Índice de canais de commodities - definição e usos do CCI
Desenvolvido por Donald Lambert, o Commodity Channel Index (CCI) é um oscilador baseado em momento usado para ajudar a determinar quando um veículo de investimento está atingindo a condição de ser sobrecomprado ou vendido em excesso. Também é usado para avaliar a direção e a força da tendência de preços. Essas informações permitem que os comerciantes determinem se desejam entrar ou sair de uma negociação, abster-se de negociar ou adicionar a uma posição existente. Dessa forma, o indicador pode ser usado para fornecer sinais de negociação quando ele age de uma certa maneira.
Principais Takeaways
- O CCI mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.
- Quando o CCI está acima de zero, indica que o preço está acima da média histórica. Quando o CCI está abaixo de zero, o preço está abaixo da média hsitoric.
- Leituras altas de 100 ou mais, por exemplo, indicam que o preço está bem acima da média histórica e a tendência foi forte para o lado positivo.
- Leituras baixas abaixo de -100, por exemplo, indicam que o preço está bem abaixo da média histórica e a tendência foi forte para o lado negativo.
- Passar de leituras negativas ou próximas de zero a +100 pode ser usado como um sinal para observar uma tendência de alta emergente.
- Passar de leituras positivas ou próximas de zero a -100 pode indicar uma tendência de baixa emergente.
- O CCI é um indicador ilimitado, o que significa que ele pode aumentar ou diminuir indefinidamente. Por esse motivo, os níveis de sobrecompra e sobrevenda são geralmente determinados para cada ativo individual, observando os níveis históricos extremos de CCI de onde o preço foi revertido.
A fórmula para o Índice de Canais de Mercadorias (CCI) é:
CCI = Preço Típico - MA.015 × Desvio Médio em que: Preço Típico = ∑i = 1P ((Alta + Baixa + Fechamento) ÷ 3) P = Número de períodosMA = Média MóvelMédia Móvel = (∑i = 1Preço típico) ean PMean Desvio = (∑i = 1P∣Preço típico - MA∣) ÷ P \ begin {alinhado} & \ text {CCI} = \ frac {\ text {Preço típico} - \ text {MA}} {.015 \ times \ texto {Desvio médio}} \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {Preço típico} = \ texttyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ text {High} + \ text { Baixa} + \ text {Close}) \ div 3)} \\ & P = \ text {Número de períodos} \\ & \ text {MA} = \ text {Média móvel} \\ & \ text {Média móvel} = (\ texttyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Preço típico}}) \ div P \\ & \ text {Desvio médio} = (\ texttyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Preço Típico} - \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {alinhado} CCI = .015 × Desvio MédioPreço Típico-MA onde: Preço Típico = ∑i = 1P ((Alto + Baixo + Fechado) ÷ 3) P = Número de períodosMA = Média MóvelMédia Móvel = (∑i = 1P Preço Típico) ÷ Desvio PMean = (∑i = 1P ∣Preço Típico - MA∣) ÷ P O que outras pessoas estão dizendo
Como calcular o índice do canal de commodities (CCI)
- Determine quantos períodos seu CCI analisará. 20 é comumente usado. Menos períodos resultam em um indicador mais volátil, enquanto mais períodos o tornam mais suave. Para este cálculo, assumiremos 20 períodos. Ajuste o cálculo se estiver usando um número diferente.
- Em uma planilha, acompanhe o máximo, o mínimo, o fechamento por 20 períodos e calcule o Preço Típico.
- Após 20 períodos, calcule a Média Móvel do preço típico somando os últimos 20 Preços Típicos e dividindo por 20.
- Calcule o desvio médio subtraindo a média móvel do preço típico dos últimos 20 períodos. Soma os valores absolutos (ignorar sinais de menos) desses números e depois divida por 20.
- Insira o Preço Típico mais recente, a Média Móvel e o Desvio Médio na fórmula para calcular a leitura atual do CCI.
- Repita o processo à medida que cada novo período termina.
O que o Índice de canais de commodities (CCI) diz a você ">
O CCI é usado principalmente para detectar novas tendências, observar os níveis de sobrecompra e sobrevenda e detectar fraquezas nas tendências quando o indicador diverge com o preço.
Quando o CCI passa de um território negativo ou quase zero para acima de 100, isso pode indicar que o preço está iniciando uma nova tendência de alta. Quando isso ocorre, os traders podem observar uma retração no preço seguida por uma alta no preço e no CCI para sinalizar uma oportunidade de compra.
O mesmo conceito se aplica a uma tendência de baixa emergente. Quando o indicador passa de leituras positivas ou próximas de zero para abaixo de -100, uma tendência de baixa pode estar iniciando. Este é um sinal para sair dos longos ou começar a procurar oportunidades de curto.
Os níveis de sobrecompra e sobrevenda não são fixos, pois o indicador é ilimitado. Portanto, os traders analisam as leituras anteriores do indicador para ter uma idéia de onde o preço foi revertido. Para uma ação, ela pode tender a reverter próximo de +200 e -150. Outra mercadoria pode tender a reverter perto de +325 e -350. Diminua o zoom no gráfico para ver muitos pontos de reversão de preço e as leituras de CCI nesses momentos.
Também existem divergências. É quando o preço está se movendo para um lado, mas o indicador está se movendo para outro. Se o preço estiver subindo e o CCI estiver caindo, isso pode indicar uma fraqueza na tendência. Embora a divergência seja um sinal fraco de negociação, uma vez que pode durar muito tempo e nem sempre resulta em reversão de preço, pode ser bom, pelo menos, alertar o trader de que existe a possibilidade de reversão. Dessa forma, eles podem restringir os níveis de stop loss ou adiar novos negócios na direção da tendência dos preços.
A diferença entre o índice de canais de commodities (CCI) e o oscilador estocástico
Ambos os indicadores técnicos são osciladores, mas são calculados de maneira bastante diferente. Uma das principais diferenças é que o oscilador estocástico está vinculado entre zero e 100, enquanto o CCI é ilimitado. Devido às diferenças de cálculo, eles fornecerão sinais diferentes em momentos diferentes, como leituras de sobrecompra e sobrevenda.
Limitações do uso do índice de canais de commodities (CCI)
Embora seja freqüentemente usado para detectar condições de sobrecompra e sobrevenda, o CCI é altamente subjetivo a esse respeito. O indicador é ilimitado e, portanto, os níveis anteriores de sobrecompra e sobrevenda podem ter pouco impacto no futuro.
O indicador também está atrasado, o que significa que às vezes fornece sinais ruins. Uma subida para 100 ou -100 para sinalizar uma nova tendência pode chegar tarde demais, pois o preço já está em alta e já está começando a corrigir. Tais incidentes são chamados de serra de fita; um sinal é fornecido pelo indicador, mas o preço não segue após esse sinal e o dinheiro é perdido na negociação. Se não tomar cuidado, as serras de varredura podem ocorrer com freqüência. Portanto, o indicador é melhor usado em conjunto com a análise de preços e outras formas de análise ou indicadores técnicos para ajudar a confirmar ou rejeitar os sinais de CCI. (Para leitura relacionada, consulte "Como os comerciantes usam o CCI (Índice de canais de commodities) para negociar tendências de ações")
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