Profundidade de mercado (DOM)
Profundidade de mercado - DOM é uma janela que mostra o número de pedidos abertos de compra e venda de um título ou moeda a preços diferentes. A medida de profundidade de mercado fornece uma indicação da liquidez e profundidade dessa garantia ou moeda específica. Quanto maior o número de ordens de compra e venda a cada preço, maior a profundidade do mercado. Esses dados estão disponíveis na maioria das trocas, geralmente sem custo, mas às vezes mediante taxa.
A profundidade dos dados de mercado também é conhecida como carteira de pedidos, pois mostra pedidos pendentes para um valor mobiliário ou moeda. O livro registra a lista de compradores e vendedores interessados em uma determinada segurança. Há também um mecanismo correspondente que usa o livro para determinar quais negociações podem ser feitas.
Profundidade de mercado - DOM explicado
Além de medir a oferta e a demanda, a profundidade do mercado também é uma referência ao número de ações que podem ser compradas de uma determinada empresa sem causar apreciação do preço. Se o estoque for extremamente líquido e tiver um grande número de compradores e vendedores, a compra de um grande número de ações normalmente não resultará em movimentos visíveis no preço das ações. No entanto, se a ação não for particularmente líquida e não for negociada com tanta frequência, a compra de um bloco de ações terá um impacto mais perceptível no preço das ações.
A profundidade do mercado é normalmente representada como uma lista eletrônica de todos os pedidos pendentes de compra e venda; esses pedidos são organizados por nível de preço e atualizados em tempo real para refletir todas as atividades atuais. Um mecanismo correspondente combina operações compatíveis.
Embora, às vezes, os dados estejam disponíveis mediante taxa, agora a maioria das plataformas de negociação oferece algum tipo de exibição de profundidade do mercado. Isso permite que todas as partes envolvidas na transação de um título vejam uma lista completa de ordens de compra e venda com execução pendente, juntamente com o tamanho da negociação - em vez de simplesmente apenas as melhores opções.
Principais Takeaways
- A profundidade de mercado, ou DOM, é uma ferramenta de negociação que mostra o número de pedidos abertos de compra e venda de um título ou moeda a preços diferentes.
- O DOM, também conhecido como carteira de pedidos, é essencialmente uma medida da oferta e demanda de uma segurança específica.
- O DOM também se refere ao número de ações que podem ser compradas de uma ação específica, sem afetar o preço.
Usando dados de profundidade de mercado
A profundidade dos dados de mercado ajuda os traders a determinar para onde o preço de um determinado título pode estar indo no futuro próximo, à medida que os pedidos são preenchidos, atualizados ou cancelados. Por exemplo, um trader pode usar dados de profundidade do mercado para entender o spread de compra e venda de um título, juntamente com o volume acumulado acima dos dois números. Títulos com forte profundidade de mercado (por exemplo, uma empresa de grande capitalização altamente popular como a Apple (AAPL) geralmente terão um volume forte e serão bastante líquidos, permitindo que os traders façam pedidos grandes sem afetar significativamente o preço de mercado. empresas obscuras com menor capitalização de mercado) podem ser movidas se um comerciante fizer uma grande ordem de compra ou venda.
A capacidade de visualizar a profundidade das informações do mercado para um determinado título em tempo real permite que os traders lucrem com a volatilidade dos preços no curto prazo. Por exemplo, se uma empresa abre seu capital (começa a negociar pela primeira vez), os traders podem esperar uma forte demanda de compra, sinalizando que o preço da nova empresa pública pode continuar uma trajetória ascendente. Nesse caso, um trader pode considerar comprar ações e vendê-las quando a apreciação atingir o nível desejado e / ou se o trader observar a pressão de venda aumentando.
Exemplo do mundo real
Por exemplo, se um comerciante estiver acompanhando o estoque A, ele poderá analisar as ofertas de compra e venda da empresa em uma profundidade da tela do mercado. Atualmente, o estoque A pode ser negociado a US $ 1, 00, mas também existem 250 ofertas a US $ 1, 05, 250 a US $ 1, 08, 125 a US $ 1, 10 e 100 a US $ 1, 12. Enquanto isso, também existem 50 ofertas a US $ 0, 98, 40 ofertas a US $ 0, 95 e 10 cada uma a US $ 0, 93 e US $ 0, 92. Observando essa tendência, o trader pode determinar que o mercado está precificando o estoque A subindo um pouco mais. Armado com esse conhecimento, o comerciante pode decidir se esse é o momento certo para entrar e comprar, vender ou tomar outra ação.
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