A estratégia de negociação de 5 minutos

Alguns traders são extremamente pacientes e gostam de esperar pela configuração perfeita, enquanto outros precisam ver uma mudança acontecer rapidamente ou abandonarão suas posições. Essas almas impacientes fazem os comerciantes de momento perfeitos, porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e pegando carona no momento, na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostre sinais de perda de força, um operador de impulso impaciente também será o primeiro a pular de navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de momento precisa ter regras de saída sólidas para proteger os lucros, enquanto ainda é capaz de aproveitar o máximo possível da extensão.

Neste artigo, examinaremos a estratégia que faz exatamente isso: o Momo Trade de cinco minutos.

O que é um Momo?

O Momo Trade de cinco minutos procura um impulso ou "momo" em gráficos de muito curto prazo (cinco minutos). Primeiro, os traders adotam dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). A EMA é escolhida acima da média móvel simples, porque coloca um peso maior nos movimentos recentes, o que é necessário para negociações rápidas. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a ser usado é o histograma da divergência da convergência da média móvel (MACD), que nos ajuda a avaliar o momento. As configurações do histograma MACD são o padrão, que é o primeiro EMA = 12, segundo EMA = 26, sinal EMA = 9, todos usando o preço de fechamento.

Essa estratégia aguarda uma negociação de reversão, mas somente a aproveita quando o momento suporta o movimento de reversão o suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é encerrada em dois segmentos separados; a primeira metade nos ajuda a obter ganhos e garante que nunca tornemos um vencedor um perdedor. A segunda metade permite tentar capturar o que poderia se transformar em uma jogada muito grande sem risco, porque a parada já foi movida para o ponto de equilíbrio.

Regras para uma negociação longa

1. Procure que a negociação de pares de moedas abaixo da EMA e MACD de 20 períodos seja negativa.
2. Aguarde o preço ultrapassar a EMA de 20 períodos e verifique se o MACD está passando de negativo para positivo ou se está em território positivo há mais de cinco barras.
3. Faça 10 pips acima da EMA de 20 períodos.
4. Para uma negociação agressiva, pare no ponto mais baixo do gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque uma parada 20 pips abaixo da EMA de 20 períodos.
5. Vender metade da posição na entrada mais o valor arriscado; mova a parada na segunda metade para o ponto de equilíbrio.
6. Siga a parada pelo ponto de equilíbrio ou pela EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior.

Regras para um Short Trade

1. Procure que o par de moedas seja negociado acima da EMA e MACD de 20 períodos seja positivo.
2. Aguarde o preço cruzar abaixo da EMA de 20 períodos; certifique-se de que o MACD esteja passando de positivo para negativo ou cruzado para território negativo não mais do que cinco bares atrás.
3. Vá 10 pips abaixo da EMA de 20 períodos.
4. Para uma negociação agressiva, coloque a parada no balanço máximo em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque a parada 20 pips acima da EMA de 20 períodos
5. Recompra metade da posição na entrada menos o valor arriscado e mova a parada na segunda metade para o ponto de equilíbrio.
6. Parada na trilha mais baixa do ponto de equilíbrio ou EMA de 20 períodos mais 15 pips

Negociações longas

Figura 1: Momo Trade de cinco minutos, EUR / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EUR / USD em 16 de março de 2006, quando vemos o preço subir acima da EMA de 20 períodos, à medida que o histograma MACD cruza acima da linha zero. Embora houvesse algumas instâncias do preço tentando subir acima da EMA de 20 períodos entre 1:30 e 2:00 EST, uma negociação não foi iniciada naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.

Esperamos que o histograma MACD cruzasse a linha zero e, quando o fez, o comércio foi acionado em 1, 2044. Entramos em 1.2046 + 10 pips = 1.2056 com uma parada em 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Nosso primeiro objetivo foi 1, 2056 + 30 pips = 1, 2084. Foi acionado aproximadamente duas horas e meia depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade é encerrada às 1.2157 às 21:35 EST para um lucro total na negociação de 65, 5 pips.

Figura 2: Momo Trade de cinco minutos, USD / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

O próximo exemplo, mostrado na Figura 2, é USD / JPY em 21 de março de 2006, quando vemos o preço subir acima da EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior do EUR / USD, também houve alguns casos em que o preço ultrapassou a EMA de 20 períodos logo antes do nosso ponto de entrada, mas não realizamos a negociação porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.

O MACD girou primeiro, então esperamos que o preço cruzasse a EMA em 10 pips e, quando isso aconteceu, entramos na negociação em 116, 67 (EMA estava em 116, 57).

A matemática é um pouco mais complicada neste. A parada é no 20-EMA menos 20 pips ou 116, 57 - 20 pips = 116, 37. A primeira meta é a entrada mais o valor arriscado, ou 116, 67 + (116, 67 a 116, 37) = 116, 97. É acionado cinco minutos depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade é encerrada às 117.07 às 18:00 EST para um lucro médio total na negociação de 35 pips. Embora o lucro não tenha sido tão atraente quanto a primeira negociação, o gráfico mostra um movimento limpo e suave que indica que a ação do preço estava em conformidade com nossas regras.

Negociações curtas

No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZD / USD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Vemos o preço cruzar abaixo da EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, então esperamos que ele cruze abaixo da linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então acionado em 0, 6294. Como no exemplo anterior do USD / JPY, a matemática é um pouco confusa, porque a cruz da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo em que o MACD se moveu abaixo da linha zero, como ocorreu no nosso primeiro exemplo do EUR / USD. Como resultado, entramos em 0, 6294.

Nossa parada é a 20-EMA mais 20 pips. Na época, a 20-EMA estava em 0, 6301, o que coloca nossa entrada em 0, 6291 e nossa parada em 0, 6301 + 20pips = 0, 6321. Nosso primeiro objetivo é o preço de entrada menos o valor arriscado ou 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. O alvo é atingido duas horas depois e a parada no segundo tempo passa para o ponto de equilíbrio. Em seguida, seguimos a segunda metade da posição pela EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade é encerrada às 0, 6262 às 7:10 EST para um lucro total na negociação de 29, 5 pips.

Figura 3: Momo Trade de cinco minutos, NZD / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

O exemplo na Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006, em GBP / USD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo da EMA de 20 períodos e esperamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para um território negativo, acionando assim nossa ordem de entrada em 1, 7375. Com base nas regras acima, assim que a negociação é iniciada, colocamos nossa parada na 20-EMA mais 20 pips ou 1, 7385 + 20 = 1, 7405. Nosso primeiro objetivo é o preço de entrada menos o valor arriscado, ou 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. É acionado logo em seguida.

Em seguida, seguimos a segunda metade da posição pela EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade da posição é encerrada às 1.7268 às 14:35 EST para um lucro total na negociação de 68, 5 pips. Coincidentemente, o comércio também foi fechado no momento exato em que o histograma MACD entrou em território positivo.

Figura 4: Momo Trade de cinco minutos, GBP / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure

Como você pode ver, o Momo Trade de cinco minutos é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão com base no momento. No entanto, nem sempre funciona, e é importante explorar um exemplo de onde falha e entender por que isso acontece.

Figura 5: Momo Trade de cinco minutos, EUR / CHF

Fonte: FXtrek Intellichart

O exemplo final do Momo Trade de cinco minutos é EUR / CHF em 21 de março de 2006. Na Figura 5, o preço ultrapassa a EMA de 20 períodos e aguardamos 20 minutos para que o histograma MACD entre em território negativo, colocando nossa ordem de entrada em 1, 5711. Paramos na 20-EMA mais 20 pips ou 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Nosso primeiro objetivo é o preço de entrada menos o valor arriscado ou 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. O preço chega a um mínimo de 1, 5696, o que não é baixo o suficiente para atingir nosso gatilho. Em seguida, ele segue o caminho inverso, eventualmente atingindo nossa parada, causando uma perda comercial total de 30 pips.

Ao negociar a estratégia Momo de cinco minutos, a coisa mais importante a ser cautelosa são as faixas de negociação que são muito apertadas ou muito amplas. Em horários de negociação tranquilos, onde o preço simplesmente flutua em torno da 20-EMA, o histograma MACD pode mudar de um lado para outro, causando muitos sinais falsos. Como alternativa, se essa estratégia for implementada em uma moeda paga com um intervalo de negociação muito amplo, a parada poderá ser atingida antes que a meta seja acionada.

A linha inferior

O Momo Trade de cinco minutos permite que os comerciantes lucrem com pequenas explosões de impulso, além de fornecer as regras de saída sólidas necessárias para proteger os lucros. (Para informações adicionais, dê uma olhada no nosso passo a passo de Forex, do iniciante ao avançado.)