Negociação de ações voláteis com indicadores técnicos

Volatilidade é a dispersão dos retornos de um determinado índice de segurança ou de mercado. É quantificada pelos traders de curto prazo como a diferença média entre a máxima diária e a baixa diária de uma ação, dividida pelo preço da ação. Uma ação que movimenta US $ 5 por dia com um preço de ação de US $ 50 é mais volátil do que uma ação que movimenta US $ 5 por dia com um preço de ação de US $ 150, porque a porcentagem de movimento é maior com a primeira.

A negociação das ações mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque teoricamente essas ações oferecem o maior potencial de lucro. Não sem seus próprios perigos, muitos traders procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar as ações mais voláteis e como negociá-las usando indicadores técnicos. (Veja também: Trend Trading: Os 4 indicadores mais comuns .)

Principais Takeaways

• Os traders geralmente buscam as ações mais voláteis do mercado para tirar proveito das ações de preço intra-dia e das estratégias de momentum de curto prazo.
• Várias ferramentas de seleção on-line podem ajudá-lo a identificar e restringir a lista de ações voláteis que você deseja negociar.
• A volatilidade, embora potencialmente lucrativa, também é arriscada e pode levar a perdas maiores.

Como encontrar as ações mais voláteis

Encontrar as ações mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou triagem de ações. Em vez disso, execute uma tela de ações para ações consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade.

O Stock Fetcher (StockFetcher.com) é um exemplo de filtro que você pode usar para rastrear estoques muito voláteis. Ao aplicar filtros personalizáveis, o Stock Fetcher selecionará ações com movimentos médios superiores a 5% por dia (entre o aberto e o fechado) nos últimos 100 dias. Também filtra ações com preços entre US $ 10 e US $ 100 e com volume médio diário superior a 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você estiver interessado apenas em ações, adicionar um filtro como "troca não é Amex" ajuda a evitar ETFs alavancados que aparecem nos resultados da pesquisa.

Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis todos os dias. O Finviz.com (versão gratuita) fornece os principais ganhadores, os principais perdedores e as ações mais voláteis de cada dia de negociação. Use a ferramenta screener para filtrar ainda mais os resultados de capitalização de mercado, desempenho e volume. Restringir a pesquisa dessa maneira fornece aos traders uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas.

Nasdaq.com lista os maiores ganhadores e perdedores da NASDAQ, NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e refletem apenas a volatilidade para esse dia. Portanto, a lista fornece ações em potencial que podem continuar voláteis, mas os traders precisam analisar os resultados manualmente e ver quais ações têm histórico de volatilidade e volume suficiente para justificar a negociação.

Negociação das ações mais voláteis

Estoques voláteis são propensos a movimentos bruscos, o que requer paciência na espera de entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Como em qualquer ação, a negociação de ações voláteis tendentes fornece um viés direcional, dando uma vantagem ao operador. Certos indicadores podem ser usados ​​para negociar ações voláteis, mas o comerciante também deve monitorar a ação dos preços - observando se o preço está atingindo altos e baixos mais baixos em relação às ondas anteriores - para determinar quando os sinais indicadores são tomados e quando são deixados em paz. . Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para negociar ações voláteis, juntamente com o que procurar em relação à ação do preço.

Canais Keltner

Os canais da Keltner colocam uma faixa superior, média e baixa em torno da ação do preço em um gráfico de ações. O indicador é mais útil em mercados de tendência forte quando o preço está atingindo máximos e mínimos mais altos para uma tendência de alta, ou máximos e mínimos mais baixos para uma tendência de baixa.

Durante uma forte tendência de alta, o preço "cavalgará" no canal superior da Keltner, e os retrocessos quase nunca alcançarão a banda do meio e não excederão a banda inferior. A banda média é, portanto, um potencial ponto de entrada. Uma parada é feita aproximadamente de metade a dois terços do caminho entre a banda média e a banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior.

Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha de canal inferior da Keltner, e os retrocessos geralmente atingem a faixa do meio, mas não excedem a linha superior da Keltner. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta - uma parada é colocada dentro da linha superior do Keltner e um alvo está abaixo da linha inferior do Keltner.

Os canais Keltner são normalmente criados usando as 20 barras de preços anteriores, com um multiplicador médio de intervalo verdadeiro para 2, 0. A recompensa em relação ao risco é geralmente de 1, 5 ou 2, 0 a 1, ou seja, para US $ 1 de risco, o potencial de lucro é de US $ 1, 50 a US $ 2, 00.

Figura 1. Canais de Keltner (20, 2, 0 ATR) aplicados ao gráfico de 2 minutos

Fonte: FreeStockCharts.com

Como os canais da Keltner se movem à medida que o preço se move, a meta é colocada no momento da negociação e mantida lá.

A vantagem dessa estratégia é que um pedido está esperando na banda do meio. Cronometrar a entrada não é obrigatório e, uma vez que todos os pedidos sejam feitos, o profissional não precisa fazer nada, exceto sentar e esperar que a parada ou o alvo seja preenchido. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, a meta pode ser ajustada para capturar mais lucro. A parada e o risco devem ser reduzidos apenas quando a negociação se tornar lucrativa; o risco nunca aumenta durante uma negociação.

A desvantagem dessa estratégia é que ela funciona bem em mercados de tendência, mas assim que a tendência desaparecer, as negociações com início em perda começarão, pois é mais provável que o preço se mova entre as linhas de canal superior e inferior.

A filtragem de operações com base na força da tendência ajuda nesse sentido. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço não atingir uma alta mais alta antes de uma entrada longa, evite a negociação, pois uma retração mais profunda provavelmente interromperá a negociação. (Veja também: Descobrindo canais de Keltner e o oscilador Chaikin .)

Figura 2. Canais de Keltner (20, 2, 0 ATR) aplicados ao gráfico de 2 minutos

Fonte: FreeStockCharts.com

Oscilador estocástico

O oscilador estocástico é outro indicador útil para negociar as ações mais voláteis. Essa estratégia utiliza o oscilador estocástico em estoques variados, ou estoques que não possuem uma tendência bem definida. Os estoques voláteis geralmente se estabelecem em uma faixa antes de decidir qual direção seguir em seguida. Como um movimento forte pode criar rapidamente uma grande posição negativa, é prudente esperar por alguma confirmação de uma reversão. O oscilador estocástico fornece essa confirmação.

Quando o preço não possui uma direção clara e se move predominantemente para os lados, venda próximo ao topo da faixa, uma vez que o estocástico se mova acima de 80 e depois desça novamente. Faça uma parada logo acima da máxima que acabou de se formar com um alvo a 75% do caminho abaixo do intervalo. Por exemplo, se o intervalo for de US $ 1, de baixo para alto, coloque uma meta de US $ 0, 25 acima do mínimo.

Tome posições longas perto da parte inferior do intervalo quando o estocástico cai abaixo de 20 e depois se recupera acima dele. Coloque uma parada abaixo da baixa recente e mire 75% no intervalo. Se o intervalo for de US $ 1 máximo, de alto a baixo, o objetivo será colocado US $ 0, 25 abaixo do máximo.

As negociações são realizadas assim que o preço cruza o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere a barra de preços ser concluída; quando uma barra de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos for concluída, o preço poderá chegar muito longe em direção à meta para fazer o comércio valer a pena.

Ignore sinais contrários durante uma negociação; permita que o alvo ou pare para ser atingido. Uma vez atingido o alvo, se o estoque continuar a variar, um sinal na direção oposta se desenvolverá logo após. A Figura 3 mostra uma negociação curta, seguida imediatamente por uma negociação longa, seguida por outra negociação curta.

O oscilador estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o% K definido como 3.

Figura 3. Estocástico aplicado ao gráfico de 2 minutos

Fonte: FreeStockCharts.com

Na Figura 3, o intervalo é de US $ 0, 16 em altura (US $ 16 menos US $ 15, 84); 25% de $ 0, 16 é $ 0, 04. Deduzir $ 0, 04 da máxima de faixa em $ 16 para obter uma meta para posições longas de $ 15, 96. Adicione $ 0, 04 ao mínimo do intervalo em $ 15, 84 para obter uma meta para posições vendidas de $ 15, 88. Enquanto o intervalo estiver em vigor, esses são seus alvos para posições longas e curtas. Dessa forma, é mais provável que o alvo seja atingido, mesmo que o preço não chegue ao topo ou ao final do intervalo, seja longo ou curto, respectivamente.

Para o primeiro comércio a descoberto, logo após as 13:30, o estocástico sobe acima de 80 e depois cai abaixo dele. Isso indica um comércio curto. Venda ao preço atual assim que o indicador ultrapassar os 80 abaixo. Coloque imediatamente uma parada acima do preço recente que acabou de se formar. Defina sua meta de saída em US $ 15, 88. Não faça mais nada até que a parada ou o alvo seja alcançado. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. Desde então, o estocástico caiu abaixo de 20, e assim que recupera acima de 20, entra em uma negociação longa ao preço atual. Faça uma parada rapidamente abaixo do preço baixo que acabou de formar e coloque uma meta para sair em US $ 15, 96. Esse comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir a meta de um comércio lucrativo. Outro comércio a descoberto se desenvolve imediatamente após o comércio anterior; entre curto no preço atual à medida que o estocástico cruza abaixo de 80, coloque uma parada acima do preço recente e defina uma meta para sair em US $ 15, 88. O objetivo é alcançado menos de 30 minutos depois.

A vantagem dessa estratégia é que ela espera um recuo para uma área vantajosa, e o preço está começando a recuar em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, uma parada relativamente apertada pode ser usada e a taxa de recompensa por risco normalmente será de 1, 5: 1 ou superior. A principal desvantagem são os sinais falsos. Sinais falsos são quando o indicador cruza a linha 80 (para shorts) ou a linha 20 (para longs), resultando potencialmente na perda de negociações antes que a jogada lucrativa se desenvolva.

Como o estocástico se move mais devagar que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal tarde demais. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço já pode ter se movido significativamente em direção à meta, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente fazendo com que a negociação não valha a pena. Ao entrar, a recompensa deve ser pelo menos 1, 5 vezes maior que o risco, com base no objetivo e parada. (Para saber mais, consulte: Estocásticos: um indicador preciso de compra e venda .)

A linha inferior

Ações voláteis são atraentes para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro. A tendência de ações voláteis geralmente oferece o maior potencial de lucro, pois existe um viés direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais Keltner são úteis em tendências fortes, porque o preço geralmente apenas recua para a banda do meio, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência termine, ocorrerão negociações perdidas. O monitoramento da ação do preço e a certeza de que o preço está aumentando cada vez mais alto antes de entrar em uma negociação de tendência de alta (menor e menor alta para a tendência de baixa) ajudará a mitigar esse defeito.

Os estoques voláteis nem sempre tendem; eles freqüentemente chicoteiam para frente e para trás. Durante um intervalo, quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e depois reverte para o outro lado, indica que o intervalo continua e oferece uma oportunidade de negociação. Monitore os canais estocástico e Keltner para atuar em tendências ou oportunidades variadas. Porém, nenhum indicador é perfeito - portanto, sempre monitore a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está tendendo ou variando para que a ferramenta correta seja aplicada. (Para leitura adicional, confira: Como lucrar com a volatilidade .)

[Lucrar com a volatilidade requer o uso extensivo de análises técnicas, incluindo padrões de gráficos e indicadores técnicos. Se você é iniciante em análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o curso de Análise técnica na Academia Investopedia fornece uma visão geral detalhada dos conceitos técnicos de que você precisa para se tornar um profissional de sucesso.]