Filtro Hodrick-Prescott (HP)
O filtro Hodrick-Prescott (HP) refere-se a uma técnica de suavização de dados. O filtro HP é geralmente aplicado durante a análise para remover flutuações de curto prazo associadas ao ciclo comercial. A remoção dessas flutuações de curto prazo revela tendências de longo prazo. Isso pode ajudar com previsões econômicas ou outras associadas ao ciclo de negócios.
Principais Takeaways
- O filtro Hodrick-Prescott refere-se a uma técnica de suavização de dados usada principalmente em macroeconomia.
- É comumente aplicado durante a análise para remover flutuações de curto prazo associadas ao ciclo de negócios.
- Na prática, é usado para suavizar e prejudicar o Índice de Procura de Ajuda do Conference Board, para que possa ser comparado com o JOLTS do Bureau of Labor Statistic, que mede as vagas de emprego nos EUA.
Compreendendo o filtro Hodrick-Prescott (HP)
O filtro Hodrick-Prescott (HP) é uma ferramenta comumente usada em macroeconomia. É nomeado após os economistas Robert Hodrick e Edward Prescott, que popularizaram esse filtro pela primeira vez na economia nos anos 90. Hodrick era um economista especializado em finanças internacionais. Prescott ganhou o Prêmio Nobel Memorial, compartilhando-o com outro economista por suas pesquisas em macroeconomia.
Esse filtro determina a tendência de longo prazo de uma série temporal, descontando a importância das flutuações de preço no curto prazo. Na prática, o filtro é usado para suavizar e prejudicar o Índice de Procura de Ajuda (HWI) do Conference Board, para que possa ser comparado com o JOLTS do Bureau of Labor Statistic (BLS), uma série de dados econômicos que podem medir com mais precisão as ofertas de emprego nos EUA.
O filtro HP é uma ferramenta comumente usada em macroeconomia.
Considerações Especiais
O filtro HP é uma das ferramentas mais usadas na análise macroeconômica. Tende a ter resultados favoráveis se o ruído for distribuído normalmente e quando a análise sendo conduzida for histórica.
De acordo com um artigo publicado pelo economista e professor James Hamilton - que aparece no site do Bureau Nacional de Pesquisas Econômicas - há várias razões pelas quais o filtro HP não deve ser usado. Hamilton propõe primeiro que o arquivador produza resultados que não têm base no processo de geração de dados. Ele também afirma que os valores que são filtrados no final da amostra são totalmente diferentes daqueles no meio.
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