Negociação sem Ruído de Mercado

A remoção de ruído é um dos aspectos mais importantes da negociação ativa. Empregando técnicas de remoção de ruído, os operadores podem evitar sinais falsos e obter uma imagem mais clara de uma tendência geral. Aqui, examinamos diferentes técnicas para remover o ruído do mercado e mostramos como elas podem ser implementadas para ajudá-lo a lucrar.

O que é ruído de mercado?

O ruído do mercado é simplesmente todos os dados de preços que distorcem a imagem da tendência subjacente. Isso inclui principalmente pequenas correções e volatilidade intradia. Para entender completamente esse conceito, vamos dar uma olhada em dois gráficos - um com ruído e outro com ruído removido.

Antes de remover o ruído:

figura 1

Após a remoção do ruído:

Figura 2

Observe que, na Figura 2, não há mais áreas nas quais a tendência não seja vista com facilidade, enquanto na Figura 1, muitas vezes é difícil identificar se a tendência está mudando em alguns dias. A técnica usada neste gráfico é uma média - ou seja, onde a vela atual é fatorada na média das velas anteriores para criar uma tendência mais suave. Este é o objetivo da redução de ruído: esclarecer a direção e a força da tendência.

(Veja também: Tendências de curto, intermediário e longo prazo .)

Vamos dar uma olhada em como podemos determinar esses dois fatores e combiná-los para criar gráficos confiáveis ​​e fáceis de ler.

Remover o ruído para obter uma perspectiva mais clara da tendência subjacente pode ser um passo importante na execução de uma negociação lucrativa. Para saber mais sobre o desenvolvimento de sua estratégia de negociação, consulte o curso de Análise técnica na Academia Investopedia, que inclui conteúdo em vídeo e exemplos interativos para ajudá-lo a se tornar um trader mais eficaz.

Isolando a direção da tendência

É melhor fazer o isolamento da direção da tendência através do uso de gráficos especializados projetados para eliminar pequenas correções e desvios e mostrar apenas tendências maiores. Alguns dos gráficos (como a Figura 2 acima) simplesmente mediam preços para criar um gráfico mais suave, enquanto outros recriam completamente o gráfico, levando em consideração apenas os movimentos que afetam as tendências.

Renko Charts

Um exemplo de um tipo de gráfico que usa apenas movimentos que afetam as tendências é o gráfico Renko, nomeado após o termo japonês renga (brick). Os gráficos da Renko isolam as tendências levando em consideração o preço, mas ignorando o tempo.

Eles são criados usando um processo simples de três etapas:

1. Escolha um tamanho de tijolo. Essa é simplesmente a alteração mínima de preço necessária para que um novo tijolo apareça.
2. Compare o fechamento do dia atual com o alto e o baixo do tijolo anterior.
3. Se o preço de fechamento for maior ou menor que o topo do tijolo anterior em pelo menos o tamanho de um tijolo, um ou mais tijolos serão desenhados na próxima coluna na respectiva direção.

Vamos dar uma olhada em um exemplo:

Figura 3

Como você pode ver, é muito mais fácil identificar tendências nesses gráficos do que nos gráficos tradicionais de velas. Redução de ruído adicional pode ser obtida aumentando o tamanho dos tijolos; no entanto, isso também aumentará a volatilidade intra-tendência - verifique se você possui capital suficiente para suportar essa volatilidade.

No geral, os gráficos da Renko fornecem uma excelente maneira de isolar tendências, mas são limitados pelo fato de não fornecerem uma maneira de determinar a força da tendência, além de simplesmente observar o comprimento da tendência, o que pode ser enganoso. Vamos dar uma olhada em como determinar a força da tendência posteriormente.

Gráficos Heikin-Ashi

O segundo tipo de gráfico que pode ser usado para redução de ruído é o gráfico Heikin-Ashi. Esses gráficos usam uma estratégia semelhante aos gráficos vistos nas Figuras 1 e 2 - eles levam em consideração a barra atual com uma média de barras passadas para criar uma tendência mais suave. Esse processo cria padrões de preços muito mais suaves e fáceis de ler.

Estes são os gráficos mais usados ​​ao reduzir o ruído do mercado; eles podem ser facilmente usados ​​com outros indicadores porque não levam em consideração o tempo limite. Outro benefício adicional é que eles também suavizam o indicador porque as barras de preços são usadas como insumos. Isso pode ajudar a facilitar a leitura dos indicadores.

(Veja também: Heikin-Ashi: um castiçal melhor .)

Gráficos Kagi

Os gráficos Kagi são projetados para mostrar oferta e demanda através do uso de linhas finas e grossas. Novas linhas são criadas sempre que uma nova máxima ou baixa é estabelecida. Ao isolar altos e baixos, fica muito mais fácil ver as tendências maiores.

Vejamos um exemplo:

Figura 4

Os tempos de tendência são definidos como momentos em que a demanda excede a oferta (tendência de alta) ou a oferta excede a demanda (tendência de baixa). Encontrar tendências se torna tão fácil quanto procurar linhas grossas ou finas.

Esses gráficos também são excelentes para redução de ruído, mas são limitados porque não podem determinar a força da tendência a não ser medindo os comprimentos de movimento, o que pode ser enganoso.

Determinando a força da tendência

A força da tendência é melhor avaliada através do uso de indicadores. Para os fins deste artigo, usaremos o indicador mais popular - índice de movimento direcional (DMI), e é derivado o índice de movimento direcional médio (ADX).

O indicador DMI é o indicador de força de tendência mais usado. Este indicador é dividido em duas partes: + DI e -DI. Esses dois indicadores são plotados para determinar a força geral da tendência.

(Veja também: DMI aponta o caminho para os lucros .)

O indicador ADX é simplesmente a média dos dois indicadores DMI (índice de movimento direcional) (+/-) para criar uma única linha que pode ser usada para determinar instantaneamente se um preço está tendendo ou inativo.

Vamos ver um exemplo de como isso pode ser útil:

Figura 5

Como você pode ver, a inclinação aumenta a uma taxa maior quando a tendência é mais forte e a uma taxa menor quando a tendência é mais fraca. Normalmente, o ADX é definido em um intervalo de 14 barras, sendo 20 e 40 os dois pontos principais. Se o ADX estiver acima de 20, significa o início de uma nova tendência. Se ultrapassar os 40, significa que a tendência está prestes a terminar. Como você pode ver na Figura 5, pode fornecer uma leitura bastante precisa.

(Para saber mais, consulte: ADX: O indicador de força da tendência .)

Criando uma estratégia utilizável

Embora o ADX pareça funcionar bem por si só, a volatilidade do mercado pode causar sinais falsos e adivinhação. No entanto, quando combinado com tipos de gráficos que destacam mais facilmente as tendências, fica muito mais fácil identificar oportunidades lucrativas.

Usar uma análise combinada é tão simples quanto determinar se o sentimento do padrão do gráfico é igual ao sentimento do indicador. Portanto, se você estiver usando Heikin-Ashi e ADX, basta verificar para ver qual é a direção da tendência no gráfico e depois dar uma olhada na força da tendência mostrada no ADX. Se os dois estão dizendo que há uma forte tendência, pode ser uma boa ideia entrar.

Aqui está um exemplo:

Figura 6

Aqui podemos ver que as tendências são suavizadas pelo uso de técnicas de média (como Heikin-Ashi) e estão sendo confirmadas pelo uso de indicadores (como o ADX). Isso nos dá uma imagem clara e confiável da situação atual do mercado, sem qualquer confusão desnecessária (ruído do mercado).

A linha inferior

Como você pode ver, a análise de gráficos é muito mais fácil ao usar técnicas de remoção de ruído. Eles podem ajudá-lo a evitar sinais falsos caros e outros erros, permitindo localizar e capitalizar tendências com rapidez e precisão.

(Para leitura adicional, consulte: Trend Trading: Os 4 indicadores mais comuns .)