Risco de ruína
Risco de ruína é a probabilidade de um indivíduo perder quantias substanciais de dinheiro através de investimentos, negociações ou jogos de azar, a tal ponto que não é mais possível recuperar as perdas ou continuar. O risco de ruína é normalmente calculado como uma probabilidade de perda, também conhecida como "probabilidade de ruína".
Entendendo o risco de ruína
O risco de ruína pode ser identificado por meio de modelagem financeira avançada e expresso como uma probabilidade. A complexidade da metodologia de modelagem financeira envolvida no cálculo do risco de ruína normalmente depende do número e variedade de investimentos envolvidos em um portfólio comercial abrangente. Em termos básicos, o risco de ruína no jogo e no investimento não é tão diferente, pois depende de quantas apostas (investimentos) são feitas e de quanto capital existe para amortizar as perdas prováveis. A principal diferença é que os investimentos não são apostas de soma zero. Cada investimento possui diferentes perfis de risco e probabilidades de pagamento, com alguns arriscando todo o capital e outros garantindo um retorno de princípio, independentemente do desempenho.
Controlando o risco de ruína
O conceito de diversificação foi desenvolvido, em parte, para mitigar o risco de ruína. As carteiras de múltiplos ativos podem ser extremamente difíceis de construir estratégias de gerenciamento de risco devido ao número infinito de cenários envolvidos nos investimentos em um portfólio. Alguns investimentos, como títulos e fundos, possuem uma grande quantidade de dados históricos para permitir uma análise extensa da probabilidade, dada uma ampla gama de parâmetros. Outros, como derivativos personalizados, geralmente são únicos e às vezes difíceis de analisar adequadamente quanto à exposição. Além disso, sempre existem os eventos do cisne negro que podem prejudicar até o modelo de gerenciamento de risco mais complexo. Por esse motivo, a maioria dos investidores depende de modelos de alocação de ativos que investem um nível básico de capital em ativos de risco sem risco ou muito baixo, enquanto fazem apostas de risco mais alto em outras áreas de um portfólio.
Os programas de gerenciamento de riscos podem ser personalizados para o investidor e o tipo de investimento envolvido. Os programas de gerenciamento de riscos variam de acordo com as disciplinas, com algumas práticas padrão do setor financeiro desenvolvidas para gerenciamento de investimentos, seguros, capital de risco e assim por diante. O gerenciamento de riscos institucionais é normalmente exigido pela regulamentação para todos os tipos de cenários de investimento no setor financeiro e as práticas recomendadas, como o monitoramento ativo de áreas como o risco de contraparte, são amplamente utilizadas. O gerenciamento de riscos pessoais em um portfólio de investimentos, no entanto, geralmente é negligenciado ou calculado incorretamente.
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