Cientista de foguetes

O que é um cientista de foguetes

Cientista de foguetes é um termo cunhado por traders tradicionais para uma pessoa com formação em matemática e estatística, realizando um trabalho quantitativo em investimentos e finanças. O termo data da década de 1970 e foi usado quando as empresas de Wall Street começaram a empregar pesquisadores sem fundos financeiros ou comerciais para usar computadores para realizar pesquisas quantitativas extensivas junto a analistas de valores mobiliários tradicionais.

Quebrando o cientista de foguetes

Wall Street expandiu sua dependência desses especialistas - normalmente chamados de "quantos" - quando as finanças e o comércio se tornaram altamente automatizados e o acesso ao big data aumentou. Embora a pesquisa quantitativa possa ser aplicada a qualquer estilo de investimento, ou seja, crescimento ou valor, sua aplicação no setor de valores mobiliários se expandiu junto com o aumento do investimento em fatores. Inicialmente pensado como uma abordagem separada ao investimento que ajudaria a reduzir a emoção humana na tomada de decisões, os métodos quantitativos agora são usados ​​em todo o setor e incluídos na maioria das estratégias de investimento, em oposição a separadamente da maioria das estratégias de investimento.

A análise quantitativa é agora a norma

Um exemplo inicial do uso de cientistas de foguetes no gerenciamento de ativos seria quando um operador de sucesso desejasse quantificar suas idéias de investimento e testar a eficácia potencial de uma estratégia daqui para frente. Tendo tradicionalmente selecionado estoques de valor, por exemplo, com base em uma estratégia fundamental, um gerente pode contratar um Ph.D. com formação em física teórica para criar um modelo que testa a contribuição para retornos de centenas ou milhares de fatores e correlações por longos períodos de tempo em vários cenários de mercado. À medida que a quant constrói modelos complexos para o backtesting da estratégia do gerente, ela também aprende o negócio de investimentos, evoluindo potencialmente de cientista de foguetes para analista de valores mobiliários e gerente de portfólio.

Nas últimas décadas, quantos têm sido parte integrante do desenvolvimento de produtos sintéticos e derivados, incluindo swaps. Os modelos usados ​​pelos consultores de robo para criar portfólios de investimento e fornecer conselhos também se baseiam em pesquisas financeiras quantitativas. A extensão em que o investimento quantitativo e fatorial pode contribuir para a potencial volatilidade do mercado ao contornar os freios e contrapesos da tomada de decisão humana permanece um tópico de intenso debate.

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