controlar o risco se o preço continuar se movendo contra a posição. Além disso, em vez de obter lucros quando o preço chega a uma banda, considere um stop loss à direita. Isso permite que o preço continue se movendo ao longo da banda, o que aumenta o lucro. Se o preço reverter, ainda haverá lucro.
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