Valor esperado (EV)

Qual é o valor esperado (EV)?

O valor esperado (EV) é um valor antecipado para um investimento em algum momento no futuro. Na análise estatística e de probabilidade, o valor esperado é calculado multiplicando cada um dos resultados possíveis pela probabilidade de cada resultado ocorrer e depois somando todos esses valores. Ao calcular os valores esperados, os investidores podem escolher o cenário com maior probabilidade de obter o resultado desejado.

Compreendendo o valor esperado (EV)

A análise de cenário é uma técnica para calcular o valor esperado (EV) de uma oportunidade de investimento. Ele usa probabilidades estimadas com modelos multivariados para examinar possíveis resultados para um investimento proposto. A análise de cenário também ajuda os investidores a determinar se estão assumindo um nível de risco adequado, considerando o resultado provável do investimento.

O EV de uma variável aleatória fornece uma medida do centro da distribuição da variável. Essencialmente, o VE é o valor médio de longo prazo da variável. Devido à lei dos grandes números, o valor médio da variável converge para o VE à medida que o número de repetições se aproxima do infinito. O VE também é conhecido como expectativa, a média ou o primeiro momento. O VE pode ser calculado para variáveis ​​discretas únicas, variáveis ​​contínuas únicas, múltiplas variáveis ​​discretas e múltiplas variáveis ​​contínuas. Para situações variáveis ​​contínuas, integrais devem ser usados.

Exemplo de Valor Esperado (EV)

Para calcular o EV para uma única variável aleatória discreta, você deve multiplicar o valor da variável pela probabilidade de ocorrência desse valor. Tome, por exemplo, um dado de seis lados normal. Depois de rolar o dado, ele tem uma sexta chance igual de pousar em um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Dada esta informação, o cálculo é direto:

(1/6 * 1) + (1/6 * 2) + (1/6 * 3) + (1/6 * 4) + (1/6 * 5) + (1/6 * 6) = 3, 5

Se você rolar um dado de seis lados uma quantidade infinita de vezes, verá que o valor médio é igual a 3, 5.

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