Correlação serial
Correlação serial é a relação entre uma variável e uma versão defasada de si mesma em vários intervalos de tempo. Os padrões repetidos geralmente mostram correlação serial quando o nível de uma variável afeta seu nível futuro. Em finanças, essa correlação é usada por analistas técnicos para determinar até que ponto o preço passado de um título prevê o preço futuro.
A correlação serial também é conhecida como correlação automática ou correlação defasada.
Principais Takeaways
- Correlação serial é a relação entre uma dada variável e uma versão defasada de si mesma ao longo de vários intervalos de tempo.
- Uma variável correlacionada em série possui um padrão e não é aleatória.
- Os analistas técnicos validam os padrões lucrativos de um título ou grupo de valores mobiliários e determinam o risco associado a oportunidades de investimento.
Correlação serial desconstruída
A correlação serial é usada nas estatísticas para descrever a relação entre as observações da mesma variável em períodos específicos. Se a correlação serial de uma variável for medida como zero, não há correlação e cada uma das observações é independente uma da outra. Por outro lado, se a correlação serial de uma variável se inclinar para uma, as observações serão serialmente correlacionadas e as observações futuras serão afetadas pelos valores passados. Essencialmente, uma variável correlacionada em série tem um padrão e não é aleatória.
Os termos de erro ocorrem quando um modelo não é completamente preciso e resulta em resultados diferentes durante aplicativos do mundo real. Quando termos de erro de períodos diferentes (geralmente adjacentes) (ou observações de seção transversal) são correlacionados, o termo de erro é serialmente correlacionado. A correlação serial ocorre em estudos de séries temporais quando os erros associados a um determinado período são transferidos para períodos futuros. Por exemplo, ao prever o crescimento de dividendos em ações, uma superestimação em um ano levará a superestimação nos anos seguintes.
A correlação serial pode tornar os modelos de negociação simulados mais precisos, o que ajuda o investidor a desenvolver uma estratégia de investimento menos arriscada.
A análise técnica usa medidas de correlação serial ao analisar o padrão de segurança. A análise é baseada inteiramente no movimento dos preços das ações e no volume associado, e não nos fundamentos da empresa. Os profissionais de análise técnica, se usarem a correlação serial corretamente, identificam e validam os padrões lucrativos ou um título ou grupo de valores mobiliários e identificam oportunidades de investimento.
O conceito de correlação serial
A correlação serial foi originalmente usada na engenharia para determinar como um sinal, como um sinal de computador ou onda de rádio, varia em comparação com ele próprio ao longo do tempo. O conceito ganhou popularidade nos círculos econômicos, à medida que economistas e praticantes de econometria usavam a medida para analisar dados econômicos ao longo do tempo.
Quase todas as grandes instituições financeiras agora têm analistas quantitativos, conhecidos como quantos, na equipe. Esses analistas de negociação financeira usam análise técnica e outras inferências estatísticas para analisar e prever o mercado de ações. Esses modeladores tentam identificar a estrutura das correlações para melhorar as previsões e a rentabilidade potencial de uma estratégia. Além disso, a identificação da estrutura de correlação melhora o realismo de qualquer série temporal simulada com base no modelo. Simulações precisas reduzem o risco de estratégias de investimento.
Os quantos são essenciais para o sucesso de muitas dessas instituições financeiras, pois fornecem modelos de mercado que a instituição utiliza como base para sua estratégia de investimento.
A correlação serial foi originalmente usada no processamento de sinais e na engenharia de sistemas para determinar como um sinal varia consigo próprio ao longo do tempo. Na década de 1980, economistas e matemáticos correram para Wall Street para aplicar o conceito para prever os preços das ações.
A correlação serial entre esses quantos é determinada usando o teste de Durbin-Watson. A correlação pode ser positiva ou negativa. Um preço das ações que exibem correlação serial positiva tem um padrão positivo. Uma segurança que tem uma correlação serial negativa tem uma influência negativa sobre si mesma ao longo do tempo.
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