Teoria da credibilidade
A teoria da credibilidade refere-se às ferramentas, políticas e procedimentos utilizados pelos atuários ao examinar os dados para estimar o risco. A teoria da credibilidade usa modelos e métodos matemáticos para fazer estimativas baseadas na experiência, nas quais “experiência” se refere a dados históricos.
Por que usar a teoria da credibilidade?
A teoria da credibilidade ajuda os atuários a entender os riscos associados ao fornecimento de cobertura e permite que as companhias de seguros limitem sua exposição a sinistros e perdas. As companhias de seguros e atuários desenvolvem modelos com base em perdas históricas, com o modelo levando em consideração várias premissas que precisam ser testadas estatisticamente para determinar a credibilidade delas. Por exemplo, uma companhia de seguros examinará as perdas incorridas anteriormente com o seguro de um grupo específico de segurados, a fim de estimar quanto pode custar para garantir um grupo semelhante no futuro.
Ao desenvolver uma estimativa, os atuários primeiro selecionam uma estimativa base. Por exemplo, uma companhia de seguros de vida pode selecionar uma tabela de mortalidade como a espinha dorsal de sua estimativa base, uma vez que as reclamações só ocorrem quando o segurado morre. Os atuários usarão uma variedade de estimativas básicas para cobrir os diferentes aspectos do tipo de apólice, incluindo os preços que a companhia de seguros normalmente cobra pela cobertura.
Como a teoria da credibilidade ajuda os atuários
Depois que uma estimativa básica é estabelecida, um atuário examinará as experiências históricas da companhia de seguros, apólice por apólice. O atuário estudará esses dados históricos para ver como a experiência da seguradora pode ter sido diferente da experiência de outras companhias de seguros. O exame permite que o atuário crie pesos diferentes com base nas variações.
Por exemplo, pode dividir os motoristas por idade, sexo e tipo de carro; um jovem dirigindo um carro veloz sendo considerado de alto risco e uma velha dirigindo um carro pequeno sendo considerado de baixo risco. A divisão é feita equilibrando os dois requisitos de que os riscos em cada grupo são suficientemente semelhantes e o grupo suficientemente grande para que uma análise estatística significativa da experiência de sinistros possa ser feita para calcular o prêmio. Esse compromisso significa que nenhum dos grupos contém apenas riscos idênticos. O problema é então conceber uma maneira de combinar a experiência do grupo com a experiência do risco individual para chegar a um prêmio mais apropriado. A teoria da credibilidade fornece uma solução para esse problema.
A teoria da credibilidade depende, em última análise, da combinação de estimativas de experiência de dados históricos e de estimativas básicas para desenvolver fórmulas. As fórmulas são usadas para replicar experiências passadas e depois são testadas com dados reais. Os atuários podem usar um pequeno conjunto de dados ao criar uma estimativa inicial, mas grandes conjuntos de dados são preferidos porque têm maior significância estatística.
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