Analista Quantitativo: Descrição da Função e Salário Médio

Um analista quantitativo é um profissional que usa métodos quantitativos para ajudar as empresas a tomar decisões comerciais e financeiras. Bancos de investimento, gestores de ativos, fundos de hedge, empresas de private equity e companhias de seguros empregam analistas quantitativos, ou "quantos", para ajudá-los a identificar oportunidades de investimento rentáveis ​​e gerenciar riscos.

O que um analista quantitativo faz?

No mundo comercial, analistas quantitativos são especialmente procurados. O século 21 viu uma explosão na popularidade do comércio eletrônico baseado em algoritmos numéricos. Em vez de negociar ao vivo freneticamente no andar da Bolsa de Nova York (NYSE), chamando ordens de compra e venda, o software se infiltra em várias bolsas de valores, comprando e vendendo ações quando os preços atingem níveis que o algoritmo predeterminou são rentáveis. Enquanto o algoritmo do computador faz o trabalho pesado, são os analistas quantitativos que são os cérebros por trás desses algoritmos. Os melhores do setor ganham milhões de dólares para seus empregadores mensalmente, simplesmente programando algoritmos que são rápidos e eficientes o suficiente para localizar os melhores negócios antes da competição.

Principais Takeaways

• Um analista quantitativo é um profissional que usa métodos quantitativos para ajudar as empresas a tomar decisões comerciais e financeiras.
• No mundo comercial, os analistas quantitativos têm uma demanda especialmente alta.
• O gerenciamento de riscos é um campo de análise quantitativa que cresceu em demanda e percebeu importância desde a crise financeira de 2008.

No lado da venda, analistas quantitativos ajudam os bancos a avaliar seus títulos. No lado da compra, eles identificam oportunidades de investimento lucrativo e medem risco e recompensa. Fora do mundo bancário, um analista quantitativo pode trabalhar para uma companhia de seguros ajudando a desenvolver modelos de precificação e estratégias de avaliação de risco. Alguns analistas quantitativos, em vez de analisar dados reais para tomar decisões de investimento ou gerenciamento de riscos, trabalham no back-end desenvolvendo software para avaliar dados financeiros. Esses profissionais quase invariavelmente têm formação avançada em programação de computadores, além de matemática e estatística.

Analistas quantitativos de front office

Os analistas quantitativos de front office trabalham para empresas que vendem e negociam títulos financeiros. O papel do analista quantitativo nessas empresas é identificar negócios lucrativos, desenvolver estratégias de precificação e gerenciar riscos com eficiência. Nos dias anteriores à decolagem do comércio eletrônico, os analistas quantitativos normalmente trabalhavam separadamente dos traders de mesa; os analistas desenvolveram as estratégias e os comerciantes as executaram. Com tantas negociações feitas através de algoritmos de computador, as duas funções se fundiram amplamente. Os negociantes de mesa confiam na navegação do software para executar operações; tirar o máximo proveito deste software requer um nível de habilidade inerente à análise quantitativa.

No ambiente comercial moderno, o desenvolvimento de modelos de negócios eficazes por meio de análise quantitativa requer um foco quase míope na velocidade. O nome do jogo é executar uma negociação lucrativa antes da competição. Considere um algoritmo programado para executar uma ordem de compra quando uma ação cair para um determinado preço por ação. Na negociação eletrônica, sempre existe um atraso entre a entrada de um pedido e a execução. Frações de uma segunda questão, uma vez que existe uma boa chance de que a queda de preço também tenha acionado algoritmos concorrentes para fazer pedidos de compra. Os que executam suas ordens de compra obtêm primeiro o melhor preço; como a atividade de compra eleva os preços, ficar para trás de uma linha de concorrentes significa aceitar um preço pior no momento em que a negociação é executada e perder uma medida de lucro.

Por fim, os analistas quantitativos de front office desempenham muitos papéis na cultura financeira. Como sempre, seu foco principal é o desenvolvimento de modelos de investimento lucrativos que sejam executados da maneira mais eficiente possível. Além de trabalhar com números brutos, um analista quantitativo moderno de front office deve estar intimamente familiarizado com o próprio processo de negociação. Além disso, as habilidades informáticas de alta tecnologia estão se tornando cada vez mais demandadas por esse papel a cada dia.

Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos é um campo de análise quantitativa que cresceu em demanda e percebeu importância desde a crise financeira de 2008. Por muitos anos, os bancos assumiram riscos desproporcionais aos retornos esperados, o resultado culminou em um dos períodos mais assustadores. o mercado está presente desde 1929. No início da crise, as instituições financeiras se comprometeram a aperfeiçoar suas práticas de gerenciamento de riscos, para que possam continuar a obter grandes lucros sem se exporem às perdas sofridas em 2008.

Os analistas de gerenciamento de riscos desenvolvem modelos quantitativos para manter o risco sob controle de seus empregadores. Os testes de estresse realizados nos bancos para determinar sua capacidade de resistir a crises financeiras de proporções variadas são frequentemente desenvolvidos e realizados por analistas quantitativos especializados em gerenciamento de riscos.

$ 85.660

O salário médio anual para um analista quantitativo em 2018.

Validação do modelo

O papel desse analista é testar novos e antigos modelos quantitativos desenvolvidos por analistas que trabalham em várias capacidades e determinar sua validade. Esse é um tipo de função prática, já que a validação do modelo requer um conhecimento prático de muitas facetas da análise quantitativa, mas não requer conhecimento de ninguém. A análise quantitativa é como muitos setores em que o conhecimento especializado tende a ser recompensado com salários mais altos. Como tal, os analistas que trabalham na validação de modelos geralmente relatam salários mais baixos do que seus pares no front office.

Habilidades

Um analista quantitativo, em primeiro lugar, deve ser um especialista em números. Esta não é uma carreira para quem luta com matemática. Mesmo habilidades quantitativas ligeiramente acima da média provavelmente são insuficientes para realmente brilhar nessa profissão; a análise quantitativa é uma carreira para especialistas em matemática.

As habilidades avançadas em informática estão se tornando mais importantes a cada ano para analistas quantitativos. Isso é uma função da rápida mudança no mundo das negociações em direção à negociação eletrônica e de alta frequência com base em algoritmos. Esses algoritmos são programados em software de computador, que entra e executa as operações. Analistas quantitativos que podem desenvolver algoritmos que identificam os melhores negócios e os alcançam antes que a concorrência nunca tenha oportunidades de carreira com altos salários no setor comercial atual.

Embora os analistas quantitativos trabalhem em muitos setores, eles estão desproporcionalmente concentrados em grandes bancos e centros de investimento. Como todos os trabalhos nesse campo, a análise quantitativa tende a exigir muitas horas e raramente oferece o melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Assumir essa carreira exige uma ética de trabalho inabalável e um compromisso duro de dedicar o tempo necessário para ter sucesso.

Salário médio

A partir de 2018, o salário médio anual de um analista quantitativo é de US $ 85.660. O intervalo médio, ou seja, do 25º ao 75º percentil, é de aproximadamente US $ 66.000 a US $ 100.000. O local em que um novo analista se enquadra nesse intervalo depende de sua localização geográfica, empregador e habilidades e experiência. O potencial positivo dessa carreira é enorme no que diz respeito à renda. Os principais analistas quantitativos de Wall Street ganham várias centenas de milhares de dólares por ano.

As perspectivas de emprego para analistas quantitativos são fortes. O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA agrupa a análise quantitativa sob o guarda-chuva mais amplo da análise financeira, um campo que ele projeta crescer em pelo menos 16% entre 2012 e 2022.