Períodos mais usados ​​na criação de linhas de média móvel (MA)

As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais comumente usados ​​em ações, futuros e operações cambiais. Analistas de mercado e traders usam médias móveis para ajudar a identificar tendências nas flutuações de preços, suavizando o ruído e os picos de curta duração (de anúncios de notícias e ganhos, por exemplo) para valores mobiliários ou índices individuais. Existem diferentes tipos de médias móveis, calculadas de maneiras diferentes e em períodos diferentes, que revelam informações diferentes para os comerciantes. O tipo de média móvel e o período de medição usados ​​determinam as estratégias que um trader implementa.

Períodos comuns de médias móveis

Traders e analistas de mercado geralmente usam vários períodos na criação de médias móveis para traçar em seus gráficos. Para identificar níveis significativos de suporte e resistência a longo prazo e tendências gerais, as médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias são as mais comuns. Com base em estatísticas históricas, essas médias móveis de longo prazo são consideradas indicadores de tendência mais confiáveis ​​e menos suscetíveis a flutuações temporárias de preço. A média móvel de 200 dias é considerada especialmente significativa na negociação de ações. Enquanto a média móvel de 50 dias do preço de uma ação permanecer acima da média móvel de 200 dias, geralmente se pensa que a ação está em uma tendência de alta. Um cruzamento para o lado negativo da média móvel de 200 dias é interpretado como de baixa.

As médias móveis de 5, 10, 20 e 50 dias são frequentemente usadas para detectar mudanças de tendência de curto prazo. As mudanças de direção de qualquer uma dessas médias móveis de curto prazo são observadas como possíveis pistas iniciais das mudanças de tendência de longo prazo. Os cruzamentos da média móvel de 50 dias pela média móvel de 10 ou 20 dias são considerados significativos. A média móvel de 10 dias, plotada em um gráfico horário, é frequentemente usada para orientar os comerciantes nas negociações intradia.

Alguns comerciantes usam números de Fibonacci (5, 8, 13, 21 ...) para selecionar médias móveis.

Média Móvel

Tipos de médias móveis

Todas as médias móveis são utilizadas para identificar níveis significativos de suporte e resistência. Os traders e analistas de mercado observam o cruzamento de médias móveis de longo prazo por médias móveis de curto prazo como possíveis indicadores de mudanças de tendência nas negociações intradia e em relação às tendências de longo prazo. A maioria das médias móveis atua como indicadores da linha de tendência e como alicerces de ferramentas técnicas mais ambiciosas.

Existem inúmeras variações de médias móveis. Eles podem ser calculados com base no preço de fechamento, preço de abertura, preço alto, preço baixo ou um cálculo que combine esses vários níveis de preço. A maioria das médias móveis é alguma forma da média móvel simples (SMA), que é apenas o preço médio em um determinado período de tempo ou a média móvel exponencial (EMA), ponderada para favorecer ações de preços mais recentes.

As médias móveis simples podem ser bastante lentas para recuperar o atraso, se ocorrerem grandes oscilações de preços. Mais traders observam médias móveis exponenciais, pois reagem mais rapidamente às mudanças de preço, fornecendo, portanto, uma leitura mais precisa. O tempo é essencial ao negociar qualquer tipo de segurança. Uma EMA e uma média móvel exponencial dupla (DEMA) refletem a tendência atual dos preços de determinados títulos em uma leitura mais atualizada.

Como as médias móveis por natureza são indicadores atrasados, é importante obter as leituras rapidamente. A EMA dá mais peso aos preços mais recentes, alinhando a média mais próxima dos preços atuais. A EMA é normalmente calculada para períodos de 12 ou 26 dias para os comerciantes de curto prazo, e a sempre popular EMA de 50 e 200 dias é usada por investidores de longo prazo. Embora a linha EMA reaja mais rapidamente às oscilações de preço do que a SMA, ainda pode demorar um pouco nos períodos mais longos.

A DEMA ajuda a resolver o problema de atraso, aproximando uma linha da média móvel das atuais flutuações de preço. Essa métrica é calculada não apenas dobrando a EMA, mas usando a seguinte fórmula complexa: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), onde a EMA atual é uma função do fator EMA. Essencialmente, isso significa que é aplicado ainda mais peso aos dados recentes, aproximando a linha DEMA do preço atual. Os traders veem os cruzamentos DEMA antes dos cruzamentos EMA e SMA, permitindo tempos de reação mais rápidos com as negociações.

Uma das estratégias de negociação mais comuns que os comerciantes usam com a ferramenta DEMA é identificar movimentos de preços quando uma linha DEMA de longo e curto prazo se cruza. Por exemplo, se um trader perceber que a DEMA de 20 dias desce e faz uma transição da DEMA de 50 dias, que é um sinal de baixa, ele pode vender posições longas ou assumir novas posições curtas. Por outro lado, o comerciante entra em posições longas e sai de posições curtas quando o DEMA de 20 dias passa para cima e ao longo dos 50 dias.

Desvantagens das médias móveis

As médias móveis são retrospectivas por natureza. Embora os EMAs possam reduzir o efeito do atraso no desenvolvimento de tendências, eles ainda dependem de dados passados ​​que nunca podem ser aplicados ao futuro com total confiança. Às vezes, os títulos movem-se em ciclos de preços e repetem o comportamento, mas as tendências passadas que são plotadas com uma média móvel podem não ter relação com movimentos futuros.

Além disso, o aumento da dependência de movimentos recentes de preços com uma EMA tende a torná-la mais sensível a falsos sinais de negociação, ou serras, do que uma SMA. Por esse motivo, uma EMA pode exigir confirmação adicional antes que uma negociação possa ser identificada.

Também há espaço para erro do usuário em qualquer EMA. Os comerciantes devem decidir quanto tempo aplicar em sua fórmula e também decidir quanto pesar em relação aos preços recentes (e quais são considerados recentes). Sinais falsos podem ser gerados através de parâmetros inadequados.

Para saber mais, leia o tutorial de médias móveis.