Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP)
O Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP) foi um teste de estresse financeiro dos maiores bancos da América, realizado pelo Federal Reserve System apenas uma vez, em meio à crise financeira de 2008-2009.
O teste foi uma avaliação dos amortecedores de capital das instituições bancárias dos EUA, realizada na primavera de 2009. O objetivo era medir a força financeira das 19 maiores instituições financeiras do país.
Principais Takeaways
- O teste SCAP foi realizado apenas uma vez, em meio à crise financeira de 2008-2009.
- O teste mediu a capacidade dos maiores bancos americanos de suportar outra crise futura extrema, mas hipotética.
- Dez dos 19 bancos "grandes demais para falir" tiveram capital insuficiente para enfrentar outra crise.
A crise financeira deixou muitos bancos e instituições severamente subcapitalizados, e os testes de estresse visavam mostrar quão bem o setor bancário poderia suportar o impacto de uma grande crise econômica.
Como o SCAP funcionou
Os testes de estresse foram realizados apenas em instituições bancárias com ativos acima de US $ 100 bilhões. Esses eram essencialmente os bancos que o Fed considerava "grandes demais para falir".
Os supervisores bancários federais procuraram determinar se cada uma dessas instituições tinha um buffer de caixa suficiente para suportar perdas enquanto continuava a fornecer aos clientes acesso ao crédito. O teste de estresse usou um cenário de linha de base para medir o capital comum de Nível 1 de cada instituição ou as reservas de caixa disponíveis. As instituições também foram testadas quanto ao seu desempenho em um cenário hipotético e extremo, uma espécie de pior cenário.
Os bancos podem receber qualquer uma das cinco notas:
- Bem capitalizado
- Capitalizado adequadamente
- Subcapitalizado
- Significativamente subcapitalizado
- Criticamente subcapitalizado
Um teste hipotético de SCAP
Os testes de estresse testaram o desempenho hipotético dos bancos em um conjunto de cenários, alguns piores que outros. Por exemplo, um teste de estresse pode perguntar o que aconteceria ao mesmo tempo: taxa de desemprego de 10%, queda de 20% no mercado de ações e queda de 40% nos preços das residências em todo o país. Cada banco foi instruído a usar os próximos nove trimestres de suas finanças projetadas para determinar se eles teriam capital suficiente para passar pela crise simulada.
O que o Fed encontrou
Quando o teste foi concluído, os resultados finais mostraram que 10 dos 19 bancos testados teriam capital insuficiente para atender às necessidades de negócios durante uma crise financeira.
No entanto, todos os bancos que foram submetidos a testes cumpriram os requisitos de capital exigidos por lei.
O Fed divulgou as pontuações dos bancos que foram submetidos aos testes de estresse ao público. Os bancos que foram reprovados nos testes de estresse foram mal vistos pelo público.
No geral, os testes ajudaram a identificar possíveis ameaças de desastre econômico no setor bancário. Os resultados pressionam os bancos a manter reservas mais altas à mão em caso de outra crise financeira.
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