MACD e estocástico: uma estratégia de duplo cruzamento

Pergunte a qualquer operador técnico e eles dirão que o indicador certo é necessário para determinar efetivamente uma mudança de rumo nos padrões de preço de uma ação. No entanto, qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um profissional, dois indicadores complementares podem fazer melhor.

Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD de alta simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e usar esses indicadores como ponto de entrada para o comércio.

Emparelhar o estocástico e o MACD

A procura de dois indicadores populares que funcionem bem juntos resultou nesse emparelhamento do oscilador estocástico e na divergência da convergência da média móvel (MACD). Essa equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Essa combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial.

(Para leitura relacionada, consulte: Conhecendo Osciladores: Estocásticos e.)

Trabalhando o estocástico

A história do oscilador estocástico está cheia de inconsistências. A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, analista técnico que estudou estocástica após ingressar na Investment Educators em 1954, como o criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe de Educadores de Investimentos, Ralph Dystant, ou mesmo um parente desconhecido de alguém dentro da organização, o tenha criado.

Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane aos Investment Educators em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais.

Existem dois componentes no oscilador estocástico: o% K e o% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos e o% D é a média móvel do% K.

Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:

• Os gatilhos comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado vendido em excesso e é um sinal de compra.
• Se o% K atingir um pico abaixo de 100 e descer, o estoque deverá ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80.
• Geralmente, se o valor de% K subir acima de% D, um sinal de compra é indicado por esse cruzamento, desde que os valores estejam abaixo de 80. Se eles estiverem acima desse valor, o título será considerado sobrecomprado.

MACD e estocástico: uma estratégia de cruzamento duplo

Trabalhando no MACD

Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar a dinâmica dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader.

Se um comerciante precisar determinar a força da tendência e a direção de uma ação, a sobreposição de suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto apenas como um histograma.

(Para saber mais, consulte: Momentum Trading With Discipline .)

Cálculo MACD

Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Subtraindo a EMA (média móvel exponencial) de 26 dias do preço de um título de uma média móvel de 12 dias de seu preço, entra em jogo um valor de indicador oscilante. Depois que uma linha de gatilho (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem de negociação. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, será considerado um crossover médio móvel de alta.

É útil observar que existem algumas maneiras conhecidas de usar o MACD:

• Acima de tudo, é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as de venda abaixo.
• Outro é observar os cruzamentos da linha da média móvel e sua relação com a linha central.

(Para saber mais, consulte: Negociando a divergência MACD .)

Identificando e integrando cruzamentos de alta

Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um estocástico de alta em uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. No mais simples dos termos, alta se refere a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida ultrapassa uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.

• No caso de um MACD de alta, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD tiver um valor maior que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD".
• A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K passa o% D, confirmando uma provável reviravolta no preço.

Cruzamentos em ação: Genesee & Wyoming Inc.

Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD.

Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.

figura 1

Fonte: StockCharts.com

Você pode notar alguns casos em que o MACD e o estocástico estão próximos de cruzar simultaneamente: janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Até parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobre que eles realmente não cruzaram dentro de dois dias um do outro, que era o critério para configurar isso Varredura. Convém alterar os critérios para incluir cruzamentos que ocorram dentro de um período maior, para capturar movimentos como os mostrados abaixo.

Alterar os parâmetros de configuração pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda o profissional a evitar uma serra de fita. Isso é feito usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os traders ativos, é claro, usam prazos muito mais curtos em suas configurações de indicadores e referenciam um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.

A estratégia

Primeiro, procure que os crossovers de alta ocorram dentro de dois dias um do outro. Ao aplicar a estratégia estocástica e de duplo cruzamento MACD, idealmente, o cruzamento ocorre abaixo da linha de 50 no estocástico, para obter uma mudança de preço mais longa. E, de preferência, você deseja que o valor do histograma já seja ou se mova acima de zero dentro de dois dias após a realização da negociação.

Observe também que o MACD deve passar um pouco após o estocástico, pois a alternativa pode criar uma indicação falsa da tendência de preço ou colocar você em uma tendência lateral.

Finalmente, é mais seguro negociar ações acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.

A vantagem, a desvantagem e o truque do comércio

A vantagem dessa estratégia é que ela oferece aos comerciantes a oportunidade de buscar um melhor ponto de entrada em ações com tendência de alta ou de ter certeza de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertendo ao pescar no fundo de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma verificação onde o software de gráficos permite.

Com todas as vantagens de qualquer estratégia apresentada, sempre há uma desvantagem. Como as ações geralmente levam mais tempo para serem alinhadas na melhor posição de compra, a negociação real das ações ocorre com menos frequência; portanto, você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.

A cruz dupla estocástica e MACD permite ao comerciante alterar os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Dessa forma, ele pode ser ajustado às necessidades de traders e investidores ativos. Experimente os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers serão alinhados de maneira diferente. Em seguida, escolha o número de dias que funcionar melhor para o seu estilo de negociação. Você também pode adicionar um indicador de índice de força relativa (RSI) à mistura, apenas por diversão.

A linha inferior

Separadamente, o oscilador estocástico e o MACD funcionam em diferentes instalações técnicas e funcionam sozinhos. Comparado ao estocástico, que ignora os solavancos do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador de negociação. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência de negociação aprimorada e mais eficaz.