Índice de força e usos
O índice de força é um indicador técnico que mede a quantidade de energia usada para mover o preço de um ativo. O termo e sua fórmula foram desenvolvidos pelo psicólogo e comerciante Alexander Elder e publicados em seu livro de 1993, Trading for a Living . O índice de força usa preço e volume para determinar a quantidade de força por trás de uma movimentação de preço. O índice é um oscilador, flutuando entre território positivo e negativo. É ilimitado, o que significa que o índice pode aumentar ou diminuir indefinidamente.
O índice de força é usado para confirmação de tendência e fuga, além de detectar possíveis pontos de virada, procurando divergências.
Principais Takeaways
- Um índice de força crescente, acima de zero, ajuda a confirmar o aumento dos preços.
- Um índice de força decrescente, abaixo de zero, ajuda a confirmar a queda dos preços.
- Uma fuga, ou um pico, no índice de força, ajuda a confirmar uma fuga no preço.
- Se o índice de força estiver atingindo altas mais baixas do balanço, enquanto o preço estiver atingindo altas mais altas, isso é uma divergência de baixa e alerta que o preço poderá cair em breve.
- Se o índice de força está fazendo um balanço mais baixo, enquanto o preço está fazendo um balanço mais baixo, isso é uma divergência de alta e alerta que o preço poderá em breve subir mais.
- O índice de força é tipicamente 13 períodos, mas isso pode ser ajustado com base na preferência. Quanto mais períodos utilizados, mais suave é o movimento do índice, geralmente preferido pelos traders de longo prazo.
A fórmula para o índice de força é
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 períodos de FI (1) em que: FI = índice de forçaCCP = preço de fechamento atualPCP = preço de fechamento atualVFI = preço de fechamento anteriorVFI = índice de força de volumeEMA = média móvel exponencial \ begin {alinhado} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {EMA de 13 períodos de FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {FI = índice de força} \\ & \ text {CCP = preço de fechamento atual} \\ & \ text {PCP = Preço de fechamento anterior} \\ & \ text {VFI = Índice de força de volume} \\ & \ text {EMA = Média móvel exponencial} \\ \ end {alinhado} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 períodos de FI (1) em que: FI = índice de forçaCCP = preço de fechamento atualPCP = preço de fechamento atualVCP = preço de fechamento anteriorVFI = índice de força de volumeEMA = média móvel exponencial
Como calcular o índice de força
- Compile o preço de fechamento mais recente (atual), o preço de fechamento do período anterior e o volume do período mais recente (volume atual).
- Calcule o índice de força de um período usando esses dados.
- Calcule a média móvel exponencial usando vários cálculos de índice de força de um período. Por exemplo, para calcular um índice de força (20) será necessário pelo menos 20 cálculos de índice de força (1).
- Repita continuamente as etapas após o término de cada período.
O que o índice de força diz
Um índice de força de um período está comparando o preço atual com um preço anterior e, em seguida, multiplicando-o por volume nesse período. O valor pode ser positivo ou negativo. Normalmente, o índice de força é calculado sobre a média de vários períodos, como 13 ou 100. Portanto, o índice de força informa se o preço fez mais progressos para cima ou para baixo e também quanto volume ou potência está por trás da mudança.
Leituras de alto índice de força estão associadas a movimentos de preços muito fortes e volume muito alto. Grandes movimentos de preços que não possuem volume resultarão em um índice de força que não é tão alto ou baixo (comparado com o volume grande).
Como o índice de força ajuda a avaliar o poder ou a força do mercado, ele pode ser usado para ajudar a confirmar tendências e rompimentos.
Comícios fortes nos preços também devem aumentar o índice de força. Durante retrocessos e movimentos laterais, o índice de força geralmente cai porque o volume e / ou o tamanho dos movimentos de preços diminuem.
Durante fortes quedas, o índice de força deve cair. Durante comícios no mercado de baixa ou correções laterais, o índice de força se estabilizará ou aumentará porque o volume e o tamanho do preço se movimentam normalmente.
As interrupções, de um padrão de gráfico, por exemplo, geralmente são confirmadas pelo aumento do volume. Como os fatores de índice de força para preço e volume, um aumento no índice de força na direção da quebra pode ajudar a confirmar a quebra de preço. A falta de volume, ou a não confirmação, do índice de força pode significar que a fuga tem mais probabilidade de falhar.
Quando as diretrizes acima falham, isso pode indicar um problema com o preço / tendência e, portanto, uma possível reversão de preço. Por exemplo, se o preço está atingindo altas mais altas, mas o índice de força está atingindo altas, isso é chamado de divergência de baixa e o preço pode estar em queda. Se o preço está baixando mais baixo e o índice de força está baixando mais alto, isso é uma divergência de alta e o preço pode subir em breve.
A diferença entre o índice de força e o índice de fluxo de dinheiro (IMF)
O índice de fluxo de dinheiro (IMF), como o índice de força, usa preço e volume para ajudar a avaliar a força de uma tendência e identificar possíveis reversões de preço. Os cálculos dos indicadores são bastante diferentes, porém, com as IMFs usando uma fórmula mais complexa, que inclui o preço típico (alto + baixo + fechamento / 3), em vez de apenas usar preços de fechamento. A IMF também é vinculada entre zero e 100. Como a IMF é vinculada e usa um cálculo diferente, fornecerá informações diferentes do índice de força.
Limitações do uso do índice de força
O índice de força é um indicador de atraso. Ele está usando dados anteriores de preço e volume e, em seguida, esses dados são usados para calcular uma média (EMA). Como os dados geralmente são colocados em média, às vezes pode ser lento fornecer sinais de negociação. Por exemplo, pode levar alguns períodos para o índice de força começar a subir após uma fuga positiva, mas a essa altura o preço já pode ter se movido significativamente além do ponto de fuga e, portanto, não justificar mais uma entrada.
Um índice de força de prazo mais curto (10, 13 e 20, por exemplo) cria muitas serras, porque mesmo movimentos moderados de preço ou aumento de volume podem causar grandes oscilações no indicador. Um índice de força de longo prazo (50, 100 ou 150, por exemplo) não fará tantas oscilações, mas será mais lento para reagir às mudanças de preço e será mais demorado no fornecimento de sinais de negociação.
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