Dias abrangentes
Dias abrangentes descrevem a faixa de preço de uma ação em um dia de negociação particularmente volátil. Dias amplos ocorrem quando os preços altos e baixos de uma ação estão muito mais afastados do que em um dia típico. Alguns analistas técnicos identificam esses dias usando o índice de volatilidade.
REPARANDO OS DIAS DE GRANDE VARIEDADE
Os dias abrangentes têm um intervalo verdadeiro maior que os dias circundantes, e os dias abrangentes costumam prever uma reversão de tendência. Os dias de alcance amplo extremo sinalizam grandes reversões de tendência, enquanto os dias de alcance amplo extremo indicam sinais de reversões menores.
O intervalo verdadeiro médio fornece uma maneira de comparar o intervalo de negociação entre vários dias, observando a diferença entre o fechamento do dia anterior e a alta ou a baixa do período atual, dependendo do que for maior. O intervalo verdadeiro para um determinado período é o maior entre o maior do período menos o mais baixo do período, o mais alto do período menos o mais próximo do período anterior ou o mais próximo do período anterior menos o mais baixo do período atual .
O intervalo verdadeiro médio é geralmente uma média móvel exponencial de 14 dias do intervalo verdadeiro, embora negociações diferentes possam usar períodos diferentes. Uma média móvel exponencial é um tipo de média móvel que coloca maior peso e significância nos pontos de dados mais recentes. Isso também é chamado de média móvel ponderada exponencialmente.
Índice de Volatilidade
O índice de volatilidade pode ser usado para identificar dias abrangentes usando um indicador técnico. Em essência, isso automatiza o processo de encontrar dias variados e possibilita que os traders analisem oportunidades facilmente, em vez de simplesmente olhar para gráficos.
O índice de volatilidade é calculado dividindo o intervalo real de um determinado dia pela média móvel exponencial do intervalo real durante um período, que geralmente é de 14 dias. Em geral, ocorrem vários dias em que o índice de volatilidade excede uma leitura de 2, 0 ao longo de um período de 14 dias. Os comerciantes podem usar índices de volatilidade em seus gráficos de ações ao procurar possíveis oportunidades de reversão.
Dias abrangentes ocorrem quando a faixa de preço de uma determinada ação excede em muito a volatilidade de um dia normal de negociação. Muitas vezes, esses dias são medidos com a faixa verdadeira média e a análise é automatizada usando a taxa de volatilidade. Dias abrangentes costumam prever reversões de tendência, embora os comerciantes devam confirmar as reversões usando outros indicadores técnicos e padrões gráficos.
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