Média móvel ponderada linearmente (LWMA)
Uma média móvel ponderada linearmente (LWMA) é um cálculo de média móvel que pesa mais fortemente os dados recentes de preços. O preço mais recente tem a maior ponderação e cada preço anterior tem progressivamente menos peso. Os pesos caem de forma linear. As LWMAs são mais rápidas para reagir às mudanças de preço do que as médias móveis simples (SMA) e as médias móveis exponenciais (EMA).
Principais Takeaways
- Use uma média móvel ponderada linearmente da mesma maneira que uma SMA ou EMA.
- Use um LWMA para definir mais claramente a tendência e reversões de preços, fornecer sinais de negociação com base em crossovers e indicar áreas de potencial suporte ou resistência.
- Os comerciantes que desejam uma média móvel com menos atraso do que uma SMA podem querer utilizar uma LWMA.
A fórmula para a média móvel ponderada linearmente (LWMA) é
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... whereOnde: P = Preço para o períodon = O período mais recente, n-1 é o período anterior, e n-2 são dois períodos anterioresW = O peso atribuído a cada período, com o maior peso indo primeiro e depois descendo linearmente com base no número de períodos que estão sendo usados \ begin {align} e \ text {LWMA} = \ frac {\ left ( P_n * W_1 \ direita) + \ esquerda (P_ {n-1} * W_2 \ direita) + \ esquerda (P_ {n-2} * W_3 \ direita) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {P = Preço para o período} \\ & \ text {n = O período mais recente, n-1 é o período anterior, } \\ & \ text {e n- 2 são dois períodos anteriores} \\ & \ text {W = O peso atribuído a cada período, com o} \\ & \ text {peso mais alto indo primeiro e depois descendo linearmente} \\ & \ text {com base no número de períodos em uso} \\ \ end {alinhado} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... em que: P = Preço do períodon = O período mais recente, n-1 é o período anterior, e n-2 é dois períodos anterioresW = O peso atribuído a cada período, com o maior peso indo primeiro e depois descendo linearmente com base no número de períodos em uso
Como calcular a média móvel ponderada linearmente (LWMA)
- Escolha um período de lookback. Este é quantos n valores serão calculados no LWMA.
- Calcule os pesos lineares para cada período. Isso pode ser realizado de duas maneiras. O mais fácil é atribuir n como o peso para o primeiro valor. Por exemplo, se estiver usando uma lookback de 100 períodos, o primeiro valor será multiplicado por um peso de 100, o próximo valor será multiplicado por um peso de 99. Uma maneira mais complexa é escolher um peso diferente para o valor mais recente, como 30. Agora, cada valor precisará cair 30/100 para que quando n-99 (100º período) for atingido, o peso seja um.
- Multiplique os preços de cada período pelos respectivos pesos e obtenha a soma total.
- Divida o acima pela soma de todos os pesos.
Digamos que estamos interessados em calcular a média móvel ponderada linearmente do preço de fechamento de uma ação nos últimos cinco dias.
Comece multiplicando o preço de hoje por 5, ontem por 4 e o preço do dia anterior por 3. Continue multiplicando o preço de cada dia por sua posição na série de dados até atingir o primeiro preço da série de dados, multiplicado por 1. Adicione esses resultados, divida pela soma dos pesos e você terá a média móvel ponderada linearmente para esse período.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Digamos que o preço dessa ação flutue da seguinte forma:
Dia 5: $ 90, 90
Dia 4: $ 90, 36
Dia 3: $ 90, 28
Dia 2: $ 90, 83
Dia 1: $ 90, 91
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
O LWMA desse estoque nesse período é de US $ 90, 62.
O que a média móvel ponderada linear (LWMA) diz a você ">
A média móvel ponderada linearmente é um método de calcular o preço médio de um ativo durante um determinado período de tempo. Esse método pesa mais os dados recentes do que os dados mais antigos e é usado para analisar as tendências do mercado.
Geralmente, quando o preço está acima do LWMA e o LWMA está subindo, o preço está acima da média ponderada, o que ajuda a confirmar uma tendência de alta. Se o preço estiver abaixo do LWMA e o LWMA for apontado para baixo, isso ajudará a confirmar uma tendência de baixa no preço.
Quando o preço cruza a LWMA, isso pode sinalizar uma mudança de tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima do LWMA e depois cair abaixo dele, isso poderá indicar uma mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.
Ao avaliar tendências, os comerciantes devem estar cientes do período de lookback. O período de lookback é quantos períodos estão sendo calculados na LWMA. Um LWMA de cinco períodos acompanhará o preço muito de perto e é útil para rastrear pequenas tendências, pois a linha será facilmente violada por oscilações menores de preço. Uma LWMA de 100 períodos não acompanhará o preço tão de perto, o que significa que frequentemente haverá espaço entre a LWMA e o preço. Isso permite a determinação de tendências e reversões de longo prazo.
Como outros tipos de médias móveis, o LWMA pode em algum momento ser usado para indicar áreas de suporte e resistência. Por exemplo, no passado, o preço ricocheteou na LWMA em várias ocasiões e depois subiu. Isso indica que a linha está atuando como suporte. A linha pode continuar a atuar como suporte no futuro. Não fazer isso pode indicar que a tendência dos preços sofreu uma alteração. Pode estar invertendo para o lado negativo ou pode estar começando um período em que se move mais lateralmente.
Qual é a diferença entre uma média móvel ponderada linearmente (LWMA) e uma média móvel exponencial dupla (DEMA)?
Ambas as médias móveis são projetadas para reduzir o atraso inerente à SMA. A LWMA faz isso aplicando um peso maior aos preços recentes. A média móvel exponencial dupla (DEMA) faz isso multiplicando a EMA por um determinado período por duas e subtraindo uma EMA suavizada. Como as MAs são calculadas de maneira diferente, elas fornecerão valores diferentes em um gráfico de preços.
As limitações do uso de uma média móvel ponderada linearmente (LWMA)
Todas as médias móveis ajudam a definir tendências quando estão presentes, mas fornecem poucas informações quando a ação do preço é instável ou se move predominantemente para os lados. Durante esses períodos, o preço irá oscilar em torno do MA. O MA não fornecerá bons sinais de cruzamento ou suporte / resistência durante esses períodos.
Uma LWMA pode não fornecer suporte ou resistência. Isso é especialmente provável se não tiver feito isso no passado.
Vários sinais falsos também podem ocorrer antes que uma tendência significativa se desenvolva. Um sinal falso é quando o preço cruza a LWMA, mas falha na direção esperada, resultando em um comércio ruim.
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