Curva de patrimônio
Uma curva de patrimônio é uma representação gráfica da mudança no valor de uma conta de negociação durante um período de tempo. Uma curva de patrimônio com uma inclinação consistentemente positiva normalmente indica que as estratégias de negociação da conta são rentáveis, enquanto uma inclinação negativa mostra que elas estão gerando um retorno negativo.
Quebrando a curva de patrimônio
Como apresenta os dados de desempenho em forma gráfica, uma curva de patrimônio é ideal para fornecer uma análise rápida de como uma estratégia foi executada. Além disso, várias curvas de patrimônio podem ser usadas para avaliar o desempenho e o risco de várias estratégias de negociação.
Cálculo da curva de patrimônio
Suponha que o capital inicial de um profissional seja de US $ 25.000 e sua primeira negociação de 100 ações tenha um preço inicial de US $ 50 e um preço de saída de US $ 75. Comissão sobre o comércio é de US $ 5
A negociação é registrada em uma planilha da seguinte maneira:
Capital inicial = capital inicial - ((preço de entrada x quantidade de ações) - comissão)
- $ 25.000 - (($ 50 x 100) - $ 5)
- US $ 25.000 - (US $ 5.000 - US $ 5)
- US $ 25.000 - US $ 4.995
- $ 20.005
Capital inicial = capital inicial - ((preço de saída x quantidade de ações) - comissão)
- $ 20.005 + (($ 75 x 100) - $ 5)
- $ 20.005 + ($ 7.500 - $ 5)
- $ 20.005 + $ 7.495
- $ 27.500
Repita o processo acima para cada nova negociação.
Negociando a curva de patrimônio
Todas as estratégias de negociação produzem uma curva de patrimônio que possui períodos de ganhos e perdas. A representação visual é semelhante a um gráfico de ações. Os comerciantes podem aplicar uma média móvel, simples ou exponencial, à sua curva de patrimônio e usá-la como um indicador.
Uma regra simples poderia ser introduzida para interromper a negociação da estratégia se a curva de patrimônio cair abaixo da média móvel. Uma vez que a curva de patrimônio líquido volte acima da média móvel, o trader pode querer começar a negociar a estratégia novamente. O software de automação comercial permite que os traders testem sua estratégia para ver como ela teria se saído em dados históricos. Isso normalmente inclui a capacidade de gerar uma curva de patrimônio para cada estratégia usada.
As regras do sinal de negociação podem ser fortalecidas adicionando outra média móvel à curva de patrimônio e aguardando o cruzamento das duas linhas antes que seja tomada a decisão de interromper ou iniciar a estratégia. Por exemplo, se a média móvel rápida cruzar acima da média móvel lenta, o comerciante iniciaria ou recomeçaria sua estratégia e se a média móvel rápida cruzar abaixo da média móvel lenta, eles interromperiam sua estratégia.
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