Combinação de indicadores de tendência e contra-tendência

Um dos ditados mais antigos de todas as negociações é que "a tendência é sua amiga". Como a tendência define a direção predominante da ação do preço para um determinado título negociável, enquanto persistir, mais dinheiro poderá ser ganho seguindo a tendência atual do que lutando contra ela. No entanto, é instintivo querer comprar pelo preço mais baixo e vender pelo preço mais alto. A única maneira de fazer isso nos mercados financeiros é tentar "comprar o fundo" e "vender o topo", o que, por definição, é uma abordagem de tendência contrária à negociação. (Veja também: 7 ferramentas do comércio .)

A cada dia de negociação, a luta entre aqueles que tentam comprar ou vender em uma tendência estabelecida e aqueles que tentam comprar perto de uma baixa e vender perto de uma alta diminui. Ambos os tipos de comerciantes têm argumentos muito convincentes sobre por que sua abordagem é superior. No entanto, curiosamente, a longo prazo, uma das melhores abordagens pode envolver apenas a fusão desses dois métodos aparentemente díspares. Muitas vezes, a solução simples é a melhor.

Uma abordagem combinada

Duas ações ajudam a combinar com êxito técnicas de acompanhamento de tendências e contra-tendência:

1. Identifique um método que faça um bom trabalho na identificação da tendência de longo prazo
2. Identifique um método de contra-tendência que faça um bom trabalho ao destacar retrocessos dentro da tendência de longo prazo

Embora encontrar uma abordagem ideal possa levar algum tempo e esforço, é possível destacar a utilidade potencial desse conceito usando algumas técnicas muito simples.

Etapa 1: identificar a tendência de longo prazo

Na Figura 1, você vê um gráfico de ações com a média móvel de 200 dias dos preços de fechamento plotados. Do ponto de vista de acompanhamento de tendências, podemos simplesmente afirmar que, se o último fechamento estiver acima da média móvel atual de 200 dias, a tendência será "alta" e vice-versa.

Figura 1: Preço com média móvel de 200 dias

Fonte: ProfitSource

No entanto, para nossos propósitos aqui, não estamos procurando um método de acompanhamento de tendências que necessariamente desencadeie sinais reais de compra e venda. Estamos simplesmente tentando definir a tendência predominante. Portanto, agora adicionaremos um segundo filtro de acompanhamento de tendências. Na Figura 2 você pode ver que também adicionamos as médias móveis de 10 e 30 dias.

Figura 2: Preço com médias móveis de 10, 30 e 200 dias

Fonte: ProfitSource

Então agora nossas regras serão as seguintes:

1. Se a média móvel de 10 dias estiver acima da média móvel de 30 dias E o último fechamento estiver acima da média móvel de 200 dias, designaremos a tendência atual como "para cima".
2. Se a média móvel de 10 dias estiver abaixo da média móvel de 30 dias E o fechamento mais recente estiver abaixo da média móvel de 200 dias, designaremos a tendência atual como "para baixo". (Consulte também: Explorando a média móvel ponderada exponencialmente. )

Etapa 2: Adicionando um indicador de tendência contrária

Existem literalmente dezenas e dezenas de potenciais indicadores de contra-tendência que se pode optar por usar. Para nossos propósitos, como procuramos retrocessos de curto prazo dentro de uma tendência geral de longo prazo, usaremos algo muito simples e de natureza relativamente curto. Este indicador é simplesmente chamado de oscilador. Os cálculos são simples:

A = média móvel de três dias dos preços de fechamento

B = média móvel de dez dias dos preços de fechamento

O oscilador é simplesmente (A - B)

Na Figura 3, vemos o mesmo gráfico de preços que nas Figuras 1 e 2 com o oscilador plotado abaixo da ação do preço. À medida que a segurança subjacente cai no preço, o oscilador cai abaixo de zero e vice-versa.

Figura 3: Preço com oscilador 3/10

Fonte: ProfitSource

etapa 3

Então agora vamos realmente combinar os dois métodos que descrevemos até agora em um método. Na Figura 4, veja mais uma vez o mesmo gráfico de barras que nas três figuras anteriores. Neste, vemos as médias móveis de 10, 30 e 200 dias, plotadas no gráfico de preços com o oscilador exibido abaixo.

Figura 4: Procurando reversões do oscilador para cima em uma tendência de alta estabelecida

Fonte: ProfitSource

O que um operador de alerta deve procurar são os casos em que:

1. A média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias
2. O último fechamento está acima da média móvel de 200 dias
3. O oscilador de hoje está acima do oscilador de ontem E
4. O valor do oscilador de ontem era negativo e abaixo do valor do oscilador há dois dias.

A conclusão deste conjunto de critérios sugere que uma retração dentro de uma tendência de alta de longo prazo pode ter sido concluída e que os preços podem ser ajustados para subir mais. O critério mencionado anteriormente apresenta um cenário em que a tendência sugere que as ações devem continuar com seu momento de alta, mas o investidor não estará comprando ações no auge do ciclo.

Os inconvenientes

Existem muitas advertências em potencial associadas ao método descrito nesta peça. Antes de mais nada, ninguém deve assumir que o método descrito irá gerar lucros comerciais consistentes. Não é apresentado como um sistema de negociação, apenas como um exemplo de um método potencial de geração de sinal de negociação. O método em si é simplesmente um exemplo de apenas uma maneira de combinar indicadores de acompanhamento de tendências e contra-tendência em um modelo. E embora o conceito seja totalmente sólido, um profissional responsável precisaria testar qualquer método antes de usá-lo no mercado e arriscar dinheiro real. Além disso, há outras considerações extremamente importantes a serem levadas em consideração que vão muito além da geração de sinais de entrada.

Outras perguntas relevantes a serem feitas e respondidas antes de empregar qualquer abordagem de negociação são:

• Como as posições serão dimensionadas "> ordem de stop loss?
• Quando você deve obter lucro?

A linha inferior

Esta é apenas uma amostra das considerações que um profissional deve levar em consideração antes de começar a negociar qualquer método específico. No entanto, com essas advertências firmemente em mente, parece haver algum mérito na idéia de combinar métodos de acompanhamento de tendências e contra-tendência, em um esforço para comprar nos momentos mais favoráveis ​​enquanto ainda aderimos à grande tendência em jogo. (Veja também: Médias móveis simples que destacam as tendências .)