Definição de Bollinger Band®
O Bollinger Band® é uma ferramenta de análise técnica definida por um conjunto de linhas que representa dois desvios padrão (positivo e negativo) de uma média móvel simples (SMA) do preço do título, mas pode ser ajustada às preferências do usuário. As Bollinger Bands® foram desenvolvidas e protegidas por direitos autorais pelo famoso comerciante técnico John Bollinger,
No gráfico ilustrado abaixo, a Bollinger Bands® suporta a SMA de 20 dias das ações com uma faixa superior e inferior, juntamente com os movimentos diários do preço das ações. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas aumentam; durante períodos menos voláteis, as faixas se contraem.
Principais Takeaways
- As Bollinger Bands® são uma ferramenta de análise técnica desenvolvida por John Bollinger.
- Existem três linhas que compõem as bandas de Bollinger: uma média móvel simples (banda do meio) e uma banda superior e inferior.
- As faixas superior e inferior são tipicamente 2 desvios padrão +/- de uma média móvel simples de 20 dias, mas podem ser modificadas.
Entendendo as bandas de Bollinger
Como calcular as bandas de Bollinger®
A primeira etapa no cálculo das Bollinger Bands® é calcular a média móvel simples da segurança em questão, normalmente usando uma SMA de 20 dias. Uma média móvel de 20 dias calcularia a média dos preços de fechamento dos primeiros 20 dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados reduziria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 21 e levaria a média, e assim por diante. Em seguida, será obtido o desvio padrão do preço do título. O desvio padrão é uma medida matemática da variação média e apresenta destaque em estatística, economia, contabilidade e finanças. Para um determinado conjunto de dados, o desvio padrão mede como os números distribuídos são de um valor médio. O desvio padrão pode ser calculado utilizando a raiz quadrada da variância, que é a média das diferenças quadráticas da média. Em seguida, multiplique esse valor do desvio padrão por dois e adicione e subtraia esse valor de cada ponto ao longo da SMA. Aqueles produzem as faixas superior e inferior.
Aqui está esta fórmula Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m [[TP, n] NOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] em que: BOLU = Banda de Bollinger superiorBOLD = Banda de Bollinger inferiorMA = Média móvelTP ( preço típico) = (Alto + Baixo + Fechado) ÷ 3n = Número de dias no período de suavização (normalmente 20) m = Número de desvios padrão (geralmente 2) σ [TP, n] = Desvio padrão nos últimos n períodos de TP \ começo {alinhado} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Faixa inferior de Bollinger} \\ & \ text {MA} = \ text {Média móvel} \\ & \ text {TP (preço típico)} = (\ text {High } + \ text {Low} + \ text {Close}) \ div 3 \\ & n = \ text {Número de dias no período de suavização (normalmente 20)} \\ & m = \ text {Número de desvios padrão (normalmente 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Desvio padrão nos últimos} n \ text {períodos de TP} \\ \ end {alinhado} BOLU = MA (TP, n) + m Σ σ [TP, n] Negrito = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] em que: BOLU = Banda superior de BollingerBOLD = Banda inferior de BollingerMA = Média móvelTP (preço típico) = (Alta + Baixa + Fechada) ÷ 3n = Número de dias no período de suavização (normalmente 20 ) m = Número de desvios padrão (normalmente 2) σ [TP, n] = Desvio padrão nos últimos n períodos de TP
O que Bollinger Bands® lhe diz ">
As Bollinger Bands® são uma técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais próximos os preços se aproximam da faixa superior, mais comprados o mercado, e quanto mais próximos os preços se aproximam da banda inferior, mais vendido o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a serem seguidas ao usar as bandas como sistema de negociação.
The Squeeze
O aperto é o conceito central do Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, isso é chamado de compressão. Um aperto indica um período de baixa volatilidade e é considerado pelos traders como um sinal potencial de futura volatilidade aumentada e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais afastadas as bandas se moverem, maior a chance de uma diminuição na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não indicam quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mudar.
Breakouts
Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal de compra ou venda. Os rompimentos não fornecem pistas sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços.
Limitações das bandas de Bollinger®
As Bollinger Bands® não são um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores com base em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas são divergência / convergência média móvel (MACD), volume em equilíbrio e índice de força relativa (RSI).
Como são calculados a partir de uma média móvel simples, eles ponderam os dados de preços mais antigos da mesma forma que os mais recentes, o que significa que novas informações podem ser diluídas por dados desatualizados. Além disso, o uso de SMA de 20 dias e dois desvios padrão é um pouco arbitrário e pode não funcionar para todos em todas as situações. Os comerciantes devem ajustar suas suposições de SMA e desvio padrão de acordo e monitorá-las.
O ponto principal é que as Bollinger Bands® foram projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.
[A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias de negociação acionáveis. Se você quiser aprender a fazer isso sozinho para o seu próprio futuro comercial, consulte o Curso de análise técnica da Investopedia Academy.]
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