Definição Quantitativa de Negociação
A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas, que se baseiam em cálculos matemáticos e trituração de números para identificar oportunidades de negociação. Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns usadas na análise quantitativa como as principais entradas para modelos matemáticos.
Como a negociação quantitativa é geralmente usada por instituições financeiras e fundos de hedge, as transações geralmente são grandes e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros valores mobiliários. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais.
Noções básicas de negociação quantitativa
Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns usadas na análise quantitativa como as principais entradas para modelos matemáticos.
As técnicas de negociação quantitativa incluem negociação de alta frequência, negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e normalmente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores.
Compreendendo a Negociação Quantitativa
Os traders quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bancos de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais.
Os comerciantes quantitativos adotam uma técnica de negociação e criam um modelo usando a matemática e, em seguida, desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é testado novamente e otimizado. Se resultados favoráveis são alcançados, o sistema é implementado em mercados em tempo real com capital real.
A maneira como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um boletim meteorológico em que o meteorologista preveja 90% de chance de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista tira essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área.
Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting) e 90 em 100 vezes o resultado é chuva, o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão de 90%. Os traders quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões de negociação.
Principais Takeaways
- A negociação quantitativa é uma estratégia que usa funções matemáticas para automatizar modelos de negociação. Nesse tipo de negociação, os dados testados novamente são aplicados a vários cenários de negociação para identificar oportunidades de lucro.
- A vantagem da negociação quantitativa é que ela permite o uso ideal de dados testados novamente e elimina a tomada de decisões emocionais durante a negociação. A desvantagem do comércio quantitativo é que ele tem uso limitado. Uma estratégia de negociação quantitativa perde sua eficácia quando as condições do mercado mudam.
Exemplo de Negociação Quantitativa
Dependendo da pesquisa e das preferências do comerciante, os algoritmos de negociação quantitativa podem ser personalizados para avaliar diferentes parâmetros relacionados a uma ação. Considere o caso de um trader que acredita em investimentos de impulso. Ela pode optar por escrever um programa simples que escolha os vencedores durante um momento de alta nos mercados. Durante a próxima recuperação do mercado, o programa comprará essas ações. Este é um exemplo bastante simples de negociação quantitativa. Normalmente, uma variedade de parâmetros, da análise técnica ao valor dos estoques até a análise fundamental, é usada para selecionar uma complexa mistura de estoques projetados para maximizar os lucros. Esses parâmetros são programados em um sistema de negociação para aproveitar os movimentos do mercado.
Vantagens e desvantagens do comércio quantitativo
O objetivo da negociação é calcular a probabilidade ideal de executar uma negociação lucrativa. Um trader típico pode monitorar, analisar e tomar decisões de negociação com eficácia em um número limitado de valores mobiliários antes que a quantidade de dados recebidos ultrapasse o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação.
Superar a emoção é um dos problemas mais comuns da negociação. Seja o medo ou a ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para reprimir o pensamento racional, que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções; portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema.
O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos quantitativos de negociação devem ser tão dinâmicos para ter sucesso consistente. Muitos traders quantitativos desenvolvem modelos temporariamente lucrativos para a condição de mercado para a qual foram desenvolvidos, mas acabam falhando quando as condições do mercado mudam.
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