Quant Fund
Um fundo quant é um fundo de investimento que seleciona valores mobiliários, utilizando os recursos da análise quantitativa avançada. Em quant quant, os gerentes constroem modelos personalizados usando programas de software para determinar os investimentos para o fundo.
Principais Takeaways
- Um fundo quant toma decisões de investimento com base no uso de análises quantitativas avançadas.
- Os gerentes utilizam algoritmos e modelos de computador personalizados para escolher seus investimentos.
- A popularidade da análise quantitativa dentro dos fundos aumentou nos últimos anos, devido em parte à crescente disponibilidade de dados de mercado.
- Embora os fundos quantitativos utilizem tecnologia de ponta, o uso da análise quantitativa data de oito décadas.
Como funciona um fundo Quant
Um fundo quantitativo depende de estratégias de investimento algorítmicas ou sistematicamente programadas. Os fundos quantitativos podem ser uma das muitas ofertas de investimento suportadas por um grande gerente de ativos. No entanto, também pode ser o foco central de gerenciamento de um gerente de investimentos especializado.
As ofertas de fundos da Quant vêm crescendo, e os negócios foram estabelecidos no setor, com os gerentes de fundos da quantia declaradamente responsáveis por um quarto de todas as negociações de ações dos EUA a partir de 2017, disse o Tabb Group.
Os grandes gestores de ativos procuraram aumentar seus investimentos em estratégias quantitativas, como gestores de fundos, para lutarem constantemente por superar os parâmetros de mercado ao longo do tempo. Os pequenos gestores de fundos de hedge também completam a oferta total de fundos quantitativos no mercado de investimentos. No geral, os gerentes de quant quant procuram indivíduos talentosos com graus acadêmicos credenciados e experiência altamente técnica em matemática e programação.
Considerações Especiais
Sabe-se que os fundos da Quant são algumas das ofertas mais inovadoras e altamente técnicas do universo dos investimentos. Como tal, eles abrangem uma ampla gama de estilos de investimento temáticos e geralmente implantam algumas das tecnologias mais inovadoras do setor. No entanto, a base da análise quantitativa tem uma história que remonta oito décadas, com a publicação de um livro de 1934 chamado "Análise de Segurança".
Escrito por Benjamin Graham e David Dodd, o livro defendia o investimento com base na medição rigorosa de métricas financeiras objetivas relacionadas a ações específicas. "Análise de segurança" foi seguido por outras publicações relacionadas à estratégia de investimento quantitativo, como "O livro que bate no mercado", de Joel Greenblatt e James O'Shaughnessy, "O que funciona em Wall Street".
Estratégias quantitativas são frequentemente chamadas de "caixa preta" devido ao alto nível de sigilo em torno dos algoritmos que eles usam.
Requisitos para fundos Quant
Incentivar o crescimento de fundos quantitativos tem aumentado o acesso a uma gama mais ampla de dados de mercado, bem como o número crescente de soluções em torno do uso de big data. Os desenvolvimentos em tecnologia financeira e a crescente inovação em automação ampliaram bastante os conjuntos de dados com os quais os gerentes de fundos podem trabalhar, fornecendo feeds de dados ainda mais robustos para uma análise mais ampla de cenários e horizontes temporais.
Por esse motivo, a programação de fundos quantitativos e os algoritmos quantitativos têm milhares de sinais de negociação nos quais podem confiar, variando de pontos de dados econômicos a tendências de valores globais de ativos e notícias da empresa em tempo real. Os fundos da Quant também são conhecidos por criar modelos sofisticados em torno do momento, qualidade, valor e força financeira, usando algoritmos proprietários desenvolvidos por meio de programas de software avançados.
Os fundos da Quant são frequentemente classificados como investimentos alternativos, uma vez que seus estilos de gestão diferem dos dos gestores de fundos mais tradicionais. Dessa forma, eles podem cobrar taxas de administração relativamente mais altas do que os fundos com estratégias de investimento mais tradicionais. Suas ofertas também são mais complexas que os fundos de investimento de mercado padrão. Em alguns casos, eles podem ter como alvo investidores com um patrimônio líquido mais alto ou com altos requisitos de entrada de fundos. Os investidores encontrarão essas estratégias em fundos mútuos regulamentados e fundos negociados em bolsa. Os fundos de hedge também são conhecidos por oferecer ofertas quantitativas de investimento com requisitos de gerenciamento menos regulamentados.
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