Como é calculada a fórmula da média móvel exponencial (EMA)?

A média móvel exponencial (EMA) é uma média móvel ponderada (WMA) que dá mais importância ou importância aos dados recentes de preços do que a média móvel simples (SMA). A EMA responde mais rapidamente às recentes mudanças de preço do que a SMA. A fórmula para calcular a EMA envolve apenas o uso de um multiplicador e começar com o SMA.

Cálculo de SMA e EMA

As três etapas para o cálculo da EMA são:

1. Calcular o SMA
2. Calcular o multiplicador para ponderar a EMA
3. Calcular a EMA atual

O cálculo para o SMA é muito simples. A SMA para um determinado número de períodos de tempo é simplesmente a soma dos preços de fechamento das ações para esse número de períodos de tempo, dividido pelo mesmo número. Assim, por exemplo, um SMA de 10 dias é apenas a soma dos preços de fechamento dos últimos 10 dias, dividido por 10.

A fórmula matemática é assim:

Média móvel simples = (soma do período N) Onde: N = número de dias em um dado períodoper soma = soma dos preços de fechamento das ações naquele período \ begin {alinhado} & \ text {Média móvel simples} = \ frac {( N - \ texto {soma do período})} {N} \\ & \ textbf {onde:} \\ & N = \ text {número de dias em um determinado período} \\ & \ text {soma do período} = \ text { soma dos preços de fechamento das ações naquele período} \\ \ end {align} Média móvel simples = N (soma do período N) em que: N = número de dias em um determinado períodoper soma soma do período = soma dos preços de fechamento das ações naquele período O que outras pessoas estão dizendo

A fórmula para calcular o multiplicador de ponderação é assim:

Multiplicador ponderado = 2 ÷ (período selecionado + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ begin {alinhado} \ text {Multiplicador ponderado} & = 2 \ div (\ text {período selecionado} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0, 1818 \\ & = 18, 18 \% \\ \ end {alinhado} Multiplicador ponderado = 2 ÷ (período selecionado + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(Nos dois casos, estamos assumindo uma SMA de 10 dias.)

Portanto, quando se trata de calcular a EMA de uma ação:

EMA = Preço (t) × k + EMA (y) × (1-k) em que: t = hoje = ontemN = número de dias em EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ begin {alinhado} & EMA = \ text {Preço} (t) \ vezes k + EMA (y) \ vezes (1-k) \\ & \ textbf {onde:} \\ & t = \ text {today} \\ & y = \ text {ontem} \\ & N = \ text {número de dias em EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {alinhado} EMA = Preço (t) × k + EMA (y) × (1-k) onde: t = hojey = ontemN = número de dias em EMAk = 2 ÷ (N + 1)

A ponderação atribuída ao preço mais recente é maior para uma EMA de período mais curto do que para uma EMA de período mais longo. Por exemplo, um multiplicador de 18, 18% é aplicado aos dados de preços mais recentes para uma EMA de 10 dias, como fizemos acima, enquanto que para uma EMA de 20 dias, apenas uma ponderação de 9, 52% é usada. Também existem pequenas variações na EMA, usando o preço aberto, alto, baixo ou mediano, em vez de usar o preço de fechamento.

Usando a EMA: movendo fitas médias

Os comerciantes usam médias móveis na elaboração de suas estratégias de negociação. Eles fazem isso por meio de fitas médias móveis, que plotam um grande número de médias móveis em um gráfico de preços. Embora pareça complexo com base no grande volume de linhas concorrentes, as fitas criam uma maneira eficaz e simples de visualizar o relacionamento dinâmico entre tendências de curto, intermediário e longo prazo. Os comerciantes e analistas confiam em fitas para identificar pontos de viragem, continuações, condições de sobrecompra / sobrevenda, para definir áreas de suporte e resistência e para medir os pontos fortes da tendência de preços.

Definidas por sua característica forma tridimensional que parece fluir e torcer em um gráfico de preços, as fitas médias móveis são muito simples de criar e interpretar. Eles geram sinais de compra e venda sempre que as linhas da média móvel convergem em um ponto. Os comerciantes procuram comprar em ocasiões em que as médias móveis de curto prazo se cruzam acima das médias móveis de longo prazo a partir de baixo e procuram vender quando as médias móveis mais curtas se cruzam abaixo de cima.

Como criar uma faixa de média móvel

Para construir uma faixa de média móvel, basta plotar um grande número de médias móveis de diferentes períodos de tempo em um gráfico de preços ao mesmo tempo. Os parâmetros comuns incluem oito ou mais médias móveis e intervalos que variam de uma média móvel de dois dias a uma média móvel de 200 ou 400 dias. Para facilitar a análise, mantenha o tipo de média móvel consistente em toda a faixa de opções - todos os EMAs, por exemplo.

Quando a fita dobra - todas as médias móveis convergem para um ponto próximo no gráfico - a força da tendência provavelmente está enfraquecendo e possivelmente apontando para uma reversão. O oposto é verdadeiro se as médias móveis estão se abanando e se afastando, sugerindo que os preços estão variando e que uma tendência é forte ou se fortalece.

As tendências de baixa são construídas por médias móveis mais curtas cruzando abaixo das médias móveis mais longas. As tendências de alta, por outro lado, mostram médias móveis mais curtas cruzando acima das médias móveis mais longas. Nessas circunstâncias, as médias móveis de curto prazo atuam como indicadores principais que são confirmados à medida que as médias de longo prazo se aproximam delas.

A linha inferior

O número e o tipo de médias móveis variam consideravelmente entre os traders, com base nas estratégias de investimento e no título ou índice subjacente. Mas os EMAs são especialmente populares porque dão mais peso aos preços recentes, menos do que outras médias. Alguns exemplos comuns de média móvel envolvem oito linhas EMA separadas, com duração de alguns dias a vários meses.