Média Móvel (MA)
Uma média móvel (MA) é um indicador amplamente usado em análises técnicas que ajuda a suavizar a ação dos preços, filtrando o “ruído” das flutuações aleatórias de preços de curto prazo. É um indicador de acompanhamento de tendência, ou atrasado, porque se baseia em preços anteriores.
As duas médias móveis básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de um título em um número definido de períodos de tempo e a média móvel exponencial (EMA), que confere maior peso aos preços mais recentes .
As aplicações mais comuns das médias móveis são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Embora as médias móveis sejam úteis por si só, elas também formam a base para outros indicadores técnicos, como a divergência da convergência da média móvel (MACD).
Como temos definições e artigos abrangentes sobre tipos específicos de médias móveis, definiremos apenas o termo "média móvel" geralmente aqui.
As fórmulas para médias móveis são
Média Móvel Simples
SMA = A1 + A2 +… + Em outro lugar: A = média no período nn = número de períodos \ início {alinhado} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {em que :} \\ & A = \ texto {média no período} n \\ & n = \ texto {número de períodos} \\ \ final {alinhado} SMA = nA1 + A2 +… + An onde: A = média no período nn = número de períodos
A média móvel simples calcula a média aritmética de um título ao longo de um número (n) de períodos, A.
Média Móvel Exponencial
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] em que: EMAt = EMA todayVt = Valor hojeEMAt = EMA hoje = suavizaçãod = número de dias \ begin {alinhado} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { onde:} \\ & EMA_t = \ text {EMA today} \\ & V_t = \ text {Value today} \\ & EMA_t = \ text {EMA today} \\ & s = \ text {suavização} \\ & d = \ text { número de dias} \\ \ end {alinhado} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] em que: EMAt = EMA todayVt = Value todayEMAt = EMA hoje = smoothingd = número de dias
Para calcular uma EMA, você deve primeiro calcular a média móvel simples (SMA) durante um período de tempo específico. Em seguida, você deve calcular o multiplicador para ponderar a EMA ( suavização ), que normalmente segue a fórmula: [2 ÷ (período selecionado + 1)]. Portanto, para uma média móvel de 20 dias, o multiplicador seria [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Em seguida, você usa o fator de suavização combinado com a EMA anterior para chegar ao valor atual. Assim, a EMA atribui uma ponderação mais alta aos preços recentes, enquanto a SMA atribui uma ponderação igual a todos os valores.
O que as médias móveis dizem?
As médias móveis ficam para trás da ação atual dos preços, porque são baseadas em preços passados; quanto maior o período de tempo para a média móvel, maior o atraso. Assim, uma AM de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que uma AM de 20 dias, pois contém preços nos últimos 200 dias.
A duração da média móvel a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com médias móveis mais curtas usadas para negociação de curto prazo e médias móveis de longo prazo mais adequadas para investidores de longo prazo. As AMs de 50 e 200 dias são amplamente seguidas por investidores e traders, com quebras acima e abaixo dessa média móvel consideradas importantes sinais de negociação.
As médias móveis também emitem importantes sinais de negociação por conta própria ou quando duas médias se cruzam. Uma média móvel crescente indica que a segurança está em tendência de alta, enquanto uma média móvel decrescente indica que está em tendência de baixa.
Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta, que ocorre quando uma média móvel de curto prazo ultrapassa uma média móvel de longo prazo. O momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo.
Prever tendências no mercado de ações não é um processo simples. Embora não seja possível prever exatamente o que acontecerá, você pode ter melhores chances usando análises e pesquisas técnicas. Colocar sua pesquisa e análise técnica à prova no mercado exigiria uma conta de corretagem. Escolher um corretor pode ser frustrante devido à variedade entre eles, mas você pode escolher um dos melhores corretores on-line para encontrar a plataforma certa para suas necessidades.
As médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente qualquer período de tempo que desejar ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns usados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preço. Quanto maior o tempo, menos sensível ou mais suave, a média será.
Não há um período de tempo "certo" para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar vários períodos de tempo diferentes até encontrar um que se ajuste à sua estratégia.
Principais Takeaways
- Uma média móvel é uma técnica frequentemente usada em análises técnicas que suaviza os históricos de preços, calculando a média dos preços diários durante um período de tempo.
- As médias móveis simples (SMA) levam a média aritmética de um determinado conjunto de preços nos últimos dias, por exemplo, nos 15, 30, 100 ou 200 dias anteriores.
- As médias móveis exponenciais (EMA) usam uma média ponderada que confere maior peso aos dias mais recentes para torná-lo mais responsivo a novas informações.
- Quando os preços dos ativos cruzam suas médias móveis, isso pode gerar um sinal de negociação para traders técnicos.
Média Móvel Simples vs. Exponencial
A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada usando a média aritmética de um determinado conjunto de valores. Em outras palavras, um conjunto de números ou preços, no caso de instrumentos financeiros, são somados e depois divididos pelo número de preços no conjunto.
A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes, na tentativa de torná-lo mais responsivo a novas informações. Aprender a equação um tanto complicada para calcular uma EMA pode ser desnecessário para muitos traders, pois quase todos os pacotes de gráficos fazem os cálculos para você.
Agora que você tem uma melhor compreensão de como a SMA e a EMA são calculadas, vamos dar uma olhada em como essas médias diferem. Observando o cálculo da EMA, você notará que mais ênfase é colocada nos pontos de dados recentes, tornando-a um tipo de média ponderada.
Na figura abaixo, o número de períodos usados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente às variações de preços. Observe como a EMA tem um valor mais alto quando o preço está subindo e cai mais rapidamente que a SMA quando o preço está diminuindo. Essa capacidade de resposta é a principal razão pela qual muitos traders preferem usar a EMA em vez da SMA.
Exemplo de cálculo de média móvel
1:34Média Móvel
Uma média móvel (MA) é calculada de diferentes maneiras, dependendo do seu tipo. Abaixo, observamos uma média móvel simples (SMA) de um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias:
- Semana 1 (5 dias): 20, 22, 24, 25, 23
- Semana 2 (5 dias): 26, 28, 26, 29, 27
- Semana 3 (5 dias): 28, 30, 27, 29, 28
Uma média móvel de 10 dias calcularia a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados reduziria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, etc., conforme mostrado abaixo. (Para leitura relacionada, consulte "As médias móveis perfeitas para as negociações do dia")
Exemplos de indicadores de média móvel
Divergência de convergência média móvel (MACD)
A divergência da convergência da média móvel (MACD) é usada pelos traders para monitorar a relação entre duas médias móveis. Geralmente, é calculado subtraindo uma média móvel exponencial de 26 dias da média móvel exponencial de 12 dias.
Quando o MACD é positivo, a média de curto prazo está localizada acima da média de longo prazo. Isso é uma indicação de impulso para cima. Quando a média de curto prazo está abaixo da média de longo prazo, isso é um sinal de que o momento está em baixa. Muitos traders também assistirão a um movimento acima ou abaixo da linha zero. Um movimento acima de zero é um sinal para comprar, enquanto uma cruz abaixo de zero é um sinal para vender.
Linha Sinal / Trigger
As médias móveis podem ser criadas para qualquer forma de dados que muda frequentemente. É ainda possível obter uma média móvel de um indicador técnico como o MACD. Por exemplo, uma média móvel exponencial de nove períodos dos valores MACD é adicionada ao gráfico na Figura 1.
Os sinais de compra são gerados quando o valor do indicador cruza acima da linha de sinal (linha pontilhada), enquanto sinais curtos são gerados a partir de uma cruz abaixo da linha de sinal.
figura 1
Bollinger Band®
Um indicador técnico do Bollinger Band® possui bandas que geralmente colocam dois desvios padrão em relação a uma média móvel simples. Em geral, um movimento em direção à banda superior sugere que o ativo está sendo sobrecomprado, enquanto um movimento próximo à banda inferior sugere que o ativo está sendo vendido em excesso. Como o desvio padrão é usado como uma medida estatística de volatilidade, esse indicador se ajusta às condições do mercado.
Figura 2
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