Definição de proporção de ganhos / perdas
A proporção de ganhos / perdas é a proporção entre o número total de negociações vencedoras e o número de negociações perdidas. Não leva em conta quanto foi ganho ou perdido, mas simplesmente se eles foram vencedores ou perdedores.
A fórmula para a proporção de ganhos / perdas é
Rácio de ganhos / perdas = WinsLosses \ text {Rácio de ganhos / perdas} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Losses}} Rácio de ganhos / perdas = LossesWins
A relação vitória / perda também pode ser declarada como negociação vencedora: negociação perdida. A taxa de ganhos / perdas também é conhecida como "taxa de sucesso".
O que a taxa de ganhos / perdas diz a você?
A proporção de ganhos / perdas é usada principalmente por comerciantes diários para avaliar seus ganhos e perdas diários com a negociação. É usado com a taxa de ganhos, ou seja, o número de negociações conquistadas em relação ao total de transações, para determinar a probabilidade de sucesso de um operador. Uma proporção de ganhos / perdas acima de 1, 0 ou uma taxa de ganhos acima de 50% é geralmente favorável.
Principais Takeaways
- A proporção de ganho / perda ou sucesso é o número de negociações vencedoras de um comerciante em relação ao número de negociações perdidas.
- Em outras palavras, a taxa de ganhos / perdas indica quantas vezes um operador terá negociações bem-sucedidas e lucrativas em relação a quantas vezes ele perderá dinheiro em suas negociações.
- A proporção de ganhos / perdas, usada com a proporção de ganhos (vitórias / negociações totais) pode ser usada na fórmula do Critério Kelly para calcular que a porcentagem máxima da conta de um trader deve ser arriscada em qualquer negociação.
Exemplo de como usar a taxa de ganhos / perdas
Suponha que você tenha feito 30 negócios, dos quais 12 foram vencedores e 18 foram perdedores. Isso tornaria sua relação de vitória / perda de 12/18, o que reduz para 2/3 ou 2: 3. Em formato percentual, a taxa de ganhos / perdas é 12/18 = 2/3 = 0, 67, o que significa que você está perdendo 67% das vezes. Usando seu número total de negociações (30), sua taxa de vitórias ou probabilidade de sucesso seria 12/30 = 40%.
A razão de ganho / perda é usada para calcular a relação de risco / recompensa, que é o potencial de lucro de uma negociação em relação ao seu potencial de perda. O potencial de lucro de uma negociação é determinado pela diferença entre o preço de entrada e o preço de saída desejado pelo qual o lucro será obtido. A negociação é executada usando uma ordem de stop loss definida no preço de saída desejado, e o lucro é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e o preço do stop loss.
Por exemplo, um comerciante compra 100 ações de uma empresa por US $ 5, 50 e coloca um stop loss em US $ 5, 00. O comerciante também coloca uma ordem de limite de venda a ser executada quando o preço atinge $ 6, 50. O risco na negociação é de US $ 5, 50 - US $ 5, 00 = US $ 0, 50, e o lucro potencial é de US $ 6, 50 - US $ 5, 50 = US $ 1, 00. O comerciante está, portanto, disposto a arriscar US $ 0, 50 por ação para obter um lucro de US $ 1, 00 por ação após o fechamento da posição.
A relação risco / recompensa é de US $ 0, 50 / US $ 1, 00 = 0, 5. Nesse caso, o risco do comerciante é metade de sua recompensa potencial. Se a proporção for maior que 1, 0, isso significa que o risco é maior que o potencial de lucro na negociação. Se a proporção for menor que 1, 0, o potencial de lucro será maior que o risco.
Ter uma alta taxa de ganhos não significa necessariamente que um profissional seja bem-sucedido ou mesmo lucrativo, pois uma alta taxa de ganhos significa pouco se a recompensa de risco for muito alta e uma alta taxa de recompensa de risco pode não significar muito se a taxa de vitórias for muito baixo
Limitação do uso da taxa de ganhos / perdas
Embora a taxa de ganhos / perdas seja usada para determinar a taxa de sucesso e a probabilidade de sucesso futuro dos negociadores de ações, ela não é muito útil por si só porque não leva em conta o valor monetário ganho ou perdido em cada negociação.
Por exemplo, uma proporção de ganho / perda de 2: 1 significa que o trader tem o dobro de negociações vencedoras do que perdedor. Parece bom, mas se as negociações perdedoras tiverem perdas em dólar três vezes maiores que os ganhos em dólar das negociações vencedoras, o trader terá uma estratégia perdida.
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