Um método lógico de parar a colocação

Negociação é um jogo de probabilidade. Isso significa que todo trader estará errado algumas vezes. Quando uma negociação dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição ou afundar com o navio.

É por isso que o uso de ordens de parada é tão importante. Muitos traders obtêm lucros rapidamente, mas perdem negócios; é simplesmente a natureza humana. Tomamos lucros porque é bom e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada corretamente colocada resolve esse problema agindo como um seguro contra a perda excessiva. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: A que preço sua opinião está errada?

Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar a interrupção do posicionamento na negociação forex, que o ajudarão a engolir seu orgulho e manter seu portfólio à tona.

Principais Takeaways

• Para usar paradas para sua vantagem, você deve saber que tipo de profissional é e estar ciente de suas fraquezas e pontos fortes.
• Todo operador é diferente e, como resultado, interromper a colocação não é um empreendimento único. A chave é encontrar a técnica que se adapta ao seu estilo de negociação.

Hard Stop

Uma das paradas mais simples é a parada difícil, na qual você simplesmente coloca uma parada com um certo número de pips do seu preço de entrada. No entanto, em muitos casos, fazer uma parada difícil em um mercado dinâmico não faz muito sentido. Por que você colocaria a mesma parada de 20 pip em um mercado quieto e volátil? Da mesma forma, por que você arriscaria os mesmos 80 pips em condições de mercado calmas e voláteis?

Para ilustrar esse ponto, vamos comparar a interrupção da compra de seguros. O seguro que você paga é resultado do risco em que incorre, seja de carro, casa, vida etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso e 60 anos de idade, com colesterol alto, paga mais pelo seguro de vida do que 30 anos. não fumante de um ano com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável.

Método de parada de ATR%

O método de parada do ATR% pode ser usado por qualquer tipo de operador, porque a largura da parada é determinada pela porcentagem do intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR é uma medida de volatilidade durante um período de tempo especificado. O comprimento mais comum é 14, que também é comum para osciladores, como o índice de força relativa (RSI) e estocásticos. Um ATR mais alto indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR mais baixo indica um mercado menos volátil. Ao usar uma certa porcentagem de ATR, você garante que sua parada seja dinâmica e mude adequadamente com as condições do mercado.

Por exemplo, nos primeiros quatro meses de 2006, o intervalo médio diário GBP / USD ficou em torno de 110 a 140 pips (Figura 1). Um comerciante diário pode querer usar uma parada de 10% ATR, o que significa que a parada é colocada 10% x ATR pips do preço de entrada. Nesse caso, a parada seria de 11 pips a 14 pips do preço de entrada. Um operador de swing pode usar 50% ou 100% do ATR como uma parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário variava de 150 a 180 pips. Como tal, o operador do dia com parada de 10% teria paradas desde a entrada de 15 pips a 18 pips, enquanto o operador de câmbio com paradas de 50% teria paradas de 75 a 90 pips a partir da entrada.

Figura 1 - Fonte: FXTrek Intellichart

Só faz sentido que um trader responda pela volatilidade com paradas maiores. Quantas vezes você foi parado em um mercado volátil, apenas para ver o mercado inverter "> Entrar em território lucrativo com intervalo verdadeiro médio)

Alto / baixo de vários dias

O método de alto / baixo de vários dias é mais adequado para traders de swing e traders de posição. É simples e exige paciência, mas também pode apresentar riscos ao operador. Para uma posição comprada, uma parada seria colocada na mínima de um dia predeterminado. Um parâmetro popular é de dois dias. Nesse caso, uma parada seria colocada na mínima de dois dias (ou logo abaixo dela). Se assumirmos que um trader demorou muito durante a tendência de alta mostrada na Figura 2, o indivíduo provavelmente sairia da posição na vela circulada, porque essa foi a primeira barra a quebrar abaixo da mínima de dois dias. Como este exemplo sugere, esse método funciona bem para os comerciantes de tendências como um ponto final.

Figura 2 - Fonte: FXTrek Intellichart

Esse método pode fazer com que um profissional incorra em muitos riscos ao negociar após um dia que exibe uma grande variedade. Este resultado é mostrado na Figura 3 abaixo.

Figura 3 - Fonte: FXTrek Intellichart

Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada incorreta, mas, mais importante, esse comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia de stop loss porque (como visto na Figura 3) o risco pode ser significativo.

A melhor gestão de riscos é uma boa entrada. De qualquer forma, é melhor evitar a parada alta / baixa de vários dias ao entrar em uma posição logo após um dia com uma grande variedade. Os comerciantes de longo prazo podem usar semanas ou até meses como parâmetros para interromper a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas algumas operações por ano.

Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisará pagar tanto pelo seguro. O mesmo vale para as paradas - a quantidade de seguro necessário para a sua parada varia com o risco geral do mercado.

Fecha acima / abaixo dos níveis de preço

Outro método útil é definir paradas para fechar acima ou abaixo dos níveis de preços específicos. Não há uma parada real colocada no software de negociação; o comércio é fechado manualmente depois que fecha acima / abaixo do nível específico. Os níveis de preço usados ​​para a parada geralmente são números redondos que terminam em 00 ou 50. Como no método alto / baixo de vários dias, essa técnica exige paciência, porque a negociação só pode ser fechada no final do dia.

Quando você define suas paradas em fechamentos acima ou abaixo de determinados níveis de preços, não há chance de ser eliminado do mercado por caçadores de paradas. A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e há a chance de o mercado entrar abaixo / acima do seu nível de preços, deixando-o com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não deseja usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis, como GBP / JPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, o GBP / JPY abriu às 212.36 e depois caiu para 206.91 antes de fechar às 208.10 (Figura 4). Um trader com uma parada em um fechamento abaixo de 210, 00 poderia ter perdido uma boa quantia de dinheiro.

Figura 4 - Fonte: FXTrek Intellichart

Indicador de parada

A parada do indicador é um método lógico de parada móvel e pode ser usada em qualquer período de tempo. A idéia é fazer com que o mercado mostre um sinal de fraqueza (ou força, se for curta) antes de sair. O principal benefício dessa parada é a paciência. Você não ficará abalado com o comércio porque tem um gatilho que o tira do mercado. Assim como as outras técnicas descritas acima, a desvantagem é o risco. Sempre há uma chance de o mercado despencar durante o período em que estiver cruzando abaixo do seu gatilho de parada.

No longo prazo, no entanto, esse método de saída faz mais sentido do que tentar escolher um topo para sair do seu longo ou um fundo para sair do seu curto. Quantas vezes você saiu de uma negociação porque o RSI passou abaixo de 70, apenas para ver a tendência de alta continuar enquanto o RSI oscilava em torno da taxa de variação de 70 "> ou o índice do canal de commodities.

Figura 5 - Fonte: FXTrek Intellichart

A linha inferior

Com a negociação, você está sempre jogando um jogo de probabilidade, o que significa que todo profissional estará errado às vezes. É importante que todos os traders compreendam seu próprio estilo de negociação, limitações, preconceitos e tendências, para que possam usar paradas efetivamente.