Autotrading
A autotrading é um plano de negociação baseado em ordens de compra e venda que são automaticamente colocadas com base em um sistema ou programa subjacente. As ordens de compra ou venda são feitas quando as condições comerciais no sistema ou programa subjacente são atendidas.
Principais Takeaways
- A troca automática é quando as ordens de compra e venda são feitas automaticamente com base em uma estratégia programada.
- A autotrading avançada, que limita a interferência humana no programa de negociação, requer um programa de negociação sofisticado e bem escrito. O programa ainda requer monitoramento humano para garantir que está funcionando corretamente.
- A autotrading permite a execução rápida de pedidos, assim que as condições de uma estratégia programada forem atendidas.
- Os programas de autotrading podem ser baseados em praticamente qualquer estratégia, mas a estratégia deve ser programável e, idealmente, a estratégia deve ser exaustivamente testada quanto à lucratividade antes de tentar programá-la.
Noções básicas sobre autotrading
A autotrading é um tipo de plano de negociação que permite aos investidores capitalizar oportunidades de mercado em tempo real. Geralmente envolve programação complexa e, em alguns casos, plataformas de negociação sofisticadas que oferecem suporte a programação externa ou plugins.
Os negociadores podem programar o software de negociação ou conectar um programa ao software de negociação para fazer operações automatizadas com base em uma estratégia de negociação personalizada.
Formas básicas de autotrading também podem ser utilizadas por todos os tipos de investidores de varejo. Por exemplo, definir ordens que serão executadas no futuro quando determinados critérios forem atendidos é a forma mais básica de autotrading. Em um nível mais avançado, a autotrading pode potencialmente eliminar completamente a entrada humana. Uma vez programado, o software continuará sendo executado sem a necessidade de interferência ou entrada humana. No caso avançado, os negociadores de programas ainda acompanharão seus programas de perto para garantir que estejam operando conforme o esperado.
No geral, os sistemas de autotrading são usados em uma ampla gama de mercados, incluindo ações, futuros, opções e forex.
Recursos de autotrading
A autotrading requer uma estratégia de negociação pré-determinada. A estratégia é a base do programa de autotrading, definindo quando e por que ele será negociado. Pode ser estruturado de várias maneiras para todos os tipos de investidores. Os investidores de varejo podem implantar planos básicos de autotrading que compram investimentos em intervalos regulares ao longo do ano ou que fazem pedidos condicionais em ações que atendem a determinados parâmetros. Ordens condicionais permitem que um investidor faça negociações em níveis especificados para execução automática quando um preço for atingido.
Os investidores institucionais e os negociadores técnicos usarão sistemas de negociação complexos que permitem ordens e estratégias condicionais, como negociação em grade, negociação de tendências, escalpelamento ou desbotamento.
Muitos traders técnicos do dia trabalharão apenas com corretores que permitem que plug-ins ou programas externos se conectem à sua plataforma ou que ofereçam um programa de codificação dentro da própria plataforma para criar indicadores e programas de autotrading.
Plataformas de corretagem, como TD Ameritrade e Interactive Brokers, por exemplo, oferecem recursos de codificação e autotrading. Os investidores institucionais normalmente têm suas próprias plataformas de negociação proprietárias que permitem a autotrading por meio de programação algorítmica.
Estratégias de Autotrading
Os investidores institucionais podem usar algoritmos complexos que buscam negociar carteiras de investimento com base em critérios definidos e regidos pelo objetivo de um portfólio. Isso pode incluir a compra ou venda de títulos automaticamente para manter uma porcentagem específica ou alocação em dólar para cada ação ou corresponder as participações na carteira a um índice.
Os traders técnicos do dia usarão a autotrading para investir com base em sinais técnicos do mercado. Eles geralmente usam ordens condicionais complexas para negociação de automóveis. Esses tipos de pedidos permitem que um investidor especifique um preço de entrada e construa um colar ao redor do comércio para instituir níveis predeterminados de lucros e perdas para o gerenciamento de riscos. Os programas de autotrading podem ser criados para capitalizar as tendências que se desenvolvem, as lacunas comerciais, os intervalos comerciais ou aumentam o spread de compra / venda. Existem inúmeras estratégias. A sua utilização é limitada apenas pela capacidade do profissional de elaborar estratégias rentáveis e programá-las efetivamente.
A autotrading também é popular para investidores no mercado cambial. A maioria dos corretores oferece uma plataforma equipada com a capacidade de instalar programas fornecidos por outros comerciantes e empresas. O amplo uso de programas de autotrading no mercado cambial significa que há uma infinidade de softwares de autotrading que são essencialmente lixo, não testados em condições de negociação ao vivo e não são lucrativos. Ao comprar um programa de negociação, pise com cuidado, pois a arena está repleta de golpistas, oferecendo as esperanças de riqueza por uma taxa pequena (ou grande).
Os comerciantes de Forex também podem criar seus próprios programas de negociação, usando a linguagem de codificação MetaTrader4 ou MetaTrader5 chamada MQL4 e MQL5, por exemplo.
Exemplos de critérios a considerar para uma estratégia de autotrading
A autotrading pode parecer simples, mas programar mesmo uma simples estratégia de negociação exige muita reflexão. As regras precisam ser simples o suficiente para serem codificadas e não podem incluir subjetividade, pois o computador precisa de regras definidas a serem seguidas.
As coisas a considerar incluem, mas não estão limitadas a:
- Tamanho da posição e como será definido.
- Como as negociações serão inseridas e quais parâmetros específicos acionarão uma negociação.
- Como as negociações serão fechadas e o que desencadeia o fechamento de uma negociação.
- O programador também desejará pensar em restrições no sistema, como quando não deveria ou deveria ser negociado.
- Eles também podem querer colocar algumas salvaguardas.
Esses tópicos são elaborados com mais detalhes abaixo.
Tamanho da posição e como será definido
Pode ser definido como o tamanho da posição é igual a 10% do patrimônio da conta, por exemplo. Ou poderia ser mais avançado, primeiro definindo a diferença entre o preço de entrada e o stop loss, definindo um risco máximo, como 1% do capital da conta, e depois definindo o tamanho da posição com base no risco de 1% e a distância entre o parar perda e entrada no comércio particular. Essa abordagem de dimensionamento de posição mais avançada às vezes é chamada de dimensionamento de posição ideal, pois o tamanho da posição muda com base nas informações de uma negociação.
Como as negociações serão inseridas e quais parâmetros específicos desencadeiam uma negociação
Por exemplo, para que uma negociação seja realizada em um cruzamento de média móvel (MA), é necessário que o preço esteja primeiro em um lado da MA e depois no outro. A fonte de dados também deve ser especificada. Como é determinado o preço: o último preço? o preço da oferta? o preço pedido?
Como as negociações serão fechadas e o que desencadeia o fechamento de uma negociação
Isso pode ser feito colocando ordens de limite e ordens de stop loss no início do negócio. Esses pedidos fecharão a negociação pelos preços, independentemente de serem lucrativos ou não lucrativos. Uma estratégia mais complexa poderia ser programar um stop loss à direita.
O programador também deseja pensar em restrições no sistema
Isso inclui coisas como quando o programador não deve ou deve negociar. Por exemplo, o programador pode não querer que o programa seja executado até cinco minutos após a abertura do mercado de ações. Portanto, eles precisariam colocar uma restrição de tempo no código de programação.
Eles também podem querer colocar algumas salvaguardas
Por exemplo, se mais de 5% do patrimônio líquido for perdido, ou um comércio aberto estiver perdendo mais do que um valor definido, o programa fechará todas as negociações e / ou um email será enviado a um administrador para verificar o programa.
Esses são critérios básicos a serem considerados ao criar um programa de negociação automatizado. Quanto mais complexo o sistema, mais critérios e fatores precisam ser considerados.
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