Médias Móveis Exponenciais Duplas Explicadas

Os traders contam com médias móveis para ajudar a identificar pontos de entrada de negociação de alta probabilidade e saídas lucrativas por muitos anos. Um problema bem conhecido com as médias móveis, no entanto, é o grave atraso presente na maioria dos tipos de médias móveis. A média móvel exponencial dupla, ou DEMA, fornece uma solução calculando uma metodologia de média mais rápida. (Veja também: Médias móveis .)

História da Média Móvel Exponencial Dupla

Na análise técnica, o termo média móvel refere-se a uma média de preço para um instrumento de negociação específico durante um período de tempo especificado. Por exemplo, uma média móvel de 10 dias calcula o preço médio de um instrumento específico nos últimos 10 dias, uma média móvel de 200 dias calcula o preço médio dos últimos 200 dias e assim por diante. A cada dia, o período de consulta avança para basear os cálculos no último número X de dias. Uma média móvel aparece como uma linha curva e suave que fornece uma representação visual da tendência de longo prazo de um instrumento. Médias móveis mais rápidas, com períodos mais curtos, são mais precisas; médias móveis mais lentas, com períodos de observação mais longos, são mais suaves. Como uma média móvel é um indicador retrospectivo, ela é descrita como atrasada.

A média móvel exponencial dupla (DEMA), mostrada na Figura 1, foi desenvolvida por Patrick Mulloy na tentativa de reduzir a quantidade de tempo de atraso encontrado nas médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez na edição de fevereiro de 1994 da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities no artigo de Mulloy "Suavizando dados com médias móveis mais rápidas". (Para saber mais, consulte: Tutorial de análise técnica. )

Figura 1: Este gráfico de um minuto do contrato futuro do e-mini Russell 2000 mostra duas médias móveis exponenciais duplas diferentes; um período de 55 aparece em azul e um de 21 em rosa.

Fonte: TradeStation

Cálculo de uma DEMA

Como Mulloy explica em seu artigo original, "o DEMA não é apenas um EMA duplo com o dobro do tempo de atraso de um único EMA, mas é uma implementação composta de EMAs únicos e duplos, produzindo outro EMA com menos atraso do que os dois originais. " Em outras palavras, o DEMA não é simplesmente dois EMAs combinados, ou uma média móvel de uma média móvel, mas é um cálculo de EMAs únicos e duplos.

Quase todas as plataformas de análise de negociação têm o DEMA incluído como um indicador que pode ser adicionado aos gráficos. Portanto, os comerciantes podem usar o DEMA sem conhecer a matemática por trás dos cálculos e sem precisar escrever ou inserir nenhum código.

[Para saber mais sobre como a análise de médias móveis pode desempenhar um papel importante em suas decisões de negociação, consulte o curso de Análise técnica na Investopedia Academy, que inclui conteúdo de vídeo e exemplos do mundo real para ajudá-lo a melhorar suas habilidades de negociação.]

Comparando a DEMA com as médias móveis tradicionais

As médias móveis são um dos métodos mais populares de análise técnica. Muitos traders os utilizam para detectar reversões de tendência, especialmente em um cruzamento de média móvel, onde duas médias móveis de comprimentos diferentes são colocadas em um gráfico. Pontos em que as médias móveis se cruzam podem significar oportunidades de compra ou venda.

O DEMA pode ajudar os traders a identificar reversões mais cedo, porque é mais rápido responder a mudanças na atividade do mercado. A Figura 2 mostra um exemplo do contrato futuro do e-mini Russell 2000. Este gráfico de um minuto tem quatro médias móveis aplicadas:

• DEMA de 21 períodos (rosa)
• DEMA de 55 períodos (azul escuro)
• MA de 21 períodos (azul claro)
• MA de 55 períodos (verde claro)

Figura 2: Este gráfico de um minuto do contrato futuro do e-mini Russell 2000 ilustra o tempo de resposta mais rápido do DEMA quando usado em um crossover. Observe como o crossover DEMA em ambos os casos aparece significativamente mais cedo que os crossovers MA.

Fonte: TradeStation

O primeiro crossover DEMA aparece às 12:29 e a próxima barra é aberta ao preço de $ 663, 20. O crossover da MA, por outro lado, forma às 12:34, e o preço de abertura da próxima barra é de US $ 660, 50. No próximo conjunto de crossovers, o crossover DEMA aparece às 1:33 e a próxima barra abre às $ 658. O MA, por outro lado, forma às 1:43, com a próxima barra de abertura às $ 662, 90. Em cada caso, o crossover DEMA oferece uma vantagem em entrar na tendência antes do crossover MA. (Veja também: Tutorial de médias móveis .)

Negociando com um DEMA

Os exemplos de cruzamento de média móvel acima ilustram a eficácia do uso do DEMA mais rápido. Além de usar o DEMA como um indicador independente ou em uma configuração cruzada, o DEMA pode ser usado em uma variedade de indicadores nos quais a lógica se baseia em uma média móvel. As ferramentas de análise técnica, como a divergência da convergência da média móvel (MACD) e a média móvel exponencial tripla (TRIX), são baseadas nos tipos de média móvel e podem ser modificadas para incorporar uma DEMA no lugar de outros tipos mais tradicionais de médias móveis.

Substituir a DEMA pode ajudar os comerciantes a identificar diferentes oportunidades de compra e venda que estão à frente daquelas oferecidas pelas AMs ou EMAs tradicionalmente usadas nesses indicadores. Obviamente, entrar em uma tendência mais cedo ou mais tarde geralmente leva a lucros maiores. A Figura 2 ilustra esse princípio - se usássemos os crossovers como sinais de compra e venda, entraríamos nos negócios significativamente mais cedo ao usar o crossover DEMA em oposição ao crossover MA. (Para saber mais, consulte: Como usar uma média móvel para comprar ações .)

Bottom Line

Traders e investidores há muito tempo usam médias móveis em suas análises de mercado. As médias móveis são uma ferramenta de análise técnica amplamente usada que fornece um meio de visualizar e interpretar rapidamente a tendência de longo prazo de um determinado instrumento de negociação. Como as médias móveis, por sua própria natureza, são indicadores atrasados, é útil ajustar a média móvel para calcular um indicador mais rápido e responsivo. O DEMA oferece aos traders e investidores uma visão da tendência de longo prazo, com a vantagem adicional de ser uma média móvel mais rápida e com menos tempo de atraso. (Para leitura adicional, consulte: Média móvel móvel Combo MACD e médias móveis simples vs. exponenciais. )