A diferença entre estocásticos rápidos e lentos

A principal diferença entre estocásticos rápidos e lentos é resumida em uma palavra: sensibilidade. O estocástico rápido é mais sensível do que o estocástico lento a mudanças no preço do título subjacente e provavelmente resultará em muitos sinais de transação. No entanto, para realmente entender essa diferença, você deve primeiro entender o que é o indicador de momento estocástico.

Como o oscilador estocástico de momento funciona

Desenvolvido no final da década de 1950, o oscilador de momento estocástico é usado para comparar onde o preço de um título fechou em relação à faixa de preço durante um determinado período de tempo - geralmente 14 dias. É calculado usando a seguinte fórmula:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) em que: C = Preço de fechamento mais recenteL14 = Mínimo dos 14 pregões anteriores \ begin {alinhado} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {where:} \\ & C = \ text {Preço de fechamento mais recente} \\ & L14 = \ text {Baixa dos 14 pregões anteriores} \\ & H14 = \ text {Preço mais alto negociado no mesmo período de 14 dias} \ end {align}} K = (H14-L14) 100 ∗ (CP-L14) em que: C = Preço de fechamento mais recenteL14 = Mínimo dos 14 pregões anteriores

Um resultado de% K de 80 é interpretado como significando que o preço do título fechou acima de 80% de todos os preços de fechamento anteriores que ocorreram nos últimos 14 dias. A principal suposição é que o preço de um título será negociado no topo da faixa em uma grande tendência de alta. Uma média móvel de três períodos do% K chamada% D é geralmente incluída para atuar como uma linha de sinal. Os sinais de transação geralmente são emitidos quando o% K cruza o% D.

Geralmente, um período de 14 dias é usado no cálculo acima, mas esse período é frequentemente modificado pelos traders para tornar esse indicador mais ou menos sensível aos movimentos no preço do ativo subjacente.

O resultado obtido com a aplicação da fórmula acima é conhecido como estocástico rápido. Alguns traders acham que esse indicador responde muito bem às mudanças de preço, o que acaba levando a ser retirado prematuramente das posições. Para resolver esse problema, o estocástico lento foi inventado aplicando uma média móvel de três períodos ao% K do cálculo rápido. Tomar uma média móvel de três períodos do% K do estocástico rápido provou ser uma maneira eficaz de aumentar a qualidade dos sinais de transação; também reduz o número de cruzamentos falsos. Depois que a primeira média móvel é aplicada ao% K do estocástico rápido, uma média móvel adicional de três períodos é aplicada - criando o que é conhecido como% D do estocástico lento. Uma inspeção cuidadosa revelará que o% K do estocástico lento é o mesmo que% D (linha de sinal) no estocástico rápido.

A linha inferior

Uma maneira fácil de lembrar a diferença entre os dois indicadores técnicos é pensar no estocástico rápido como um carro esportivo e no estocástico lento como uma limusine. Como um carro esportivo, o estocástico rápido é ágil e muda de direção muito rapidamente em resposta a mudanças repentinas. O estocástico lento leva um pouco mais de tempo para mudar de direção, mas promete uma viagem muito tranquila.

Matematicamente, os dois osciladores são praticamente os mesmos, exceto que o% K do estocástico lento é criado pela média de três períodos do% K do estocástico rápido. Tomar uma média móvel de três períodos de cada% K resultará na linha usada para um sinal.