Redes neurais: previsão de lucros

As redes neurais são o estado da arte em ciência da computação. Eles são essencialmente algoritmos treináveis ​​que tentam imitar certos aspectos do funcionamento do cérebro humano. Isso lhes dá uma capacidade única de auto-treinamento, a capacidade de formalizar informações não classificadas e, o mais importante, a capacidade de fazer previsões com base nas informações históricas que eles têm à sua disposição.

As redes neurais têm sido cada vez mais usadas em uma variedade de aplicativos de negócios, incluindo soluções de previsão e pesquisa de marketing. Em algumas áreas, como detecção de fraude ou avaliação de risco, eles são os líderes incontestáveis. Os principais campos em que as redes neurais encontraram aplicação são operações financeiras, planejamento empresarial, negociação, análise de negócios e manutenção de produtos. As redes neurais podem ser aplicadas de maneira lucrativa por todos os tipos de comerciantes; portanto, se você é um profissional e ainda não foi introduzido em redes neurais, nós o guiaremos por esse método de análise técnica e mostraremos como aplicá-lo a seu estilo de negociação.

Equívocos comuns

A maioria das pessoas nunca ouviu falar de redes neurais e, se não são comerciantes, provavelmente não precisarão saber o que são. O que é surpreendente, no entanto, é o fato de um número considerável de pessoas que poderiam se beneficiar muito da tecnologia de rede neural nunca ter ouvido falar dela, adotá-la como uma idéia científica elevada que está fora de seu alcance ou pensar nela como um marketing liso. artifício que não tem nada a oferecer. Há também aqueles que depositam todas as suas esperanças nas redes neurais, aprimorando-as após alguma experiência positiva e considerando-as como uma solução de bala de prata para qualquer problema. No entanto, como qualquer estratégia de negociação, as redes neurais não são soluções rápidas que permitirão que você fique rico clicando em um ou dois botões. De fato, o correto entendimento das redes neurais e seus propósitos é vital para sua aplicação bem-sucedida. No que diz respeito ao comércio, as redes neurais são um método novo e exclusivo de análise técnica, destinado àqueles que adotam uma abordagem ponderada aos seus negócios e estão dispostos a contribuir com algum tempo e esforço para fazer esse método funcionar para eles. O melhor de tudo é que, quando aplicadas corretamente, as redes neurais podem gerar lucro regularmente.

Use redes neurais para descobrir oportunidades

Um grande equívoco é que as redes neurais para uma ferramenta de previsão que podem oferecer conselhos sobre como agir em uma determinada situação do mercado. As redes neurais não fazem previsões. Em vez disso, eles analisam dados de preços e descobrem oportunidades. Usando uma rede neural, você pode tomar uma decisão comercial com base em dados cuidadosamente examinados, o que não é necessariamente o caso ao usar os métodos tradicionais de análise técnica. Para um profissional sério, as redes neurais são uma ferramenta da próxima geração com grande potencial que pode detectar interdependências e padrões não lineares sutis que outros métodos de análise técnica não conseguem descobrir.

As melhores redes

Assim como qualquer tipo de ótimo produto ou tecnologia, as redes neurais começaram a atrair aqueles que procuram um mercado emergente. Torrentes de anúncios sobre software de última geração inundaram o mercado - anúncios comemorando o mais poderoso de todos os algoritmos de rede neural já criados. Mesmo nos raros casos em que as declarações de publicidade se assemelham à verdade, lembre-se de que um aumento de 10% na eficiência é provavelmente o máximo que você obterá de uma rede neural. Em outras palavras, ele não produz retornos milagrosos e, independentemente de quão bem ele funcione em uma situação específica, haverá alguns conjuntos de dados e classes de tarefas para os quais os algoritmos usados ​​anteriormente permanecem superiores. Lembre-se disso: não é o algoritmo que faz o truque. Informações de entrada bem preparadas no indicador alvo são o componente mais importante do seu sucesso com redes neurais.

Convergência mais rápida é melhor?

Muitos dos que já usam redes neurais acreditam erroneamente que quanto mais rápida sua rede fornece resultados, melhor ela é. Isso, no entanto, é uma ilusão. Uma boa rede não é determinada pela taxa na qual produz resultados, e os usuários devem aprender a encontrar o melhor equilíbrio entre a velocidade na qual a rede treina e a qualidade dos resultados que produz.

Aplicação correta de redes neurais

Muitos comerciantes aplicam mal as redes neurais porque confiam demais no software que usam, sem ter recebido boas instruções sobre como usá-lo corretamente. Para usar uma rede neural da maneira correta e, assim, lucrativamente, um comerciante deve prestar atenção a todas as etapas do ciclo de preparação da rede. É o profissional e não a sua rede responsável por inventar uma idéia, formalizá-la, testá-la e melhorá-la e, finalmente, escolher o momento certo para descartá-la quando não for mais útil. Vamos considerar as etapas desse processo crucial em mais detalhes:

1. Localizando e formalizando uma ideia de negociação
Um comerciante deve entender completamente que sua rede neural não se destina a inventar idéias e conceitos de negociação vencedores. Destina-se a fornecer as informações mais confiáveis ​​e precisas possíveis sobre a eficácia da sua ideia ou conceito de negociação. Portanto, você deve ter uma ideia original de negociação e definir claramente o objetivo dessa idéia e o que espera alcançar ao empregá-la. Este é o estágio mais importante no ciclo de preparação da rede. (Para leitura relacionada, consulte Lições do diário de um comerciante.)
2. Melhorando os parâmetros do seu modelo
Em seguida, você deve tentar melhorar a qualidade geral do modelo modificando o conjunto de dados usado e ajustando os diferentes parâmetros.

3. Descartando o modelo quando ele se tornar obsoleto
Todo modelo baseado em rede neural tem uma vida útil e não pode ser usado indefinidamente. A longevidade do tempo de vida de um modelo depende da situação do mercado e de quanto tempo as interdependências do mercado refletidas nele permanecem tópicas. No entanto, mais cedo ou mais tarde qualquer modelo se torna obsoleto. Quando isso acontece, você pode treinar novamente o modelo usando dados completamente novos (por exemplo, substituir todos os dados que foram usados), adicionar novos dados ao conjunto de dados existente e treinar o modelo novamente ou simplesmente retirar o modelo completamente.

Muitos comerciantes cometem o erro de seguir o caminho mais simples - eles confiam muito e usam a abordagem pela qual seu software fornece a funcionalidade mais amigável e automatizada. Essa abordagem mais simples está prevendo um preço algumas barras à frente e baseando seu sistema de negociação nessa previsão. Outros traders prevêem mudança de preço ou porcentagem da mudança de preço. Essa abordagem raramente produz melhores resultados do que prever diretamente o preço. Ambas as abordagens simplistas falham em descobrir e explorar lucrativamente a maioria das importantes interdependências de longo prazo e, como resultado, o modelo rapidamente se torna obsoleto à medida que as forças motrizes globais mudam.

A melhor abordagem geral para o uso de redes neurais

Um profissional bem-sucedido se concentrará e gastará bastante tempo selecionando os itens de entrada que governam sua rede neural e ajustando seus parâmetros. Ele ou ela passará (pelo menos) várias semanas - e às vezes até vários meses - implantando a rede. Um profissional de sucesso também ajustará sua rede às mudanças nas condições ao longo de sua vida útil. Como cada rede neural pode cobrir apenas um aspecto relativamente pequeno do mercado, as redes neurais também devem ser usadas em um comitê. Use quantas redes neurais forem apropriadas - a capacidade de empregar várias ao mesmo tempo é outro benefício dessa estratégia. Dessa forma, cada uma dessas múltiplas redes pode ser responsável por algum aspecto específico do mercado, oferecendo uma grande vantagem em todos os aspectos. No entanto, é recomendável manter o número de redes usadas no intervalo de cinco a dez. Finalmente, as redes neurais devem ser combinadas com uma das abordagens clássicas. Isso permitirá que você aproveite melhor os resultados alcançados de acordo com suas preferências de negociação.

Conclusão

Você terá sucesso real com redes neurais somente quando parar de procurar a melhor rede. Afinal, a chave para o seu sucesso com redes neurais não está na própria rede, mas em sua estratégia de negociação. Portanto, para encontrar uma estratégia lucrativa que funcione para você, você deve desenvolver uma forte idéia sobre como criar um comitê de redes neurais e usá-las em combinação com filtros clássicos e regras de gerenciamento de dinheiro.

Para leitura relacionada, consulte Negociação Neural: Chaves Biológicas para Lucrar e o Tutorial de Codificação de Sistemas de Negociação .