Indicador de taxa de variação de preço - Definição e usos do ROC
A Taxa de variação de preço (ROC) é um indicador técnico baseado em momento que mede a variação percentual no preço entre o preço atual e o preço de um certo número de períodos atrás. O indicador ROC é plotado contra zero, com o indicador movendo-se para cima em território positivo se as variações de preço forem positivas e movendo-se para território negativo se as mudanças de preço forem negativas.
O indicador pode ser usado para detectar divergências, condições de sobrecompra e sobrevenda e cruzamentos da linha central.
Principais Takeaways
- O oscilador ROC (Price Rate of Change) não tem limites acima de zero. Isso ocorre porque seu valor é baseado em alterações de preço, que podem se expandir indefinidamente ao longo do tempo.
- Um ROC crescente normalmente confirma uma tendência de alta. Mas isso pode ser enganador, pois o indicador está apenas comparando o preço atual com o preço N dias atrás.
- Um ROC decrescente indica que o preço atual está abaixo do preço N dias atrás. Isso geralmente ajuda a confirmar uma tendência de baixa, mas nem sempre é preciso.
- Uma leitura ROC acima de zero é normalmente associada a um viés de alta.
- Uma leitura ROC abaixo de zero é normalmente associada a um viés de baixa.
- Quando o preço estiver se consolidando, o ROC ficará próximo de zero. Nesse caso, é importante que os traders acompanhem a tendência geral dos preços, já que o ROC fornecerá poucas informações, exceto para confirmar a consolidação.
- Os níveis de sobrecompra e sobrevenda não são fixados no ROC, mas cada ativo gera seus próprios níveis extremos. Os traders podem ver quais são esses níveis olhando para leituras passadas e observando os níveis extremos que o ROC alcançou antes que o preço fosse revertido.
A fórmula para o indicador de taxa de variação de preço (ROC) é:
ROC = (Preço de fechamento-preço de fechamento-n-Preço de fechamento-n) × 100 onde: Preço de fechamentop = Preço de fechamento do período mais recentePreço de fechamentop-n = Preço de fechamento n períodos antes do período mais recente \ begin {alinhado} & \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {Preço de fechamento} _p - \ text {Preço de fechamento} _ {p - n}} {\ text {Preço de fechamento} _ {p - n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {Preço de fechamento} _p = \ text {Preço de fechamento do período mais recente} \\ & \ text {Preço de fechamento} _ {p - n} = \ text {Preço de fechamento \ textit {n} períodos anteriores} \\ & \ text {período mais recente} \\ \ end {alinhado} ROC = (Preço final - preço final - preço final - preço final - n) × 100 onde: Preço final = Preço de fechamento do período mais recentePreço de fechamentop-n = Preço de fechamento n períodos antes do período mais recente
Como calcular o indicador ROC (Price Rate of Change)
O passo principal no cálculo do ROC é escolher o valor "n". Os comerciantes de curto prazo podem escolher um pequeno valor n, como nove. Os investidores de longo prazo podem escolher um valor como 200. O valor n é há quantos períodos o preço atual está sendo comparado. Valores menores verão o ROC reagir mais rapidamente às mudanças de preço, mas isso também pode significar mais sinais falsos. Um valor maior significa que o ROC reagirá mais lentamente, mas os sinais podem ser mais significativos quando ocorrerem.
- Selecione um valor n. Pode ser qualquer coisa como 12, 25 ou 200. Os comerciantes de curto prazo geralmente usam um número menor, enquanto os investidores de longo prazo usam um número maior.
- Encontre o preço de fechamento do período mais recente.
- Encontre o preço de fechamento do período de n períodos atrás.
- Conecte os preços das etapas dois e três na fórmula do ROC.
- À medida que cada período termina, calcule o novo valor do ROC.
O que o indicador ROC (Price Rate of Change) indica a você ">
A taxa de variação de preço (ROC) é classificada como um indicador de momento ou velocidade porque mede a força do momento do preço pela taxa de mudança. Por exemplo, se o preço de uma ação no fechamento da negociação hoje for $ 10 e o preço de fechamento dos cinco dias anteriores à negociação for $ 7, o ROC de cinco dias será 42, 85, calculado como
((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ begin {alinhado} & ((10 - 7) \ div 7) \ times 100 = 42, 85 \\ \ end {alinhado} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85
Como a maioria dos osciladores de momento, o ROC aparece em um gráfico em uma janela separada abaixo do gráfico de preços. O ROC é plotado contra uma linha zero que diferencia valores positivos e negativos. Valores positivos indicam pressão de compra ou momento de alta, enquanto valores negativos abaixo de zero indicam pressão de venda ou momento de queda. Valores crescentes em qualquer direção, positiva ou negativa, indicam momento crescente e retornam para zero, indicando momento em declínio.
Cruzamentos de linha zero podem ser usados para sinalizar mudanças de tendência. Dependendo do valor n usado, esse sinal pode ocorrer no início de uma mudança de tendência (valor n pequeno) ou muito tarde em uma mudança de tendência (valor n maior). O ROC é propenso a serras de serra, especialmente em torno da linha zero. Portanto, esse sinal geralmente não é usado para fins de negociação, mas apenas para alertar os comerciantes de que uma mudança de tendência pode estar em andamento.
Níveis de sobrecompra e sobrevenda também são usados. Esses níveis não são fixos, mas variam de acordo com o ativo que está sendo negociado. Os traders procuram ver quais valores do ROC resultaram em reversões de preços no passado. Frequentemente, os traders encontrarão valores positivos e negativos, onde o preço reverteu com alguma regularidade. Quando o ROC atingir essas leituras extremas novamente, os traders estarão em alerta máximo e aguardarão o preço começar a reverter para confirmar o sinal do ROC. Com o sinal ROC no lugar e o preço revertendo para confirmar o sinal ROC, uma negociação pode ser considerada.
O ROC também é comumente usado como um indicador de divergência que sinaliza uma possível mudança de tendência futura. A divergência ocorre quando o preço de uma ação ou outro ativo se move em uma direção enquanto seu ROC se move na direção oposta. Por exemplo, se o preço de uma ação estiver subindo durante um período de tempo enquanto o ROC está se movendo progressivamente para baixo, então o ROC está indicando uma divergência de baixa em relação ao preço, o que indica uma possível mudança de tendência para o lado negativo. O mesmo conceito se aplica se o preço estiver descendo e o ROC estiver subindo. Isso pode sinalizar uma mudança de preço para cima. A divergência é um sinal de tempo notoriamente ruim, pois uma divergência pode durar muito tempo e nem sempre resultará em uma reversão de preço.
A diferença entre a taxa de variação de preço (ROC) e o indicador de momento
Os dois indicadores são muito semelhantes e produzirão resultados semelhantes se você usar o mesmo valor n em cada indicador. A principal diferença é que o ROC divide a diferença entre o preço atual e o preço n períodos atrás pelo preço n períodos atrás. Isso o torna uma porcentagem. A maioria dos cálculos para o indicador de momento não faz isso. Em vez disso, a diferença de preço é simplesmente multiplicada por 100, ou o preço atual é dividido pelo preço n períodos atrás e depois multiplicado por 100. Ambos os indicadores acabam contando histórias semelhantes, embora alguns traders possam preferir um ao outro marginalmente. eles podem fornecer leituras ligeiramente diferentes.
Limitação do uso do indicador ROC (Price Rate of Change)
Um possível problema com o uso do indicador ROC é que seu cálculo atribui peso igual ao preço mais recente e ao preço de n períodos atrás, apesar de alguns analistas técnicos considerarem que a ação mais recente do preço seja de maior importância na determinação do preço futuro provável movimento.
O indicador também é propenso a serras de serra, especialmente em torno da linha zero. Isso ocorre porque, quando o preço consolida, as alterações de preço diminuem, movendo o indicador para zero. Esses tempos podem resultar em vários sinais falsos para negociações de tendências, mas ajudam a confirmar a consolidação de preços.
Embora o indicador possa ser usado para sinais de divergência, os sinais geralmente ocorrem muito cedo. Quando o ROC começa a divergir, o preço ainda pode continuar na direção da tendência por algum tempo. Portanto, a divergência não deve ser posta em prática como um sinal de negociação, mas pode ser usada para ajudar a confirmar uma negociação se outros sinais de reversão estiverem presentes em outros indicadores e métodos de análise.
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