O indicador mais confiável de que você nunca ouviu falar

O McGinley Dynamic é um indicador pouco conhecido, porém altamente confiável, inventado por John R. McGinley, um Certified Market Technician e ex-editor do Journal of Technical Analysis da Market Technicians Association. Trabalhando no contexto de médias móveis ao longo dos anos 90, McGinley procurou inventar um indicador responsivo que se ajustasse automaticamente em relação à velocidade do mercado. Sua dinâmica homônima, publicada pela primeira vez no Journal of Technical Analysis em 1997, é uma média móvel simples e exponencial de 10 dias com um filtro que suaviza os dados para evitar serras de serra.

Médias Móveis Simples vs. Médias Móveis Exponenciais

Uma média móvel simples (SMA) suaviza a ação do preço calculando os preços de fechamento anteriores e dividindo pelo número de períodos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, adicione os preços de fechamento dos últimos 10 dias e divida por 10. Quanto mais suave a média móvel, mais lento ele reage aos preços. Uma média móvel de 50 dias se move mais lentamente que uma média móvel de 10 dias. Uma média móvel de 10 e 20 dias pode às vezes experimentar volatilidade dos preços, o que pode dificultar a interpretação da ação dos preços. Sinais falsos podem ocorrer durante esses períodos, criando perdas porque os preços podem ficar muito à frente do mercado.

Uma média móvel exponencial (EMA) responde aos preços muito mais rapidamente do que uma média móvel simples. Isso ocorre porque a EMA atribui mais peso aos dados mais recentes do que aos dados mais antigos. É um bom indicador para o curto prazo e um ótimo método para captar tendências de curto prazo, e é por isso que os comerciantes usam médias móveis simples e exponenciais simultaneamente para entrada e saída. No entanto, ele também pode deixar os dados para trás.

O problema com médias móveis

Em sua pesquisa, McGinley descobriu que as médias móveis tinham muitos problemas. Em primeiro lugar, eles foram aplicados de forma inadequada. As médias móveis em diferentes períodos operam em diferentes graus em diferentes mercados. Por exemplo, como saber quando usar uma média móvel de 10, 20 ou 50 dias em um mercado rápido ou lento? Para resolver o problema de escolher o comprimento certo da média móvel, o McGinley Dynamic foi construído para se ajustar automaticamente à velocidade atual do mercado.

McGinley acredita que as médias móveis devem ser usadas apenas como um mecanismo de suavização, e não como um sistema de negociação ou gerador de sinais. É um monitor de tendências. Além disso, McGinley constatou que as médias móveis não seguiram os preços, uma vez que existem grandes separações entre os preços e as linhas médias móveis. Ele procurou eliminar esses problemas inventando um indicador que abarcasse os preços mais de perto, evitasse a separação de preços e as garras de serra e seguisse os preços automaticamente em mercados rápidos ou lentos.

McGinley Dynamic Formula

Isso ele fez com a invenção do McGinley Dynamic. A fórmula é:

MDi = MDi-1 + Fechar-MDi-1k × N × (FecharMDi-1) 4 em que: MDi = Atual McGinley DynamicMDi-1 = Anterior McGinley DynamicClose = Preço de fechamento = 0, 6 (Constante 60% do período selecionado N) N = Período médio móvel \ begin {alinhado} & \ text {MD} _i = MD_ {i-1} + \ frac {\ text {Close} - MD_ {i-1}} {k \ times N \ times \ left (\ frac {\ text {Close}} {MD_ {i-1}} \ right) ^ 4} \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {MD} _i = \ text {Atual McGinley Dynamic} \\ & MD_ {i-1} = \ text {McGinley Dynamic anterior} \\ & \ text {Close} = \ text {Preço de fechamento} \\ & k = .6 \ \ text {(Constantes 60 \% do período selecionado N)} \\ & N = \ text {Período médio móvel} \\ \ end {alinhado} MDi = MDi-1 + k × N × (MDi-1 Fechar) 4Close-MDi-1 em que: MDi = McGinley atual DynamicMDi-1 = McGinley dinâmico anteriorClose = Preço de fechamentok = .6 (constante 60% do período selecionado N) N = período médio móvel

O McGinley Dynamic parece uma linha de média móvel, mas na verdade é um mecanismo de suavização de preços que acaba acompanhando muito melhor do que qualquer média móvel. Minimiza a separação de preços, as serra de fita e abraça os preços muito mais de perto. E faz isso automaticamente como um fator de sua fórmula.

Devido ao cálculo, a Linha Dinâmica acelera nos mercados em baixa, pois segue os preços, mas se move mais lentamente nos mercados em alta. Quer-se ser rápido para vender em um mercado em baixa, mas ainda assim montar um mercado em alta o maior tempo possível. A constante N determina com que precisão o Dynamic rastreia o índice ou a ação. Se alguém emular uma média móvel de 20 dias, por exemplo, use um valor N metade da média móvel ou, neste caso, 10.

Isso evita muito o uso de serras de corte porque a Linha Dinâmica segue automaticamente e permanece alinhada aos preços de qualquer mercado - rápido ou lento - como um mecanismo de direção de um carro que pode se ajustar às condições variáveis ​​da estrada. Os comerciantes podem confiar nele para tomar decisões e entradas e saídas de tempo.

A linha inferior

McGinley inventou o Dynamic para atuar como uma ferramenta de mercado e não como um indicador de negociação. Mas seja lá o que for usado, seja chamado de ferramenta ou indicador, o McGinley Dynamic é um instrumento fascinante inventado por um técnico de mercado que acompanha e estuda mercados e indicadores há quase 40 anos. Ao criar o Dynamic, McGinley procurou criar uma ajuda técnica que fosse mais responsiva aos dados brutos do que médias móveis simples ou exponenciais.

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