Forex: a média móvel combinada de MACD

Em teoria, o comércio de tendências é fácil. Tudo o que você precisa fazer é continuar comprando quando vir o preço subindo mais e continuar vendendo quando vir mais baixo. Na prática, no entanto, é muito mais difícil fazer isso com sucesso. O maior medo para os comerciantes de tendências é entrar tarde demais, ou seja, no ponto de exaustão. No entanto, apesar dessas dificuldades, o comércio de tendências é provavelmente um dos estilos mais populares de comércio, porque quando uma tendência se desenvolve, seja a curto ou a longo prazo, pode durar horas, dias e até meses.

Tutorial : Regras de Negociação Forex

Aqui, abordaremos uma estratégia que o ajudará a entrar em uma tendência no momento certo, com níveis claros de entrada e saída. Essa estratégia é chamada de combinação MACD de média móvel. (Para leitura em segundo plano, consulte A cartilha no MACD .)

visão global
A estratégia combinada MACD envolve o uso de dois conjuntos de médias móveis (MA) para a instalação:

• 50 média móvel simples (SMA) - a linha de sinal que aciona os negócios
• 100 SMA - fornece um sinal de tendência claro

O período real do SMA depende do gráfico que você usa, mas essa estratégia funciona melhor nos gráficos horários e diários. A principal premissa da estratégia é comprar ou vender apenas quando o preço cruza as médias móveis na direção da tendência. (Para saber mais, leia o tutorial Médias móveis .)

Regras para uma negociação longa

1. Aguarde a moeda negociar acima dos 50 SMA e dos 100 SMA.
2. Depois que o preço ultrapassar o SMA mais próximo em 10 pips ou mais, insira por muito tempo se o MACD cruzar para positivo nas últimas cinco barras; caso contrário, aguarde o próximo sinal do MACD.
3. Defina a parada inicial em um nível baixo de cinco barras a partir da entrada.
4. Saia da metade da posição com risco duas vezes; mova a parada para o ponto de equilíbrio.
5. Saia da segunda metade quando o preço estiver abaixo da 50 SMA em 10 pips.

Regras para um Short Trade
Aguarde a moeda negociar abaixo dos 50 SMA e dos 100 SMA.

1. Depois que o preço estiver abaixo da SMA mais próxima em 10 pips ou mais, digite short se o MACD tiver passado para negativo nas últimas cinco barras; caso contrário, aguarde o próximo sinal MACD.
2. Defina a parada inicial a cinco bar de altura da entrada.
3. Saia da metade da posição com risco duas vezes; mova a parada para o ponto de equilíbrio.
4. Saia da posição restante quando o preço voltar acima da 50 SMA em 10 pips. Não faça negociações se o preço estiver simplesmente sendo negociado entre as 50 SMA e 100 SMA.

Negociações longas
Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é para o EUR / USD em um gráfico horário. A negociação é iniciada em 13 de março de 2006, quando o preço ultrapassa a SMA de 50 horas e a SMA de 100 horas. No entanto, não entramos imediatamente porque o MACD cruzou para o lado positivo há mais de cinco barras e preferimos aguardar o segundo cruzamento do MACD. O motivo pelo qual seguimos essa regra é porque não queremos comprar quando o momento já está em alta há algum tempo e pode, portanto, esgotar-se.

O segundo gatilho ocorre algumas horas depois, em 1, 1945. Entramos na posição e colocamos nossa parada inicial no ponto mais baixo de cinco barras da entrada, que é 1, 1917. Nosso primeiro objetivo é duas vezes o risco de 28 pips (1.1945-1.1917), ou 56 pips, colocando o objetivo em 1.2001. O alvo é atingido às 11h EST do dia seguinte. Em seguida, movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e procuramos sair da segunda metade da posição quando o preço é negociado abaixo da SMA de 50 horas em 10 pips. Isso ocorre em 20 de março de 2006 às 10h EST, horário em que a segunda metade da posição é fechada em 1, 2165, obtendo um lucro comercial total de 138 pips.

Figura 1: Combo MACD de média móvel, EUR / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Oscilações positivas e negativas
Por que não podemos simplesmente negociar o cruzamento MACD de positivo para negativo "> EUR / USD na Figura 2 que ocorreram várias oscilações positivas e negativas entre 13 e 15 de março de 2006. No entanto, a maior parte do lado negativo e até mesmo o lado positivo os sinais, se capturados, teriam sido interrompidos antes de obter lucros significativos.

Por que não podemos simplesmente negociar a média móvel cruzada sem o MACD? Dê uma olhada na Figura 2. Se levássemos o sinal de cruzamento da média móvel para o lado negativo quando o MACD era positivo, o comércio teria se transformado em perdedor.

Figura 2

Fonte: FXtrek Intellichart

O próximo exemplo, mostrado na Figura 3, é para USD / JPY em um período diário. A negociação é iniciada em 16 de setembro de 2005, quando o preço ultrapassa a SMA de 50 e 100 dias. Tomamos o sinal imediatamente porque o MACD cruzou dentro de cinco barras, fornecendo um nível de entrada de aproximadamente 110, 95. Colocamos nossa parada inicial na baixa de cinco barras de 108, 98 e nossa primeira meta com risco duas vezes maior, que chega a 114, 89. O preço é atingido três semanas depois, em 13 de outubro de 2005, quando movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e procuramos sair da segunda metade da posição quando o preço negocia abaixo da SMA de 50 dias em 10 pips. Isso ocorre em 14 de dezembro de 2005, às 117, 43, resultando em um lucro comercial total de 521 pips.

Uma coisa a ter em mente ao usar gráficos diários: embora os lucros possam ser maiores, o risco também é maior. Nossa parada foi perto de 200 pips de distância da nossa entrada. Obviamente, nosso lucro foi de 521 pips, o que resultou em mais de duas vezes o nosso risco. Além disso, os comerciantes que usam os gráficos diários para identificar configurações precisam ter muito mais paciência com seus negócios, porque a posição pode permanecer aberta por meses.

Figura 3: Média móvel móvel MACD Combo, USD / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

Negociações curtas
No lado curto, vamos dar uma olhada no AUD / USD nos gráficos horários de 16 de março de 2006. O par de moedas primeiro varia entre a SMA de 50 e 100 horas. Esperamos que o preço fique abaixo das médias móveis de 50 e 100 horas e verificamos se o MACD foi negativo nas últimas cinco barras. Vemos que sim, então ficamos aquém quando o preço se move 10 pips abaixo do SMA mais próximo, que neste caso é o SMA de 100 horas. Nosso preço de entrada é 0, 7349. Colocamos nossa parada inicial na máxima mais alta das últimas cinco barras ou 0, 7376. Isso coloca nosso risco inicial em 27 pips. Nosso primeiro objetivo é duas vezes o risco, que chega a 0, 7295. A meta é acionada sete horas depois, quando movemos nossa parada no segundo semestre para o ponto de equilíbrio e procuramos sair dela quando o preço negociar acima da SMA de 50 horas em 10 pips. Isso ocorre em 22 de março de 2006, quando o preço atinge 0, 7193, ganhando um total de 105 pips na negociação. Esse é definitivamente um retorno atraente, considerando que arriscamos apenas 27 pips no comércio.

Figura 4: Média móvel móvel MACD Combo, AUD / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

De uma perspectiva diária, vamos dar uma olhada em outro pequeno exemplo de EUR / JPY mostrado na Figura 5. Como você pode ver, os exemplos diários remontam mais ao passado porque, uma vez que uma tendência clara se formou, ela pode durar muito tempo. Caso contrário, a moeda passaria para um cenário com limite de intervalo, onde os preços simplesmente flutuariam entre as duas médias móveis.

Em 25 de abril de 2005, vimos o par EUR / JPY abaixo da SMA de 50 e 100 dias. Verificamos que o MACD também é negativo, confirmando que o momento mudou para o lado negativo. Entramos em uma posição curta a 10 pips abaixo da média móvel mais próxima (SMA de 100 dias) ou 137, 76. A parada inicial é colocada na máxima mais alta das cinco barras anteriores, que é 140, 47. Isso significa que estamos arriscando 271 pips. Nosso primeiro objetivo é o risco duas vezes (542 pips) ou 132, 34. A primeira meta é atingida pouco mais de um mês depois, em 2 de junho de 2005. Nesse momento, passamos nossa parada na metade restante para o ponto de equilíbrio e procuramos sair dela quando o preço negociar acima da SMA de 50 dias em 10 pips . A média móvel foi violada para o lado superior em 30 de junho de 2005 e saímos em 134, 21. Saímos do restante da posição naquele momento para um lucro comercial total de 448 pips.

Figura 5: Média móvel móvel MACD Combo, EUR / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

Quando a estratégia falha
Essa estratégia está longe de ser infalível. Tal como acontece com muitas estratégias de negociação de tendências, funciona melhor em moedas ou prazos que tendem bem. Portanto, é difícil implementar essa estratégia em moedas tipicamente vinculadas à faixa, como EUR / GBP.

A Figura 6 mostra um exemplo do fracasso da estratégia. O preço quebra abaixo da SMA de 50 e 100 horas em EUR / GBP em 7 de março de 2006, em 10 pips. O MACD é negativo no momento, então diminuímos 10 pips abaixo da média móvel em 0, 6840. A parada é colocada na maior alta das cinco barras anteriores, que é 0, 6860. Isso aumenta nosso risco em 20 pips, o que significa que nosso primeiro nível de lucro é duas vezes o risco, ou 0, 6800.

EUR / GBP continua a vender, mas não o suficiente para atingir nosso nível de lucro. A baixa no movimento antes do par de moedas eventualmente reverter acima do SMA de 50 horas é de 0, 6839. A reversão se estende até a parada de 0, 6860 e acabamos perdendo 20 pips na negociação.

Figura 6: Média móvel combinada MACD Combo, EUR / GBP

Fonte: FXtrek Intellicharts

Conclusão
A estratégia combinada de média móvel MACD pode ajudá-lo a entrar em uma tendência no momento mais lucrativo. No entanto, os traders que implementam essa estratégia devem garantir que o façam apenas em pares de moedas que normalmente tendem. Essa estratégia funciona particularmente bem nas principais áreas. Os comerciantes também devem verificar a força do colapso abaixo da média móvel no ponto de entrada. Na negociação falhada mostrada na Figura 6, se tivéssemos analisado o índice direcional médio (ADX) naquela época, veríamos que o ADX estava muito baixo, indicando que a quebra provavelmente não gerou impulso suficiente para continuar a movimentação.