Índice de Volatilidade
O índice de volatilidade é uma medida técnica usada para identificar padrões de preços e rompimentos. Na análise técnica, ele usa o alcance verdadeiro para entender como o preço de um título está se movendo no dia atual em comparação à sua volatilidade passada.
BREAKING Ratio Volatility
O índice de volatilidade é uma medida que ajuda os investidores a acompanhar a volatilidade do preço de uma ação. É um dos poucos indicadores técnicos focados na volatilidade. Em geral, o desvio padrão é normalmente uma das medidas mais comuns usadas para acompanhar a volatilidade. O desvio padrão forma a base de vários canais técnicos, incluindo bandas de Bollinger. Os canais abrangentes de muitas variedades diferentes são usados por analistas técnicos para identificar faixas de preço e padrões de volatilidade que ajudam a gerar sinais de negociação. A volatilidade histórica também é outra linha de tendência comum que pode ser usada para acompanhar a volatilidade.
O índice de volatilidade foi desenvolvido para contribuir com a análise da volatilidade dos preços. Em todo o setor, os cálculos de volatilidade e taxa de volatilidade podem variar. Para análise técnica, Jack Schwager é conhecido por introduzir o conceito de taxa de volatilidade em seu livro "Technical Analysis".
Cálculo da taxa de volatilidade
A metodologia de Schwager para calcular a taxa de volatilidade baseia-se no conceito de faixa verdadeira que foi desenvolvido e introduzido por Welles Wilder, mas possui várias iterações. Schwager calcula o índice de volatilidade a partir do seguinte:
VR = TTRATRwhere: VR = Volatility RatioTTR = True Range de hojeT True Range de hoje = Max-MinMax = Elevação de hoje, Fechamento de ontemMin = Baixa de hoje, Fechamento de ontemATR = Intervalo verdadeiro médio do período N-Day passado \ begin {aligned} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {em que:} \\ & \ text {VR} = \ text {Índice de volatilidade} \\ & \ text { TTR} = \ text {Intervalo verdadeiro de hoje} \\ & \ text {Intervalo verdadeiro de hoje} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Elevação de hoje, fechamento de ontem} \\ & \ text {Min} = \ text {Baixa de hoje, fechamento de ontem} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervalo verdadeiro médio do período N-Day passado} \\ \ end {alinhado} VR = ATRTTR onde: VR = Índice de VolatilidadeTTR = Intervalo Verdadeiro de Hoje = Intervalo Verdadeiro de Hoje = Máx-MínMax = Elevação de Hoje, Fechamento de OntemMin = Baixa de Hoje, Fechamento de HojeATR = Intervalo Verdadeiro Médio do Período N-Dias Passado
Outras iterações do índice de volatilidade podem incluir o seguinte:
VR = ∣TTR∣ATRonde: | TTR | = Valor absoluto de MaxAbsolute Value of Max = TH-TL, TH-YC, YC-TLTH = HighTL de hoje = LowYC de hoje = Fechamento de ontem \ begin {alinhado} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text TTR = \ text {Valor Absoluto Máximo} \\ & \ text {Valor Absoluto Máximo} = \ texto {TH} - \ texto {TL}, \ texto {TH} - \ texto {YC}, \ texto {YC} - \ texto {TL} \\ & \ texto {TH} = \ text {Alta de hoje} \ \ & \ text {TL} = \ text {Baixa de hoje} \\ & \ text {YC} = \ text {Fechamento de ontem} \\ \ end {alinhado} VR = ATR∣TTR∣ em que: | TTR | = Valor absoluto de MaxAbsolute Value of Max = TH-TL, TH-YC, YC-TLTH = HighTL de hoje = HighTL de hoje = LowYC de hoje = Fechamento de ontem
VR = ∣TTR∣EMAonde: EMA = Média Móvel Exponencial do Intervalo Verdadeiro do Período N-Dias Passado \ begin {alinhado} e \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Média móvel exponencial do intervalo verdadeiro} \\ & \ text {do período anterior ao dia útil} \\ \ end {alinhado} VR = EMA∣TTR∣ em que: EMA = Média móvel exponencial do intervalo verdadeiro do período N-Day anterior
Sinais da taxa de volatilidade
Investidores e traders terão seus próprios mecanismos para seguir e detectar padrões a partir do índice de volatilidade. Essa proporção é normalmente plotada como uma única linha em um gráfico técnico, como uma sobreposição ou em sua própria janela de exibição.
Um índice de volatilidade mais alto sinalizará uma volatilidade substancial dos preços no dia de negociação atual. Em geral, a volatilidade pode ser um sinal de perturbações ou desenvolvimentos que afetam o preço do título. Portanto, alta volatilidade pode levar a uma nova tendência para o preço do título em uma direção positiva ou negativa. Os comerciantes seguem a volatilidade e o índice de volatilidade em conjunto com outros padrões de negociação para ajudar a confirmar um sinal de negociação para investimento.
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