Como os algoritmos de negociação são criados

Negociação quantitativa não é acessível apenas a traders institucionais; comerciantes de varejo também estão se envolvendo. Embora as habilidades de programação sejam recomendadas se você deseja produzir algoritmos, mesmo esses nem sempre são necessários. Estão disponíveis programas e serviços que escrevem o código de programação para uma estratégia baseada nas entradas que você fornece. O código produzido pelo programa / serviço é então conectado à plataforma de negociação e a negociação começa. Porém, antes que isso possa ocorrer, os comerciantes algorítmicos em potencial progridem por várias etapas, decidindo exatamente o que desejam realizar com o algoritmo e como.

Prazo e restrições

Embora um algoritmo bem programado possa ser executado sozinho, é recomendada alguma supervisão humana. Portanto, escolha um período de tempo e uma frequência de negociação que você possa monitorar. Se você tem um emprego em período integral e seu algoritmo está programado para fazer centenas de operações por dia em um gráfico de um minuto enquanto você estiver no trabalho, isso pode não ser o ideal. Você pode optar por um período de tempo um pouco mais longo para suas negociações e menos frequência de negociação para poder ficar de olho nele.

A lucratividade na fase de teste do algoritmo não significa que continuará produzindo esses retornos para sempre. Ocasionalmente, você precisará intervir e alterar o algoritmo de negociação se os resultados revelarem que ele não está mais funcionando bem. Esse também é um compromisso de tempo que qualquer pessoa que realiza negociações algorítmicas deve aceitar.

Restrições financeiras também são um problema. As comissões acumulam-se muito rapidamente com uma estratégia de negociação de alta frequência, portanto, verifique se você está com o corretor de menor custo disponível e se o potencial de lucro de cada operação justifica o pagamento dessas comissões, potencialmente várias vezes ao dia. O capital inicial também é uma consideração. Mercados e produtos financeiros diferentes requerem quantidades diferentes de capital. Se as ações forem negociadas durante o dia, você precisará de pelo menos US $ 25.000 (mais é recomendado), mas, se você negociar forex ou futuros, poderá potencialmente começar com menos.

As restrições do mercado são outra questão. Nem todo mercado é adequado para negociação algorítmica. Escolha ações, ETFs, pares de divisas ou futuros com ampla liquidez para lidar com as ordens que o algoritmo produzirá.

Desenvolver ou ajustar uma estratégia

Depois que as restrições financeiras e de tempo forem compreendidas, desenvolva ou ajuste uma estratégia que possa ser programada. Você pode ter uma estratégia que você negocia manualmente, mas é facilmente codificada? Se sua estratégia for altamente subjetiva e não baseada em regras, a programação da estratégia poderá ser impossível. Estratégias baseadas em regras são as mais fáceis de codificar - estratégias com entradas, stop loss e metas de preços com base em dados quantificáveis ​​ou movimentos de preços.

Como as estratégias baseadas em regras são facilmente copiadas e testadas, há muitas disponíveis gratuitamente se você não tiver suas próprias idéias. Quantpedia é um desses recursos, fornecendo trabalhos acadêmicos e resultados de negociação para vários métodos quantitativos de negociação. As regras descritas podem ser codificadas e testadas quanto à lucratividade em dados passados ​​e atuais. A codificação de um algoritmo requer habilidades de programação ou acesso a software ou alguém que possa codificar para você.

Testando um algoritmo de negociação

O passo mais importante é o teste. Depois que uma estratégia de negociação for codificada, não negocie capital real com ela até que tenha sido testada. Os testes incluem permitir que o algoritmo seja executado com dados históricos de preços, mostrando como o algoritmo foi executado em milhares de negociações. Se a fase de teste histórico for lucrativa e as estatísticas produzidas forem aceitáveis ​​para sua tolerância a riscos - como redução máxima, taxa de ganho, risco de ruína, por exemplo -, prossiga para testar o algoritmo em condições ativas em uma conta demo. Mais uma vez, essa fase deve produzir centenas de negociações para que você possa acessar o desempenho.

Se o algoritmo for lucrativo com dados históricos de preços e negociar uma conta demo ao vivo, use-o para negociar capital real, mas com um olhar atento. As condições ao vivo são diferentes dos testes históricos ou de demonstração, porque as ordens do algoritmo realmente afetam o mercado e podem causar derrapagem. Até que seja verificado, o algoritmo funciona no mercado real, como nos testes, mantendo um olhar atento.

Manutenção Contínua

Enquanto o algoritmo estiver operando dentro dos parâmetros estatísticos estabelecidos durante o teste, deixe-o em paz. Os algoritmos têm o benefício de negociar sem emoção, mas um comerciante que constantemente mexe com o algoritmo está anulando esse benefício. O algoritmo requer atenção, no entanto. Monitore o desempenho e, se as condições do mercado mudarem tanto que o algoritmo não estiver mais funcionando como deveria, poderão ser necessários ajustes.

A linha inferior

A negociação algorítmica não é um empreendimento que deixa você rico durante a noite. De fato, o comércio quantitativo pode funcionar tanto quanto o comércio manual. Se você optar por criar um algoritmo, esteja ciente de como o tempo, as restrições financeiras e de mercado podem afetar sua estratégia e planeje adequadamente. Transforme uma estratégia atual em uma baseada em regras, que possa ser programada com mais facilidade ou selecione um método quantitativo que já tenha sido testado e pesquisado. Em seguida, execute sua própria fase de teste usando dados históricos e atuais. Se isso ocorrer, execute o algoritmo com dinheiro real sob um olhar atento. Ajuste, se necessário, mas, caso contrário, deixe-o fazer seu trabalho.