Taxa de lance de swap de nota bancária - BBSY Definition

Qual é a taxa de lance de swap bancário - BBSY?

A Taxa de Lance de Swap do Banco (BBSY) é uma taxa de juros de referência australiana cotada e dispersa pelo provedor de dados Thompson Reuters Information Service. O BBSY é normalmente usado por instituições financeiras ou empresas envolvidas em swaps de taxa de juros e transações relacionadas.

O básico do BBSY

Na Austrália, o BBSY é a taxa de juros usada nos mercados financeiros para a precificação e avaliação de títulos em dólares australianos e usada pelos bancos para emprestar dinheiro e determinar taxas de juros flutuantes de curto prazo. O BBSY é gerenciado pela ASX Ltd, que opera o principal mercado nacional de bolsas de valores e derivativos de ações da Austrália.

O BBSY é publicado diariamente às 10h15 na Thomson Reuters e na Bloomberg LLP. As taxas publicadas são usadas pelas instituições financeiras nacionalmente para calcular as taxas de juros dos contratos financeiros, criando um processo transparente e eficiente no sistema financeiro do país.

O BBSY é usado como taxa básica para o financiamento da dívida. É semelhante à Taxa de Oferta Interbancária de Londres (LIBOR), que é estabelecida diariamente pela British Banking Association (BBA) e que os bancos com altas classificações de crédito cobram um ao outro pelo financiamento de dívida de curto prazo. O BBSY é derivado da BBSW - Taxa de Troca de Contas Bancárias - calculada como a média da melhor oferta e melhor oferta nacional (NBBO), arredondada para quatro casas decimais.

Esse preço médio médio é disponibilizado por autoridades independentes, usando um algoritmo transparente com base em informações de várias instituições financeiras. O BBSY é calculado e fornecido de maneira semelhante, exceto que, em vez do preço médio, é usado o preço médio da oferta.

Exemplo do mundo real de como usar o BBSY

Um bom exemplo de onde a taxa de lance de swap da conta bancária entra em jogo é um contrato simples de swap da taxa de juros de baunilha. Um swap de taxa de juros é um contrato firmado entre duas contrapartes que concordam em trocar fluxos de pagamento de juros entre si por um período de tempo predeterminado. Uma parte troca pagamentos de juros fixos e recebe pagamentos de juros flutuantes que dependem do movimento do BBSY.

Para decidir qual taxa de juros é usada para determinar os valores de pagamento no contrato, o BBSY é acordado no início do contrato como taxa de referência. A taxa flutuante usada nos swaps de taxa de juros é BBSY mais (ou menos) uma margem, por exemplo, BBSY + 35 pontos base.

Considere duas empresas que entram em um swap de taxa de juros em que a empresa XYZ paga pagamentos fixos e recebe pagamentos flutuantes da empresa ABC. A taxa de juros fixa semestral é de 2% e a taxa flutuante é de BBSY + 0, 35% a ser paga semestralmente. Os pagamentos devem ser trocados no valor principal principal de US $ 1 milhão. No dia em que o valor do pagamento for calculado, o XYZ pagará ½ x 2% x US $ 1 milhão = US $ 10.000 à ABC. Supondo que o BBSY seja de 1, 90%, o ABC enviará ½ x (1, 90% + 0, 35%) x US $ 1 milhão = US $ 11.250 para XYZ.

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