A diferença entre desvio padrão e desvio médio
Embora existam muitas maneiras diferentes de medir a variabilidade dentro de um conjunto de dados, duas das mais populares são o desvio padrão e o desvio médio, também chamado desvio médio absoluto. Embora semelhante, o cálculo e a interpretação dessas duas medidas diferem em alguns aspectos-chave. A determinação do alcance e da volatilidade é especialmente importante no setor financeiro, portanto, profissionais em áreas como contabilidade, investimento e economia devem estar muito familiarizados com os dois conceitos.
Desvio padrão
O desvio padrão é a medida mais comum de variabilidade e é frequentemente usado para determinar a volatilidade dos mercados de ações ou outros investimentos. Para calcular o desvio padrão, é necessário determinar a variação:
- Encontre a média ou média dos pontos de dados adicionando-os e dividindo o total pelo número de pontos de dados.
- Subtraia a média de cada ponto de dados e coloque cada quadrado no quadrado.
- Encontre a média de cada uma dessas diferenças ao quadrado. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variação resultante.
A variação em si é uma excelente medida de variabilidade e alcance, pois uma variação maior reflete uma maior dispersão nos dados subjacentes. O quadrado das diferenças entre cada ponto e a média evita a emissão de diferenças negativas para valores abaixo da média, mas significa que a variação não está mais na mesma unidade de medida que os dados originais. Tomar a raiz quadrada da variação significa que o desvio padrão retorna à unidade de medida original e é mais fácil de interpretar e usar em cálculos adicionais.
O desvio padrão é frequentemente usado na criação de estratégias de investimento e negociação, pois pode ajudar a medir a volatilidade do mercado e prever tendências de desempenho.
Desvio médio ou desvio absoluto médio
O desvio médio, ou desvio absoluto médio, é outra medida de variabilidade. É calculado de maneira semelhante ao desvio padrão, mas usa valores absolutos em vez de quadrados para contornar a questão das diferenças negativas entre os pontos de dados e suas médias. Para calcular o desvio médio:
- Subtraia a média de todos os pontos de dados de cada valor de ponto de dados.
- Adicione e calcule a média dos valores absolutos das diferenças.
Desvio padrão vs. diferenças de desvio médio
O desvio padrão é frequentemente usado na criação de estratégias de investimento e negociação, pois pode ajudar a medir a volatilidade do mercado e prever tendências de desempenho. Por exemplo, um fundo de índice deve ter um desvio médio baixo quando comparado ao seu fundo de referência. Isso significa que está acompanhando de perto o benchmark, como deveria. Fundos mais agressivos têm um alto desvio padrão e maior volatilidade. Esses fundos são de alto risco e potencialmente mais lucrativos.
A média média, ou desvio absoluto, é usada com menos frequência porque o uso de valores absolutos torna os cálculos adicionais mais complicados e difíceis de usar do que o desvio padrão.
Principais Takeaways
- Duas das maneiras mais populares de medir a variabilidade em um conjunto de dados são o desvio médio e o desvio padrão.
- O desvio padrão é a medida mais comum de variabilidade e é frequentemente usado para determinar a volatilidade dos mercados de ações ou outros investimentos.
- O desvio médio, ou desvio absoluto médio, é outra medida de variabilidade que usa valores absolutos em seus cálculos.