Índice de difusão
Utilizado na análise técnica, um índice de difusão mede o número de ações que avançaram em preço ou estão mostrando impulso positivo. É útil para determinar a força subjacente do mercado de ações em geral, pois muitas ações avançando mostram um mercado forte, enquanto poucas ações avançam mostrando um mercado mais fraco. No mercado de ações, o índice de difusão é geralmente medido dia a dia. Ações em avanço são aquelas que subiram em relação ao preço de fechamento anterior.
Um índice de difusão também se refere a quantos indicadores de ciclo de negócios (BCI) estão se movendo juntos. Isso é útil para avaliar a força da economia. "Índice de difusão" é um termo geral que pode ser usado em outras áreas de estatística ou finanças para avaliar quantos componentes de um grupo estão se movendo para cima ou para baixo.
Principais Takeaways
- Um índice de difusão refere-se à tendência comum dentro de um grupo de números ou estatísticas. No mercado de ações, um índice de difusão refere-se a mais ações em declínio ou queda em um índice como o S&P 500.
- No mercado de ações, um índice de difusão crescente significa que há um número crescente de ações em alta, o que é positivo para os índices de ações em alta.
- Um índice de difusão decrescente mostra que há menos ações subindo, o que indica que a pressão de compra está enfraquecendo e / ou a pressão de venda está aumentando no índice de ações.
- O índice de difusão pode ser usado para detectar divergências, o que pode sinalizar pontos fortes ou fracos que não são visíveis, observando-se o índice de ações por si próprio.
A fórmula do índice de difusão é
Índice de difusão (DI) = (Avanços Dec diminui) + PDIV onde: Avanços = Número de ações em movimento mais altoDeclines = Número de ações em movimento mais baixoPDIV = Valor do DI anterior \ begin {alinhado} & \ text {Índice de difusão (DI)} = (\ texto {Avanços} - \ texto {Recusados}) + \ texto {PDIV} \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {Avanços} = \ text {Número de ações em alta} \\ & \ text { Recusa} = \ text {Número de ações em movimento mais baixo} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Valor DI anterior} \\ \ end {alinhado} Índice de difusão (DI) = (Adiantamentos em declínio) + PDIV Avanços = Número de ações em movimento mais altoDeclines = Número de ações em movimento mais baixoPDIV = Valor DI anterior
O que o índice de difusão diz a você?
O índice de difusão, também conhecido como índice de avanço / declínio, é uma das muitas ferramentas de previsão diferentes usadas por analistas técnicos para sinalizar quando o mercado está em alta ou em baixa. O índice de difusão é um indicador de amplitude. Os indicadores de largura medem quantas ações estão participando de um aumento ou queda no mercado de ações.
Geralmente, se o índice de difusão estiver subindo com um índice de ações, isso ajudará a confirmar que a tendência de alta no índice de ações é forte, pois um número crescente de ações está subindo.
Se o índice de difusão começar a cair enquanto o índice de ações ainda estiver subindo, isso é chamado de divergência de baixa. Isso significa que menos ações estão participando do aumento do índice de ações, o que é um sinal de alerta de que o índice de ações poderá eventualmente cair.
Se o índice de difusão estiver caindo à medida que o índice de ações cair, isso ajudará a confirmar a tendência de baixa. Isso significa que menos ações estão avançando, o que faz sentido, pois o índice de ações está em declínio (e as ações no índice de ações estão em declínio).
Se o índice de ações estiver caindo e o índice de difusão começar a subir, isso é chamado de divergência de alta. Isso significa que mais ações estão começando a subir, o que significa que o índice de ações poderá começar a subir em breve.
O índice de difusão também pode ajudar um economista ou comerciante a interpretar os BCIs com mais precisão. Este grupo de indicadores é usado para avaliar a economia. Como existem vários indicadores, que podem dizer coisas diferentes, ajuda a criar um índice de difusão para verificar se a maioria dos indicadores aponta para uma economia em melhoria ou para uma deteriorada.
Esse tipo de índice de difusão é calculado de maneira diferente e geralmente é expresso como um percentual. Os indicadores em ascensão recebem o valor de um, os indicadores inalterados recebem o valor de 0, 5 e os indicadores em queda recebem o valor de zero. Suponha que de 10 indicadores tenhamos uma pontuação de 7, 5. Divida isso pelo número de indicadores (10 neste caso) e multiplique por 100 para obter uma porcentagem. Nesse caso, 75% dos indicadores sinalizam aumento da atividade econômica.
Qual é a diferença entre o índice de difusão e o índice de ticks?
Um índice de difusão mede quantas ações estão avançando dentro de um índice, normalmente em um período diário. Em outras palavras, mede quantas ações avançaram no fechamento da sessão anterior. O índice de ticks é um indicador de amplitude de curto prazo, pois mede quantas ações tiveram um aumento em relação a um downtick. Um aumento é um preço negociado mais alto que o anterior, e um aumento é um preço negociado mais baixo que o anterior.
Limitação do uso do índice de difusão
Para o mercado de ações, um índice de difusão às vezes não funciona tão bem nos índices relacionados à Nasdaq. Isso ocorre porque pequenas ações especulativas da Nasdaq são mais propensas à falência ou exclusão de ações do que as ações da NYSE. Portanto, embora as ações da Nasdaq atualmente listadas possam estar subindo, todas as ações retiradas da bolsa continuam arrastando o índice de difusão acumulado. Portanto, o índice de difusão pode diminuir por um longo tempo, durante certos períodos, mesmo enquanto os índices da Nasdaq estão subindo.
A divergência do índice de difusão é um mau sinal de tempo de negociação. A divergência pode durar mais do que muitos traders esperam, o que significa que pode não ser aconselhável negociar com divergência assim que for detectado. É melhor esperar pelo preço para confirmar a divergência. Por exemplo, se houver divergência de alta, não compre imediatamente. Aguarde o índice de ações começar a subir antes de comprar.
Quanto à aplicação de um índice de difusão a outros grupos de dados, como os BCIs, é importante lembrar que nem todos os pontos de dados dentro do grupo podem ter igual importância. Um indicador que cresce rapidamente recebe apenas o valor de um ponto, enquanto um aumento medíocre também recebe o valor de um. O índice de difusão pode simplificar demais os dados. Portanto, ainda é uma boa idéia examinar os indicadores individuais e o que eles estão dizendo, bem como o índice de difusão.
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