Robusto
No mundo dos investimentos, robusta é uma característica que descreve a capacidade de um modelo, teste ou sistema de desempenhar efetivamente enquanto suas variáveis ou suposições são alteradas. Um conceito robusto funcionará sem falhas e produzirá resultados positivos sob uma variedade de condições.
Para as estatísticas, um teste é robusto se ainda fornecer informações sobre um problema, apesar de suas suposições alteradas ou violadas. Em economia, a robustez é atribuída aos mercados financeiros que continuam a ter desempenho apesar das alterações nas condições de mercado. Em geral, um sistema é robusto se puder lidar com variabilidade e permanecer eficaz.
Compreensão robusta
Modelos financeiros são parte integrante da administração de uma corporação. Desde os executivos das grandes empresas multinacionais até o proprietário da franquia do restaurante de hambúrguer local, os tomadores de decisão precisam de informações oportunas apresentadas a eles em um modelo que reflita melhor as atividades dos negócios. Os investidores também usam modelos financeiros para analisar e prever o valor das empresas para determinar se são investimentos prospectivos viáveis.
Principais Takeaways
- Modelos robustos oferecem resultados positivos, apesar das mudanças nas condições do mercado.
- Nos negócios, os modelos são frequentemente usados para se concentrar nos fundamentos de uma empresa, como receitas e ganhos.
- Os modelos financeiros são usados no gerenciamento de portfólio, na construção de sistemas de negociação e no cálculo do valor dos contratos de derivativos.
- Se um sistema de negociação não produz resultados positivos em períodos diferentes ou durante mudanças nas condições de mercado, não é robusto.
Modelos Financeiros de Negócios
Os modelos financeiros dos negócios se concentram principalmente nos fundamentos de uma corporação ou negócio, como receitas, custos, lucros e outros índices financeiros. Um modelo é considerado robusto se sua produção e previsões forem consistentemente precisas, mesmo que uma ou mais variáveis ou premissas de entrada sejam drasticamente alteradas devido a circunstâncias imprevistas. Por exemplo, uma variável de custo específica pode aumentar acentuadamente devido a uma diminuição severa na oferta resultante de um desastre natural.
Outra circunstância geralmente imprevista é quando a guerra eclode entre os principais países. Muitas variáveis financeiras podem ser impactadas devido à guerra, o que faz com que modelos que não são robustos funcionem de maneira irregular. Um modelo robusto continuará a fornecer aos executivos e gerentes ferramentas eficazes de tomada de decisão e aos investidores informações precisas sobre as quais basear suas decisões de investimento.
Modelos de Negociação Robustos
Embora os investidores analisem os dados fundamentais de uma empresa para encontrar títulos com preços abaixo do valor de mercado e, portanto, percebidos como um bom investimento, os traders analisam os dados de preços de um título usando análise técnica para prever movimentos de preço resultantes de disparidades no fornecimento e no título do título. demanda do momento.
Os comerciantes que usam sistemas de negociação computadorizados para analisar e negociar mercados usando análises técnicas o fazem desenvolvendo, testando e otimizando modelos estatísticos com base na aplicação de indicadores técnicos aos dados de preços de um título. Isso geralmente é feito observando-se dados de preços históricos ou passados, juntamente com indicadores de mercado e identificando situações com altas probabilidades de sucesso no futuro.
Um modelo de negociação é considerado robusto se for consistentemente lucrativo, independentemente da direção do mercado. Muitas vezes, um modelo de negociação funcionará bem em uma condição ou período de mercado específico. No entanto, quando as condições de mercado mudam ou o modelo é aplicado em outro período ou no futuro, o modelo falha horrivelmente e as perdas são realizadas. Isso geralmente é um sinal de que um modelo de negociação não é robusto.
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