Diferença dinâmica
O gap dinâmico refere-se a um método de medir o gap entre os ativos e passivos de um banco. A lacuna está sempre no processo de expansão e contratação devido aos depósitos serem feitos e resgatados. O gap dinâmico tenta explicar a natureza flutuante do gap.
BREAKING Dynamic Gap
A diferença dinâmica é o oposto da diferença estática. Enquanto o gap estático é uma medida do gap entre os ativos de um banco (dinheiro retido) e passivos (dinheiro emprestado ou sensível a juros) em um determinado momento, o gap dinâmico tenta medir o gap à medida que o tempo passa. Essa lacuna está sempre se expandindo e se contraindo, e é por isso que a análise dinâmica de lacunas leva em consideração sua natureza flutuante. Como os bancos estão fortemente envolvidos em empréstimos oferecidos a clientes e devidos a outras instituições financeiras, o gerenciamento da exposição à taxa de juros é uma parte importante desse processo.
Como funciona a análise dinâmica de intervalos
A análise dinâmica de lacunas requer acompanhar todos os empréstimos que entram e saem de uma instituição financeira. A taxa de juros devida por um empréstimo emprestado de outro banco pode ser substancialmente diferente da taxa de juros devida ao banco por um pequeno empresário. À medida que diferentes empréstimos são abertos e outros são fechados, seguir essas taxas é crucial para manter ativos e passivos em ordem.
Antecipar saques pelos clientes também é importante. Os saques afetam as reservas de capital mantidas por um banco a qualquer momento. É impossível julgar o momento das retiradas de diferentes clientes, mas os bancos devem estar preparados para suportar o impacto máximo dessas retiradas a qualquer momento.
Limitações da análise de gap dinâmico
Uma limitação das diferenças de taxa de juros é o resultado de opções embutidas em produtos bancários. Essas opções incluem itens como empréstimos de taxa flutuante que limitam os juros pagos pelo cliente. Outras opções são mais implícitas, principalmente a capacidade de um cliente renegociar a taxa fixa de um empréstimo quando as taxas de juros diminuem. Em ambientes competitivos, os bancos tendem a atender às solicitações dos clientes porque relutam em desistir das receitas de outros produtos.
As opções incorporadas, explícitas ou implícitas, alteram a natureza das taxas de juros. Por exemplo, se uma taxa atinge um limite, a taxa, anteriormente variável, fica fixa. Na renegociação da taxa de um empréstimo prefixado, a taxa foi inicialmente fixada e se torna variável. Como as diferenças de taxas de juros se baseiam na natureza das taxas, elas não são responsáveis por alterações de taxas variáveis para taxas fixas e vice-versa.
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