Mesocúrtico
Mesocúrtico é um termo estatístico usado para descrever as características outlier (ou raras, de dados extremos) de uma distribuição de probabilidade. Uma distribuição mesocúrtica tem um caráter de valor extremo semelhante a uma distribuição normal. A curtose é uma medida de caudas, ou valores extremos, de uma distribuição de probabilidade. Com curtose maior, ocasionalmente ocorrem valores extremos (por exemplo, valores cinco ou mais desvios-padrão da média).
Quebrando Mesokurtic
As distribuições podem ser descritas como mesocúrticas, platicúrticas e leptocúrticas. As distribuições mesocúrticas têm curtose zero, correspondendo à da distribuição normal, ou curva normal, também conhecida como curva de sino. Em contrapartida, uma distribuição leptocúrtica tem caudas mais gordas. Isso significa que a probabilidade de eventos extremos é maior do que a implicada pela curva normal. As distribuições platykurtic, por outro lado, têm caudas mais leves, e a probabilidade de eventos extremos é menor do que aquela implicada pela curva normal. Nas finanças, a probabilidade de um evento extremo negativo é chamada de "risco de cauda".
Os gerentes de risco também devem se preocupar com distribuições de probabilidade com "caudas longas". Em uma distribuição com cauda longa, a probabilidade de um evento altamente extremo é insignificante.
A curtose é um conceito importante em finanças porque afeta a gestão de riscos. Presume-se que os retornos do investimento sejam distribuídos normalmente, ou seja, em uma curva normal em forma de sino. Na realidade, os retornos caem em uma distribuição leptocúrtica, com "caudas mais gordas" do que a curva normal. Isso significa que a probabilidade de grandes perdas ou grandes ganhos é maior do que seria esperado se os retornos correspondessem a uma curva normal.
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