O que é a fórmula do Índice de Movimento Direcional (DMI) e como é calculada?

O lendário comerciante e autor J. Welles Wilder Jr. introduziu o índice de movimento direcional, ou DMI, em 1978. Wilder queria um indicador que pudesse medir a força e a direção de um movimento de preços para que os comerciantes pudessem evitar sinais falsos. O DMI é na verdade dois indicadores padrão diferentes, um negativo e um positivo, que são plotados como linhas no mesmo gráfico. Uma terceira linha, o índice direcional médio, ou ADX, é não direcional, mas mostra a força do movimento.

Existe uma fórmula diferente usada para cada um dos três indicadores. O DMI é construído sobre uma razão de médias móveis exponenciais, ou EMAs, dos movimentos de preço em alta (U), movimentos de preço em queda (D) e a faixa real de preços (TR). Estes são frequentemente expressos em uma equação como EMAUP, EMADOWN e EMATR.

Os cálculos para os vários EMAs são complexos e numerosos. Uma vez encontrados, no entanto, eles podem ser usados ​​para calcular o movimento direcional, ou DM, para qualquer intervalo de tempo selecionado. O intervalo padrão é de 14 períodos. O valor retornado do DM pode ser positivo (+ DM), negativo (-DM) ou zero.

O movimento direcional negativo (-DM) é calculado como:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Média móvel exponencial dos movimentos dos preços descendentesEMATR = Média móvel exponencial da variedade de preços \ begin {alinhado} e - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { onde:} \\ & \ text {EMADOWN = Média móvel exponencial de queda} \\ & \ text {movimentos de preços} \\ & \ text {EMATR = Média móvel exponencial da faixa de preços verdadeira} \\ & \ text {faixa de preços } \\ \ end {alinhado} - DM = EMATREMADOWN em que: EMADOWN = Média móvel exponencial dos movimentos dos preços descendentesEMATR = Média móvel exponencial da faixa de preços

O movimento direcional positivo (+ DM) é calculado como:

+ DM = EMAUPEMATRonde: EMAUP = Média móvel exponencial dos movimentos de preços ascendentesEMATR = Média móvel exponencial da variedade de preços \ begin {alinhado} & + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { onde:} \\ & \ text {EMAUP = Média móvel exponencial de alta} \\ & \ text {movimentos de preços} \\ & \ text {EMATR = Média móvel exponencial da faixa de preços verdadeira} \\ & \ text {faixa de preços } \\ \ end {aligned} + DM = EMATREMAUP em que: EMAUP = Média móvel exponencial dos movimentos de preço ascendenteEMATR = Média móvel exponencial da faixa de preços

Depois que esses valores geram retornos, eles ajudam a formar o índice direcional (DX), calculado como:

DX = DI + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ texto {} - \ texto {DI}} \ direita | DX = DI + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Depois que o valor DX é encontrado, o índice direcional médio (ADX) é calculado como:

ADX = EMADXn-12n + 1 (DXn-EMADXn-1) onde: EMADX = Média móvel exponencial do índice direcionalDX = Índice direcionaln = Intervalo de tempo \ começo {alinhado} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {EMADX = Média móvel exponencial de} \\ & \ text {índice direcional} \\ & DX = \ text {Índice direcional} \\ & n = \ text {Intervalo de tempo} \\ \ end {alinhado} ADX = n + 12 (DXn-EMADXn-1) EMADXn-1 em que: EMADX = Média móvel exponencial do índice direcionalDX = Índice direcionaln = Intervalo de tempo

O gráfico reflete os valores de + DI, -DI e ADX ao longo do intervalo de tempo.