Média Móvel Exponencial Tripla - TEMA
A média móvel exponencial tripla foi projetada para suavizar as flutuações de preços, facilitando assim a identificação de tendências sem o atraso associado às médias móveis tradicionais (MA). Para isso, obtém várias médias móveis exponenciais (EMA) da EMA original e subtrai parte do atraso.
O TEMA é usado como outros MAs. Pode ajudar a identificar a direção da tendência, sinalizar possíveis mudanças ou recuos de tendência de curto prazo e fornecer suporte ou resistência.
Principais Takeaways
- O ângulo de TEMA pode ser usado para indicar a direção do preço a curto prazo.
- A fórmula TEMA é complexa e na verdade subtrai parte do atraso.
- Quando o preço está acima do TEMA, ajuda a confirmar uma tendência de alta de preço.
- Quando o preço está abaixo de TEMA, ajuda a confirmar uma tendência de baixa de preço.
- Quando o preço passa pelo TEMA, isso pode indicar que o preço está recuando ou revertendo para o lado negativo.
- Quando o preço se move acima do TEMA, um rally de preços pode começar.
Fórmula e cálculo para TEMA
Média móvel exponencial tripla (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 em que: EMA1 = Média móvel exponencial (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {align} e \ text {Média móvel exponencial tripla ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {onde:} \\ & EMA_1 = \ text { Média Móvel Exponencial (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {of} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {of} \; EMA_2 \\ \ end {alinhado} Média Móvel Exponencial Tripla ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 em que: EMA1 = Média Móvel Exponencial (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Escolha um período de lookback. É esse o período que será considerado na primeira EMA. Com um número menor de períodos, como 10, a EMA acompanhará de perto os preços e destacará as tendências de curto prazo. Com um período de lookback maior, como 100, a EMA não acompanhará o preço tão de perto e destacará a tendência de longo prazo.
- Calcule a EMA para o período de lookback. Este é o EMA1.
- Calcule a EMA da EMA1, usando o mesmo período de lookback. Por exemplo, se estiver usando 15 períodos para EMA1, use 15 nesta etapa também. Este é o EMA2.
- Calcule a EMA da EMA2, usando o mesmo período de lookback de antes.
- Conecte EMA1, EMA2 e EMA3 na fórmula TEMA para calcular a média móvel exponencial tripla.
O que o TEMA diz a você?
O TEMA reage às mudanças de preço mais rapidamente do que um MA ou EMA tradicional. Isso ocorre porque parte do atraso foi subtraído no cálculo.
Um TEMA pode ser usado da mesma maneira que outros tipos de médias móveis. Principalmente, a direção em que o TEMA é inclinado indica a direção do preço (média) de curto prazo. Quando a linha está inclinada para cima, isso significa que o preço está subindo. Quando está inclinado para baixo, o preço está caindo. Ainda há uma pequena quantidade de atraso no indicador, portanto, quando o preço muda rapidamente, o indicador pode não mudar de ângulo imediatamente. Além disso, quanto maior o período de lookback, mais lento o TEMA mudará de ângulo quando o preço mudar de direção.
TEMA e direção da tendência
A localização do TEMA em relação ao preço também fornece pistas sobre a direção da tendência. Geralmente, quando o preço está acima do TEMA, ajuda a confirmar que o preço está subindo nesse período de lookback. Quando o preço está abaixo do TEMA, ajuda a confirmar que o preço está caindo naquele período de lookback. Dito isto, um período de retrospectiva deve ser escolhido, para que isso realmente ocorra na maioria das vezes. Portanto, cabe ao trader escolher o período de lookback apropriado para o ativo que está negociando, se pretender usar o TEMA para ajudar a identificar tendências.
Se o TEMA puder ajudar a identificar a direção da tendência, também poderá ajudar a identificar as mudanças de tendência quando o preço passar pela média móvel exponencial tripla. Se o preço estiver acima da média e depois cair abaixo, isso pode sinalizar que a tendência de alta está revertendo ou pelo menos que o preço está entrando em uma fase de recuo. Se o preço estiver abaixo da média e depois se mover acima dele, isso indica que o preço está subindo. Esses sinais de cruzamento podem ser usados para ajudar na decisão de entrar ou sair das posições.
TEMA para Suporte e Resistência
O TEMA também pode fornecer suporte ou resistência pelo preço. Por exemplo, quando o preço está subindo de maneira geral, em recuos, ele pode cair para o TEMA e, em seguida, o preço pode parecer saltar e continuar subindo. Esse movimento depende do período adequado de retrospectiva do ativo. Se estiver usando o TEMA para esse fim, ele já deveria ter fornecido suporte e resistência no passado. Se o indicador não forneceu suporte ou resistência no passado, provavelmente não será no futuro.
Finalmente, alguns traders usam o TEMA, normalmente com um pequeno período de retrospectiva, como uma alternativa ao próprio preço. A linha única filtra grande parte do ruído em velas tradicionais ou em gráficos de barras. Um gráfico de linhas também funcionaria nesse sentido.
TEMA vs. Média Móvel Exponencial Dupla (DEMA)
Ambos os indicadores foram projetados para reduzir o atraso inerente aos indicadores de média. O TEMA reduz o atraso mais que a média móvel exponencial dupla. A fórmula para a DEMA é diferente, o que significa que fornecerá ao comerciante informações e sinais ligeiramente diferentes. É calculado multiplicando a EMA do preço por dois e subtraindo uma EMA da EMA original.
Limitações do uso do TEMA
Enquanto o TEMA reduz o atraso, ele ainda herda alguns dos problemas tradicionais de outras médias móveis. Principalmente, as AMs são úteis principalmente em mercados de tendência, quando o preço está fazendo movimentos sustentados em uma direção ou outra. Durante períodos agitados, quando o preço está indo e voltando, o MA ou o TEMA pode fornecer pouca percepção e gerar sinais falsos, uma vez que os cruzamentos podem não resultar em um movimento sustentado enquanto o preço permanecer limitado.
Reduzir o atraso pode beneficiar alguns traders, mas não outros. Alguns traders preferem que seus indicadores fiquem atrasados porque não querem que seus indicadores reajam a cada mudança de preço. Como o TEMA reage mais rapidamente às mudanças de preço, ele acompanhará o preço mais de perto do que uma média móvel simples (SMA), por exemplo. Mas isso também significa que o preço pode cruzar o TEMA em um movimento de preço menor do que o necessário para cruzar o SMA. Os investidores normalmente não desejam negociar ativamente, portanto, não querem ser eliminados das posições, a menos que haja uma mudança de tendência significativa.
Um tipo de MA não é melhor que outro. Qual usar se resume à preferência pessoal e o que funciona melhor para a estratégia que alguém está usando.
O TEMA é melhor usado em conjunto com outras formas de análise, como análise de ação de preço, outros indicadores técnicos e análise fundamental.
Exemplo do mundo real de TEMA
Aqui está um exemplo de uma média móvel exponencial tripla aplicada ao gráfico SPDR S&P 500 ETF (SPY).
A média móvel exponencial tripla suaviza a ação do preço. O ângulo do TEMA ajuda a identificar a direção geral da tendência, mesmo durante o ruído diário de pequenas flutuações de preço.
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